Indeks Difusi

Apa itu Indeks Difusi?

Digunakan dalam analisis teknis, indeks difusi mengukur jumlah saham yang telah naik harganya atau menunjukkan momentum positif. Hal ini berguna untuk menentukan kekuatan yang mendasari pasar saham secara keseluruhan, karena banyak saham yang naik menunjukkan pasar yang kuat, sementara sedikit saham yang naik menunjukkan pasar yang lebih lemah. Di pasar saham, indeks difusi biasanya diukur dari hari ke hari. Saham Advancing adalah saham yang naik dari harga penutupan sebelumnya.

Indeks difusi juga mengacu pada berapa banyak Indikator Siklus Bisnis (BCI) yang bergerak bersama. Hal ini berguna untuk menilai kekuatan perekonomian. "Indeks difusi" adalah istilah umum yang dapat digunakan di bidang statistik atau keuangan lain untuk menilai berapa banyak komponen kelompok yang bergerak lebih tinggi atau lebih rendah.

Takeaways Kunci

• Indeks difusi mengacu pada kecenderungan umum dalam sekelompok angka atau statistik.
• Di pasar saham, indeks difusi meningkat berarti ada peningkatan jumlah saham yang bergerak lebih tinggi, yang positif untuk indeks saham bergerak lebih tinggi.
• Indeks difusi yang menurun menunjukkan ada lebih sedikit saham yang bergerak lebih tinggi, yang menandakan tekanan beli melemah dan/atau tekanan jual meningkat pada indeks saham.
• Indeks difusi dapat digunakan untuk melihat divergensi, yang bisa menandakan kekuatan atau kelemahan yang tidak terlihat dengan melihat indeks saham itu sendiri.

Rumus Indeks Difusi

Indeks Difusi (DI) = ( Rayuan - Tolak ) + PDIV di mana: Rayuan = Jumlah saham yang bergerak lebih tinggi Tolak = Jumlah saham bergerak lebih rendah PDIV = Nilai DI sebelumnya \begin{aligned} &\text{Indeks Difusi (DI)} =( \text{Lanjutan} - \text{Penurunan} ) + \text{PDIV} \\ &\textbf{where:}\\ &\text{ Uang Muka} =\text{Jumlah saham bergerak lebih tinggi} \\ &\text{Penurunan} =\text{Jumlah saham bergerak lebih rendah} \\ &\text{PDIV} =\text{Nilai DI sebelumnya} \\ \end {selaras} ​Indeks Difusi (DI)=(Maju−Penurunan)+PDIVdimana:Maju=Jumlah saham yang bergerak lebih tinggiPenurunan=Jumlah saham yang bergerak lebih rendahPDIV=Nilai DI sebelumnya​

Memahami Indeks Difusi

indeks difusi, juga dikenal sebagai indeks kemajuan/penurunan, adalah salah satu dari banyak alat peramalan berbeda yang digunakan oleh analis teknis untuk memberi sinyal ketika pasar sedang naik atau turun. Indeks difusi adalah indikator luasnya. Indikator luas mengukur berapa banyak saham yang berpartisipasi dalam kenaikan atau penurunan di pasar saham.

Umumnya, jika indeks difusi naik dengan indeks saham, yang membantu mengkonfirmasi bahwa tren naik dalam indeks saham kuat, sebagai peningkatan jumlah saham bergerak lebih tinggi.

Jika indeks difusi mulai turun sementara indeks saham masih naik, ini disebut divergensi bearish. Artinya semakin sedikit saham yang ikut serta dalam kenaikan indeks saham, yang merupakan tanda peringatan bahwa indeks saham pada akhirnya bisa turun.

Jika indeks difusi turun seiring dengan turunnya indeks saham, yang membantu mengkonfirmasi tren turun. Ini berarti lebih sedikit saham yang naik, yang masuk akal karena indeks saham menurun (dan saham dalam indeks saham menurun).

Jika indeks saham turun, dan indeks difusi mulai naik, yang disebut divergensi bullish. Ini berarti lebih banyak saham mulai naik, yang berarti indeks saham bisa mulai menuju lebih tinggi segera.

Di pasar saham, indeks difusi mengacu pada apakah lebih banyak saham yang turun atau jatuh dalam indeks seperti S&P 500.

Pertimbangan Khusus

Indeks difusi juga dapat membantu ekonom atau pedagang menafsirkan BCI lebih akurat. Kelompok indikator ini digunakan untuk menilai perekonomian. Karena ada banyak indikator, itu semua mungkin mengatakan hal yang berbeda, ini membantu untuk membuat indeks difusi untuk melihat apakah sebagian besar indikator menunjuk ke arah ekonomi yang membaik atau memburuk.

Indeks difusi semacam ini dihitung secara berbeda dan sering dinyatakan sebagai persen. Indikator naik diberi nilai satu, indikator yang tidak berubah diberi nilai 0,5, dan indikator jatuh diberi nilai nol. Asumsikan bahwa dari 10 indikator kita mendapatkan skor 7,5. Bagilah dengan jumlah indikator (10 dalam hal ini), dan kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Pada kasus ini, 75% dari indikator menandakan peningkatan aktivitas ekonomi.

Indeks Difusi vs. Indeks Centang

Indeks difusi mengukur berapa banyak saham yang naik dalam indeks, biasanya pada kerangka waktu harian. Dengan kata lain, itu mengukur berapa banyak saham naik dari penutupan sesi sebelumnya. Indeks tick adalah indikator luas jangka pendek, karena mengukur berapa banyak saham yang mengalami kenaikan versus penurunan. Uptick adalah harga yang diperdagangkan lebih tinggi dari yang terakhir, dan downtick adalah harga yang diperdagangkan lebih rendah dari yang terakhir.

Indeks difusi dapat membantu analis memastikan apakah pasar secara keseluruhan lebih bearish atau bullish, tapi sisi negatifnya, cenderung kurang efektif jika melihat arah nasdaq dan indeks terkait, karena indeks tersebut memiliki jumlah yang lebih besar dari yang lebih kecil, lebih berisiko, lebih banyak saham spekulatif daripada saham NYSE yang lebih stabil.

Batasan Menggunakan Indeks Difusi

Untuk pasar saham, indeks difusi terkadang tidak bekerja dengan baik pada indeks terkait Nasdaq. Ini karena saham Nasdaq spekulatif kecil lebih rentan terhadap kebangkrutan atau delisting daripada saham NYSE. Karena itu, sementara saham Nasdaq yang terdaftar saat ini mungkin naik, semua yang dihapus itu terus menyeret indeks difusi kumulatif. Karena itu, indeks difusi dapat menurun untuk waktu yang lama, selama periode tertentu, bahkan saat indeks Nasdaq sedang naik.

Divergensi indeks difusi adalah sinyal waktu perdagangan yang buruk. Divergensi bisa bertahan lebih lama dari yang diperkirakan banyak pedagang yang berarti mungkin tidak bijaksana untuk berdagang di divergen segera setelah terlihat. Lebih baik menunggu harga untuk mengkonfirmasi divergensi. Sebagai contoh, jika divergensi bullish terbentuk, jangan langsung beli. Tunggu indeks saham mulai naik sebelum membeli.

Adapun untuk menerapkan indeks difusi ke kelompok data lain, seperti BCI, penting untuk diingat bahwa tidak semua titik data dalam grup mungkin sama pentingnya. Indikator yang naik dengan cepat hanya diberi nilai satu, sedangkan kenaikan biasa-biasa saja juga diberi nilai satu. Indeks difusi mungkin terlalu menyederhanakan data. Karena itu, itu masih merupakan ide yang baik untuk melihat indikator individu dan apa yang mereka katakan, serta indeks difusi.