Templat Strategi Perdagangan Non-Arah Gratis | Institut Keuangan Perusahaan

Diterbitkan 25 Juni 2019

Waktu Baca 2 menit

Lebih dari 2,8 juta+ profesional menggunakan Keuangan untuk belajar akuntansi, analisis keuangan, pemodelan, dan banyak lagi. Temukan esensi keuangan perusahaan dengan sumber daya gratis kami dan dapatkan cuplikan eksklusif pada modul pertama setiap kursus. Mulai Gratis

Apa yang dimaksud dengan Template Strategi Trading Non-Directional?

Templat strategi perdagangan non-arah memungkinkan pengguna menentukan keuntungan saat membeli opsi. Templat ini berfokus pada strategi non-arah yang bertaruh pada volatilitas pasar untuk menghasilkan keuntungan. Strategi ini biasanya mencakup kombinasi opsi beli dan jual. Keuntungan dari strategi ini bergantung pada harga spot dan biaya premi opsi. Jumlah harga kesepakatan, premi bersih, dan harga spot semuanya dapat diubah.

Berikut adalah pratinjau singkat template strategi perdagangan non-arah Keuangan.

Unduh Templat Gratis

Ikhtisar Strategi Perdagangan Non-arah

Strategi perdagangan non-arah adalah taruhan pada volatilitas aset dasar. Strategi straddle atau strangle digunakan oleh investor jika mereka yakin akan terjadi volatilitas yang tinggi pada harga aset. Namun, jika mereka yakin akan ada volatilitas yang rendah, maka mereka akan menciptakan penyebaran kupu-kupu (butterfly spread). Semua strategi dibuat dengan menggunakan opsi beli atau jual.

Kupu-kupu menyebar melalui panggilan

Investor menggunakan spread kupu-kupu ketika mereka berpikir akan ada sedikit volatilitas harga. Penyebaran kupu-kupu menggunakan panggilan dilakukan dengan menggabungkan penyebaran panggilan banteng dan penyebaran panggilan beruang. Bull call memiliki harga strike K1 dan K2, dan bear call memiliki harga strike K2 dan K3. Hal ini juga sama dengan membeli satu panggilan dengan K1, satu panggilan dengan K3, dan menjual dua panggilan dengan harga kesepakatan K2.

Kupu-kupu menyebar menggunakan puting

Butterfly spread menggunakan put juga merupakan taruhan pada volatilitas harga yang rendah. Strategi trading ini dibuat dengan bull put spread dan bear put spread. Bull put spread memiliki harga strike K1 dan K2, dan bear put spread memiliki harga strike K2 dan K3. Hal ini juga sama dengan membeli satu put dengan K1, satu put dengan K2, dan menjual dua put dengan strike price K2.

Mengangkangi

Investor menggunakan strategi straddle ketika mereka yakin harga aset dasar akan berfluktuasi. Ini dilakukan dengan opsi beli dan jual dengan harga kesepakatan yang sama. Jika premi tidak diperhitungkan,  maka investor akan menerima keuntungan jika harga spot lebih besar atau lebih kecil dari harga kesepakatan.

Mencekik

Strategi strangle mirip dengan strategi straddle karena keduanya mengandalkan volatilitas pasar. Itu juga dilakukan dengan pembelian opsi beli dan jual. Namun, harga strangle lebih murah daripada straddle. Hal ini karena opsi jual memiliki harga kesepakatan yang lebih rendah, dan opsi beli memiliki harga kesepakatan yang lebih tinggi.

Mengapa Itu Penting?

Templat strategi perdagangan non-arah membantu investor membatasi risiko, mengurangi biaya, dan memprediksi arus kas dengan lebih akurat. Strategi ini juga memungkinkan investor mengambil keputusan investasi berdasarkan prediksi pasarnya.

Sumber Daya Tambahan

Untuk sumber daya lebih lanjut, lihat Perpustakaan Templat Bisnis Keuangan untuk mengunduh berbagai pemodelan Excel gratis, presentasi PowerPoint, dan templat dokumen Word. Lihat juga sumber daya pemodelan keuangan kami dan sumber daya Excel.