Indeks Kekuatan Relatif vs. Stochastic Oscillator

Indeks kekuatan relatif (RSI) dan osilator stokastik keduanya merupakan osilator momentum harga yang digunakan untuk meramalkan tren pasar. Meskipun tujuan mereka serupa, kedua indikator tersebut memiliki teori dan metode yang sangat berbeda. Osilator stokastik didasarkan pada asumsi bahwa harga penutupan harus ditutup mendekati arah yang sama dengan tren saat ini. RSI melacak level overbought dan oversold dengan mengukur kecepatan pergerakan harga. Lebih banyak analis menggunakan RSI di atas osilator stokastik, tetapi keduanya adalah indikator teknis yang terkenal dan bereputasi baik.

Indeks Kekuatan Relatif

J. Welles Wilder Jr. mengembangkan indeks kekuatan relatif dengan membandingkan kenaikan baru-baru ini di pasar dengan kerugian baru-baru ini. Lewat sini, RSI adalah indikator momentum yang mengukur besarnya perubahan harga terkini untuk mengevaluasi kondisi overbought atau oversold pada harga saham atau aset lainnya.

Takeaways Kunci

• RSI dan stochastics keduanya adalah osilator momentum, tetapi dengan perbedaan mencolok antara kedua indikator tersebut.
• Dibuat oleh J. Welles Wilder, RSI mengukur kenaikan baru-baru ini terhadap kerugian baru-baru ini.
• Osilator stokastik atau stokastik didasarkan pada gagasan bahwa harga penutupan harus mengkonfirmasi tren.
• Baik RSI maupun stochastic digunakan sebagai indikator jenuh beli/oversold, dengan pembacaan tinggi menunjukkan pasar overbought dan pembacaan rendah menunjukkan kondisi oversold.

RSI biasanya ditampilkan sebagai osilator (grafik garis yang bergerak di antara dua ekstrem) di sepanjang bagian bawah grafik dan dapat dibaca dari 0 hingga 100. Titik tengah garis adalah 50. Ketika RSI bergerak di atas 70, aset dasar dianggap overbought. Sebaliknya, aset dianggap oversold ketika RSI membaca di bawah 30. Trader juga menggunakan RSI untuk mengidentifikasi area support dan resistance, spot divergence untuk kemungkinan pembalikan, dan untuk mengkonfirmasi sinyal dari indikator lain.

Osilator Stokastik

George Lane menciptakan osilator stokastik, yang membandingkan harga penutupan sekuritas dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Lane percaya bahwa harga cenderung ditutup mendekati level tertingginya di pasar yang sedang tren naik dan mendekati level terendahnya di pasar yang tren turun. Seperti RSI, nilai stokastik diplot dalam kisaran antara 0 dan 100. Kondisi overbought terjadi ketika osilator di atas 80, dan aset dianggap oversold ketika nilainya di bawah 20.

Grafik osilator stokastik umumnya terdiri dari dua garis:satu mencerminkan nilai sebenarnya dari osilator untuk setiap sesi, dan satu mencerminkan rata-rata pergerakan sederhana tiga hari. Karena harga diperkirakan mengikuti momentum, perpotongan dua garis ini dianggap sebagai sinyal bahwa pembalikan mungkin terjadi, karena menunjukkan pergeseran besar dalam momentum dari satu hari ke hari berikutnya.

Divergensi antara osilator stokastik dan aksi harga yang sedang tren juga dilihat sebagai sinyal pembalikan penting. Sebagai contoh, ketika tren bearish mencapai lower low baru, tetapi osilator mencetak nilai rendah yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan indikator bahwa beruang sedang menghabiskan momentumnya, dan pembalikan bullish sedang terjadi. Demikian pula, divergensi antara RSI dan harga juga dianggap signifikan.

Garis bawah

Sementara indeks kekuatan relatif dirancang untuk mengukur kecepatan pergerakan harga, rumus osilator stokastik bekerja paling baik ketika pasar diperdagangkan dalam rentang yang konsisten. Secara umum, RSI lebih berguna di pasar yang sedang tren, dan stochastic lebih berguna di pasar sideways atau choppy.