Master Perdagangan Berjangka Dengan Indikator Tren

Dalam semua perdagangan, mungkin cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang adalah dengan mengikuti tren di pasar berjangka dan mengendarainya. Pendekatan ini memiliki dua katalis. Pertama, perdagangan berjangka melibatkan leverage, yang berarti Anda hanya memasang sebagian kecil dari nilai kontrak saat memasuki perdagangan. Kedua, ketika pasar melonjak atau pingsan, banyak uang dapat dibuat dengan cepat. Tentu saja, itulah kabar baiknya. Kabar buruknya adalah bahwa hal-hal juga bisa pergi ke arah lain, jadi kontrol risiko yang kuat merupakan elemen penting untuk perdagangan berjangka yang sukses. Bagian ini tidak akan masuk ke seluk beluk pengendalian risiko dan pengelolaan uang. Lebih tepatnya, itu akan membuat kasus untuk mengidentifikasi dan berdagang selaras dengan tren utama pasar tertentu.

Pada awalnya

Dahulu kala, tentang waktu komputer pribadi muncul, sistem mengikuti tren yang "selalu masuk"—yaitu, memegang posisi panjang atau pendek setiap saat—cukup populer dan bisa berguna. Saat itu, pasar bisa menjadi tren dengan cara yang baik sebelum banyak orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Hari ini, informasi pasar begitu tersedia dan disebarluaskan begitu cepat sehingga mengikuti tren yang sederhana tidak selalu merupakan alternatif yang layak sebagai pendekatan mandiri untuk perdagangan.

Juga, banyak tipu muslihat dan bentangan panjang aksi harga non-tren membuat pendekatan mengikuti tren murni "selalu masuk" kurang optimal dari perspektif tingkat pengembalian. Dan kemudian selalu ada "keausan" emosional yang datang dengan mengambil banyak perdagangan whipsaw yang hilang di sepanjang jalan sambil menunggu beberapa perdagangan kemenangan yang benar-benar besar untuk menghasilkan sebagian besar keuntungan keseluruhan. Hasil dari, sangat sedikit pedagang yang masih mengandalkan metode mengikuti tren "selalu masuk".

Tetap, ternyata, ada manfaat kuat untuk menggunakan metode mengikuti tren, terutama ketika mereka digunakan terutama sebagai filter. Menerapkan metode mengikuti tren sebagai filter dapat memungkinkan trader untuk menjaga modalnya tetap fokus di area yang memiliki kemungkinan terbesar untuk memaksimalkan pengembalian.

Membedakan Filter Tren Dari Sinyal Perdagangan

Tujuan dari setiap indikator yang mengikuti tren hanyalah untuk dapat secara objektif menunjuk tren saat ini sebagai naik atau turun, atau dalam beberapa kasus, mungkin tanpa tren. Benar-benar tidak ada prediksi yang dibangun ke dalam indikator mengikuti tren yang diberikan. Metode yang diberikan tidak memberi tahu kita bahwa tren akan naik (atau turun) besok, hanya saja itu naik (atau turun) seperti sekarang. Jadi investor harus tetap mewaspadai potensi whipsaws.

Jika dilihat dengan cara ini, tindakan menunjuk keamanan tertentu sebagai tren naik atau tren turun berbeda dari menghasilkan sinyal "beli" atau "jual" tertentu. Dengan demikian, hanya karena seorang pedagang menunjuk tren sebagai "naik" tidak selalu berarti bahwa ia harus memegang posisi panjang. Memang, Namun, berarti dia harus bukan memegang posisi short. Dengan kata lain, fungsi utama filter mengikuti tren mungkin tidak memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan, tapi memberitahu Anda apa yang tidak boleh dilakukan.

Filter Mengikuti Tren dalam Tindakan

Mari kita lihat salah satu contoh filter mengikuti tren sederhana di pasar berjangka. Kami akan menetapkan tren sebagai "naik" jika dua kondisi berikut terpenuhi:

1. Rata-rata pergerakan 10 hari lebih besar dari rata-rata pergerakan 30 hari; dan
2. Penutupan terbaru berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari.

Jika kedua syarat terpenuhi, maka pedagang dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan panjang dan akan sepenuhnya menghindari perdagangan dari sisi pendek.

Di sisi lain, kami akan menetapkan tren sebagai "turun" jika dua kondisi berikut terpenuhi:

1. Rata-rata pergerakan 10 hari berada di bawah rata-rata pergerakan 30 hari; dan
2. Penutupan terbaru berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari.

Jika kedua syarat terpenuhi, maka pedagang dalam contoh ini hanya akan mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan pendek dan akan sepenuhnya menghindari perdagangan dari sisi panjang.

Gambar 1 menampilkan salah satu contoh pasar yang menggunakan filter ini. Grafik yang disajikan sebenarnya adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang meniru pasar berjangka. Jenis ETF ini dapat bertindak sebagai proxy yang baik untuk pasar berjangka tertentu karena tidak ada kedaluwarsa kontrak seperti yang ada di pasar berjangka.

Indikasi filter pertama yang ditandai pada Gambar 1 mencatat bahwa rata-rata pergerakan 10 hari berada di atas rata-rata pergerakan 30 hari dan juga bahwa harga penutupan berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Pada saat ini, tren ditetapkan sebagai "naik, " dan sampai pemberitahuan lebih lanjut, seorang trader dapat mempertimbangkan untuk masuk ke posisi long tetapi sama sekali tidak boleh mempertimbangkan untuk masuk ke posisi short karena ini berarti "melawan tren".

Indikasi kedua ("Tidak Ada Tren; Tidak Ada Posisi") hanya menunjukkan kurangnya tren primer yang objektif. Pada saat ini, pedagang ingin berdiri di samping sampai tren baru terbentuk.

Tren baru berikutnya terbentuk sekali lagi ke atas beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama kira-kira lima bulan sebelum indikasi "tidak ada tren" berikutnya terjadi. Selama ini, pedagang akan terfokus hanya pada sisi panjang pasar. Karena semua penurunan harga selama ini relatif dangkal dan berumur pendek, pedagang yang mencoba memainkan sisi pendek pasar selama waktu ini kemungkinan besar akan mengalami serangkaian kerugian perdagangan. Trader yang hanya berfokus pada sisi panjang pasar berdasarkan filter mengikuti tren sederhana tidak hanya menikmati kemungkinan terbesar menghasilkan uang berdasarkan fokus pada tren utama, tetapi juga menghindari pengurasan emosional dan finansial dari setiap perdagangan yang kehilangan countertrend.

Garis bawah

"Aturan" yang digunakan dalam contoh kami tidak dimaksudkan untuk membentuk sistem perdagangan yang lengkap. Satu-satunya tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga agar trader tetap fokus pada arah harga yang saat ini menunjukkan kekuatan terbesar. Dengan kata lain, pemfilteran tren hanyalah satu bagian dari teka-teki perdagangan - meskipun, yang sangat berguna. Seorang pedagang yang menggunakan filter seperti yang ada di contoh kita masih perlu memasukkan aturan beli dan jual tertentu, harus menentukan berapa banyak kontrak untuk membeli atau menjual pendek, harus menentukan di mana harus menempatkan pemberhentian, dll.

Namun demikian, pada akhirnya, pedagang yang dapat memfokuskan modal dan perhatiannya pada situasi yang sangat tren telah sangat meningkatkan peluang mereka untuk mendapat untung di pasar berjangka dalam jangka panjang.