Apa itu Keuangan Kuantitatif?

Keuangan kuantitatif adalah penggunaan model matematika dan kumpulan data yang sangat besar untuk menganalisis pasar keuangan dan sekuritasPerdagangan SekuritasPerdagangan sekuritas adalah sekuritas yang dibeli oleh perusahaan untuk tujuan mewujudkan keuntungan jangka pendek. Sekuritas diterbitkan dalam industri perusahaan, . Contoh umum termasuk (1) penetapan harga sekuritas derivatif seperti opsi, dan (2) manajemen risiko, terutama yang berkaitan dengan aplikasi manajemen portofolio. Profesional yang bekerja di bidang ini sering disebut sebagai “QuantsQuantsAnalis kuantitatif (juga disebut “quants”) adalah profesional yang mengkhususkan diri dalam desain, perkembangan, dan implementasi algoritma dan model matematika atau statistik yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah keuangan yang kompleks. Dalam pekerjaan mereka, analis kuantitatif menerapkan perpaduan teknik dan pengetahuan.

Pelajari lebih lanjut di Kursus Pelatihan Analis Keuangan CFI.

Keuangan Kuantitatif vs Rekayasa Keuangan

Keuangan kuantitatif berfokus pada model matematika yang digunakan untuk menentukan harga sekuritas dan mengukur risikoPremi Risiko PasarPremi risiko pasar adalah pengembalian tambahan yang diharapkan investor dari memegang portofolio pasar berisiko alih-alih aset bebas risiko. Rekayasa keuangan melangkah lebih jauh untuk fokus pada aplikasi dan membangun alat yang akan mengimplementasikan hasil model.

Rekayasa keuangan menggabungkan teori matematika keuangan kuantitatif dengan simulasi komputasi untuk membuat harga, berdagang, pagar, dan keputusan investasi lainnya.

Analis Kuantitatif

Seorang analis kuantitatif menggunakan model matematika dan menerapkannya ke pasar keuanganJapan Exchange GroupJapan Exchange Group adalah perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Tokyo yang mengoperasikan pasar pertukaran instrumen keuangan yang berbeda. Ini memfasilitasi perdagangan sekuritas keuangan Jepang di bawah Instrumen Keuangan dan Undang-Undang Pertukaran negara. Didirikan pada tahun 2013 untuk mendukung departemen perdagangan dan manajemen risiko yang beroperasi di bank dan lembaga keuangan.

Karier sebagai quant membutuhkan latar belakang yang kuat dalam matematika, dengan analis sering mendapatkan gelar lanjutan seperti Master atau Ph.D. di lapangan. Jenis pekerjaan ini jauh lebih jarang daripada analis keuangan tradisional yang bekerja di seluruh industri keuangan.

Secara khusus, analis keuangan kuantitatif perlu memahami:

• algoritma
• C++
• persamaan diferensial
• Aljabar linier
• Kalkulus multivariabel
• Teori probabilitas
• Analisis statistik

Sebagian besar bank besar dan lembaga keuangan memiliki analis keuangan kuantitatif yang bekerja di departemen operasi atau teknologi informasi (TI), yang berarti ada banyak peluang karir yang tersedia. lebih kecil, perusahaan butik biasanya tidak memiliki analis seperti itu, jadi Anda ingin fokus pada bank braket tonjolan dan institusi besar lainnya dalam pencarian karir Anda.

Sumber daya tambahan

Misi CFI adalah untuk membantu Anda memajukan karir Anda, dan dengan tujuan itu, sumber daya CFI tambahan ini akan sangat membantu:

• Premi Risiko Ekuitas Premi Risiko Ekuitas Premi risiko ekuitas adalah perbedaan antara pengembalian ekuitas/saham individu dan tingkat pengembalian bebas risiko. Ini adalah kompensasi kepada investor untuk mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi dan berinvestasi dalam ekuitas daripada sekuritas bebas risiko.
• Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT)Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT)Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritmik yang ditandai dengan eksekusi perdagangan berkecepatan tinggi, jumlah transaksi yang sangat besar,
• SpoofingSpoofingSpoofing adalah praktik perdagangan algoritmik yang mengganggu yang melibatkan penempatan tawaran untuk membeli atau menawarkan untuk menjual kontrak berjangka dan membatalkan tawaran atau penawaran sebelum eksekusi kesepakatan. Praktik tersebut bertujuan untuk menciptakan gambaran palsu tentang permintaan atau pesimisme palsu di pasar.
• Risiko SistematisRisiko SistematisRisiko sistematis adalah bagian dari total risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali perusahaan atau individu tertentu. Risiko sistematis disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Semua investasi atau sekuritas tunduk pada risiko sistematis dan oleh karena itu, itu adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi.