Indeks Arah Rata-Rata (ADX)

Apa itu Average Directional Index (ADX)?

Average directional index (ADX) adalah indikator analisis teknis yang digunakan oleh beberapa trader untuk menentukan kekuatan sebuah tren.

Trennya bisa naik atau turun, dan ini ditunjukkan oleh dua indikator yang menyertainya, indikator arah negatif (-DI) dan indikator arah positif (+DI). Karena itu, ADX biasanya mencakup tiga baris terpisah. Ini digunakan untuk membantu menilai apakah perdagangan harus diambil panjang atau pendek, atau jika perdagangan harus diambil sama sekali.

Takeaways Kunci

• Dirancang oleh Welles Wilder untuk grafik harian komoditas, ADX sekarang digunakan di beberapa pasar oleh pedagang teknis untuk menilai kekuatan sebuah tren.
• ADX menggunakan indikator arah positif (+DI) dan negatif (-DI) selain garis tren.
• Tren memiliki kekuatan ketika ADX di atas 25; trennya lemah atau harga tidak tren saat ADX di bawah 20, menurut Wilder.
• Non-tren bukan berarti harga tidak bergerak. Mungkin tidak, tetapi harga juga bisa membuat tren berubah atau terlalu fluktuatif untuk arah yang jelas untuk hadir.

Rumus Average Directional Index (ADX)

ADX membutuhkan urutan perhitungan karena banyaknya garis dalam indikator.

+DI = ( Halus + DM ATR ) × 100 -DI = ( Dihaluskan -DM ATR ) × 100 DX = ( | +DI - -DI | | +DI + -DI | ) × 100 ADX = ( ADX sebelumnya × 13 ) + ADX saat ini 14 di mana: +DM (Gerakan Arah) = Tinggi saat ini - PH PH = Tinggi Sebelumnya -DM = Sebelumnya Rendah - Rendah saat ini Dihaluskan +/-DM = Σ T = 1 14 DM - ( Σ T = 1 14 DM 14 ) + CDM CDM = DM saat ini ATR = Rentang Benar Rata-rata \begin{aligned} &\text{+DI} =\left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} =\left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} =\left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\text{ADX} =\frac{ ( \text {ADX Sebelumnya} \times 13 ) + \text{ADX Saat Ini} }{ 14 } \\ &\textbf{where:}\\ &\text{+DM (Gerakan Arah)} =\text{Tinggi Saat Ini} - \ text{PH} \\ &\text{PH} =\text{Previous High} \\ &\text{-DM} =\text{Previous Low} - \text{Low Current} \\ &\text{Smoothed + /-DM} =\textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} - \left ( \frac{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \kanan ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} =\text{DM Saat Ini} \\ &\text{ATR} =\text{Rentang Rata-Rata Benar} \\ \end{selaras} ​+DI=(ATR Dihaluskan +DM​)×100-DI=(ATR Dihaluskan -DM​)×100DX=(∣+DI+-DI∣∣+DI−-DI∣​)×100ADX=14(ADX Sebelumnya× 13)+ADX Saat Ini dimana:+DM (Gerakan Arah)=Tinggi Saat Ini−PHPH=Tinggi Sebelumnya-DM=Rendah Sebelumnya−Terendah Saat IniSmoothed +/-DM=∑t=114​DM−(14∑t=114​DM ​)+CDMCDM=DMATR Saat Ini=Rata-rata Rentang Sejati​

Menghitung Average Directional Movement Index (ADX)

1. Hitung +DM, -DM, dan rentang sebenarnya (TR) untuk setiap periode. Empat belas periode biasanya digunakan.
2. +DM =tinggi saat ini - tinggi sebelumnya.
3. -DM =rendah sebelumnya - rendah saat ini.
4. Gunakan +DM saat tinggi saat ini - tinggi sebelumnya> rendah sebelumnya - rendah saat ini. Gunakan -DM saat rendah sebelumnya - rendah saat ini> tinggi saat ini - tinggi sebelumnya.
5. TR lebih besar dari arus tinggi - arus rendah, tinggi saat ini - penutupan sebelumnya, atau rendah saat ini - penutupan sebelumnya.
6. Ratakan rata-rata 14 periode +DM, -DM, dan TR—rumus TR di bawah. Masukkan nilai -DM dan +DM untuk menghitung rata-rata yang dihaluskan.
7. 14TR pertama =jumlah dari 14 pembacaan TR pertama.
8. Nilai 14TR berikutnya =14TR pertama - (sebelum 14TR/14) + TR saat ini.
9. Lanjut, bagi nilai +DM yang dihaluskan dengan nilai TR yang dihaluskan untuk mendapatkan +DI. Kalikan dengan 100.
10. Bagi nilai -DM yang dihaluskan dengan nilai TR yang dihaluskan untuk mendapatkan -DI. Kalikan dengan 100.
11. Indeks pergerakan terarah (DMI) adalah +DI dikurangi -DI, dibagi dengan jumlah +DI dan -DI (semua nilai absolut). Kalikan dengan 100.
12. Untuk mendapatkan ADX, terus menghitung nilai DX setidaknya selama 14 periode. Kemudian, haluskan hasil untuk mendapatkan ADX.
13. ADX pertama =jumlah 14 periode DX / 14.
14. Setelah itu, ADX =((ADX sebelumnya * 13) + DX saat ini) / 14.

Apa yang Diberitahukan oleh Average Directional Index (ADX) kepada Anda?

ADX, indikator arah negatif (-DI), dan indikator arah positif (+DI) adalah indikator momentum. ADX membantu investor menentukan kekuatan tren, sementara -DI dan +DI membantu menentukan arah tren.

ADX mengidentifikasi tren kuat saat ADX di atas 25 dan tren lemah saat ADX di bawah 20. Persilangan garis -DI dan +DI dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Sebagai contoh, jika garis +DI melintasi di atas garis -DI dan ADX di atas 20, atau idealnya di atas 25, maka itu adalah sinyal potensial untuk membeli. Di samping itu, jika -DI memotong di atas +DI, dan ADX di atas 20 atau 25, maka itu adalah kesempatan untuk memasuki perdagangan pendek yang potensial.

Persilangan juga dapat digunakan untuk keluar dari perdagangan saat ini. Sebagai contoh, jika panjang, keluar ketika -DI melintasi di atas +DI. Sementara itu, ketika ADX di bawah 20 indikator menandakan bahwa harga tidak tren dan mungkin bukan waktu yang ideal untuk memasuki perdagangan.

Average Directional Index (ADX) vs. Indikator Aroon

Indikator ADX terdiri dari total tiga baris, sedangkan indikator Aroon terdiri dari dua.

Kedua indikator ini serupa karena keduanya memiliki garis yang mewakili pergerakan positif dan negatif, yang membantu mengidentifikasi arah tren. Pembacaan/level Aroon juga membantu menentukan kekuatan tren, seperti yang dilakukan ADX. Padahal perhitungannya berbeda sehingga crossover pada masing-masing indikator akan terjadi pada waktu yang berbeda.

Batasan Penggunaan Average Directional Index (ADX)

Crossover sering terjadi, terkadang terlalu sering, mengakibatkan kebingungan dan berpotensi kehilangan uang pada perdagangan yang dengan cepat pergi ke arah lain. Ini disebut sinyal palsu dan lebih umum ketika nilai ADX di bawah 25. Yang mengatakan, terkadang ADX mencapai di atas 25, namun hanya ada sementara dan kemudian berbalik arah seiring dengan harganya.

Seperti indikator apa pun, ADX harus dikombinasikan dengan analisis harga dan indikator potensial lainnya untuk membantu menyaring sinyal dan mengendalikan risiko.