Rata-Rata Pergerakan Sederhana vs Eksponensial:Apa Bedanya?

Rata-Rata Pergerakan Sederhana vs. Eksponensial:Gambaran Umum

Pedagang menggunakan rata-rata bergerak (MA) untuk menentukan area perdagangan, untuk mengidentifikasi tren, dan untuk menganalisis pasar. Rata-rata bergerak membantu pedagang mengisolasi tren di keamanan atau pasar, atau kekurangan satu, dan juga bisa memberi sinyal saat tren mungkin berbalik arah. Dua jenis yang paling umum adalah sederhana dan eksponensial. Kita akan melihat perbedaan antara dua rata-rata bergerak ini, membantu pedagang menentukan mana yang akan digunakan.

Rata-rata bergerak mengungkapkan harga rata-rata instrumen yang dapat diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Namun, ada berbagai cara untuk menghitung rata-rata, dan inilah mengapa ada berbagai jenis rata-rata bergerak. Mereka disebut "bergerak" karena, seiring pergerakan harga, data baru ditambahkan ke dalam perhitungan, oleh karena itu mengubah rata-rata.

Takeaways Kunci

• Rata-rata bergerak (MA) adalah dasar dari grafik dan analisis deret waktu.
• Rata-rata pergerakan sederhana dan rata-rata pergerakan eksponensial yang lebih kompleks membantu memvisualisasikan tren dengan menghaluskan pergerakan harga.
• Satu jenis MA belum tentu lebih baik dari yang lain, tetapi tergantung pada bagaimana seorang pedagang menggunakan rata-rata bergerak, satu mungkin lebih baik untuk individu tertentu.

Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Untuk menghitung rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 10 hari, tambahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan bagi dengan 10. Untuk menghitung rata-rata pergerakan 20 hari, tambahkan harga penutupan selama periode 20 hari dan bagi dengan 20.

Mengingat rangkaian harga berikut:

• $10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21

Perhitungan SMA akan terlihat seperti ini:

• $10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 =$150

SMA periode 10 hari =$150/10 =$15

Data lama ditiadakan demi data baru. Rata-rata pergerakan 10 hari dihitung ulang dengan menambahkan hari baru dan menghapus hari ke-10, dan proses ini berlanjut tanpa batas.

Rata-rata Pergerakan Eksponensial

Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) lebih berfokus pada harga terkini daripada serangkaian titik data yang panjang, sebagai rata-rata bergerak sederhana yang diperlukan.

Untuk Menghitung EMA

EMA saat ini =((Harga(saat ini) - EMA sebelumnya) X pengali) + EMA sebelumnya

Faktor terpenting adalah konstanta pemulusan yang =2/(1+N) dimana N =jumlah hari.

EMA 10 hari =2 / (1+10) =0,1818

Sebagai contoh, EMA 10 hari membebani harga terbaru di 18,18%, dengan setiap titik data setelah itu nilainya semakin berkurang.

EMA bekerja dengan menimbang perbedaan antara harga periode saat ini dan EMA sebelumnya dan menambahkan hasilnya ke EMA sebelumnya. Semakin pendek periodenya, semakin berat diterapkan pada harga terbaru.

Perbedaan Kunci

SMA dan EMA dihitung secara berbeda. Penghitungan membuat EMA lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga dan SMA bereaksi lebih lambat. Itulah perbedaan utama antara keduanya. Yang satu belum tentu lebih baik dari yang lain.

Terkadang EMA akan bereaksi dengan cepat, menyebabkan pedagang keluar dari perdagangan di pasar yang tersendat, sementara SMA yang bergerak lebih lambat membuat orang tersebut tetap dalam perdagangan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar setelah cegukan selesai. Di lain waktu, sebaliknya bisa terjadi. EMA yang bergerak lebih cepat memberi sinyal masalah lebih cepat daripada SMA, sehingga pedagang EMA keluar dari bahaya lebih cepat, menghemat waktu dan uang orang itu.

Perhatikan bahwa dengan EMA, setiap titik data termasuk dalam rata-rata penurunan berat dari waktu ke waktu, sampai akhirnya dihapus saat titik data baru ditambahkan yang membawa bobot lebih tinggi. Jadi dalam kasus EMA 10 hari, bobot titik data baru pada hari pertama akan turun menjadi hanya 6,67% dari bobot awalnya setelah lima harga penutupan.

Setiap trader harus memutuskan MA mana yang lebih baik untuk strategi khusus mereka. Banyak pedagang jangka pendek menggunakan EMA karena mereka ingin diberitahu segera setelah harga bergerak ke arah lain. Pedagang jangka panjang cenderung mengandalkan SMA karena investor ini tidak terburu-buru untuk bertindak dan lebih memilih untuk kurang aktif terlibat dalam perdagangan mereka.

Akhirnya, itu turun ke preferensi pribadi. Plot EMA dan SMA dengan panjang yang sama pada grafik dan lihat mana yang membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.

Sebagai pedoman umum, ketika harga berada di atas MA sederhana atau eksponensial, maka trennya naik, dan ketika harga di bawah MA, trennya turun. Agar pedoman ini bermanfaat, rata-rata bergerak seharusnya memberikan wawasan tentang tren dan perubahan tren di masa lalu. Pilih periode perhitungan—seperti 10, 20, 50, 100, atau 200—yang menyoroti tren, tetapi ketika harga bergerak, itu cenderung menunjukkan pembalikan. Ini berlaku baik menggunakan MA sederhana atau eksponensial.

Uji berbagai MA untuk melihat mana yang bekerja paling baik dengan mengubah input pada indikator di platform charting Anda. MA yang berbeda membuat pekerjaan lebih baik pada berbagai jenis instrumen keuangan, termasuk saham.

Pertimbangan Khusus

Sebagai indikator ketertinggalan, rata-rata bergerak berfungsi dengan baik sebagai garis support dan resistance. Selama tren naik, harga akan sering menarik kembali ke area MA dan kemudian terpental.

Jika harga menembus di bawah MA dalam tren naik, tren naik mungkin memudar, atau setidaknya pasar mungkin berkonsolidasi. Jika harga menembus di atas rata-rata bergerak dalam tren turun, tren mungkin mulai bergerak naik atau berkonsolidasi. Pada kasus ini, seorang pedagang mungkin memperhatikan harga bergerak melalui MA untuk memberi sinyal peluang atau bahaya.

Trader lain tidak terlalu peduli dengan pergerakan harga melalui MA, tetapi akan menempatkan dua MA dengan panjang yang berbeda pada grafik mereka dan kemudian mengamati MA untuk menyeberang.

Kadang-kadang, crossover MA memberikan sinyal yang sangat baik yang akan menghasilkan keuntungan besar, dan lain kali, crossover menghasilkan sinyal yang buruk. Ini menyoroti salah satu kelemahan rata-rata bergerak. Mereka bekerja dengan baik saat harga membuat pergerakan tren yang besar tetapi cenderung berkinerja buruk saat harga bergerak menyamping.

Untuk periode jangka panjang, menonton 50- dan 100-hari, atau rata-rata pergerakan 100 dan 200 hari untuk arah jangka panjang. Sebagai contoh, menggunakan rata-rata pergerakan 100 dan 200 hari, jika rata-rata pergerakan 100 hari melintasi di bawah rata-rata 200 hari, itu disebut salib kematian. Pergerakan turun yang signifikan sudah berlangsung. Rata-rata pergerakan 100 hari yang melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari disebut salib emas dan menunjukkan bahwa harga telah naik dan mungkin terus berlanjut. Pedagang jangka pendek dapat menonton MA periode 8 dan 20, Misalnya. Kombinasi tidak ada habisnya.