Definisi Bollinger Band®

Apa Itu Bollinger Band®?

Bollinger Band® adalah alat analisis teknis yang ditentukan oleh serangkaian garis tren yang diplotkan dua standar deviasi (positif dan negatif) dari rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dari harga sekuritas, tetapi yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna.

Bollinger Bands® dikembangkan dan dilindungi hak cipta oleh pedagang teknis terkenal John Bollinger, dirancang untuk menemukan peluang yang memberi investor kemungkinan lebih tinggi untuk mengidentifikasi dengan benar ketika suatu aset oversold atau overbought.

Takeaways Kunci

• Bollinger Bands® adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger untuk menghasilkan sinyal oversold atau overbought.
• Ada tiga garis yang membentuk Bollinger Bands:Simple moving average (middle band) dan upper dan lower band.
• Pita atas dan bawah biasanya 2 standar deviasi +/- dari rata-rata pergerakan sederhana 20 hari, tapi bisa dimodifikasi.

Memahami Bollinger Bands

Cara Menghitung Bollinger Bands®

Langkah pertama dalam menghitung Bollinger Bands® adalah menghitung rata-rata pergerakan sederhana dari sekuritas yang bersangkutan, biasanya menggunakan SMA 20 hari. Rata-rata pergerakan 20 hari akan mengeluarkan rata-rata harga penutupan untuk 20 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 21 dan ambil rata-ratanya, dan seterusnya. Lanjut, standar deviasi harga sekuritas akan diperoleh. Standar deviasi adalah pengukuran matematis varians rata-rata dan fitur menonjol dalam statistik, ekonomi, akuntansi dan Keuangan.

Untuk kumpulan data yang diberikan, standar deviasi mengukur seberapa menyebar angka dari nilai rata-rata. Standar deviasi dapat dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari varians, yang itu sendiri adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat dari mean. Lanjut, kalikan nilai standar deviasi dengan dua dan keduanya menambah dan mengurangi jumlah itu dari setiap titik di sepanjang SMA. Mereka menghasilkan pita atas dan bawah.

Inilah rumus Bollinger Band® ini:

BOLU = MA ( Tp , n ) + M * σ [ Tp , n ] BERANI = MA ( Tp , n ) - M * σ [ Tp , n ] di mana: BOLU = Bollinger Band Atas BERANI = Bollinger Band Bawah MA = Rata-rata bergerak TP (harga tipikal) = ( Tinggi + Rendah + Menutup ) ÷ 3 n = Jumlah hari dalam periode smoothing (biasanya 20) M = Jumlah standar deviasi (biasanya 2) σ [ Tp , n ] = Standar Deviasi dari yang terakhir n periode TP \begin{aligned} &\text{BOLU} =\text {MA} ( \text {TP}, n ) + m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\text{BOLD} =\text {MA} ( \text {TP}, n ) - m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\textbf{where:} \\ &\text {BOLU} =\text {Band Bollinger Atas} \\ &\text {BOLD} =\text {Band Bollinger Bawah} \\ &\text {MA } =\text {Rata-rata bergerak} \\ &\text {TP (harga tipikal)} =( \text{Tinggi} + \text{Rendah} + \text{Tutup} ) \div 3 \\ &n =\text { Jumlah hari dalam periode pemulusan (biasanya 20)} \\ &m =\text {Jumlah simpangan baku (biasanya 2)} \\ &\sigma [ \text {TP}, n ] =\text {Standar Deviasi selama } n \text{ periode TP} \\ \end{selaras} BOLU=MA(TP, n)+m∗σ[TP, n]BOLD=MA(TP, n)−m∗σ[TP, n]di mana:BOLU=Bollinger Band AtasBOLD=Bollinger Band BawahMA=Rata-rata bergerakTP (harga tipikal)=(Tinggi+Rendah+Tutup)÷3n=Jumlah hari dalam periode pemulusan (biasanya 20)m=Jumlah simpangan baku (biasanya 2 )σ[TP, n]=Standar Deviasi selama n periode terakhir dari TP​

Apa yang Bollinger Bands® Katakan kepada Anda?

Bollinger Bands® adalah teknik yang sangat populer. Banyak pedagang percaya semakin dekat harga bergerak ke pita atas, semakin overbought pasar, dan semakin dekat harga bergerak ke pita bawah, semakin oversold pasar. John Bollinger memiliki seperangkat 22 aturan yang harus diikuti saat menggunakan pita sebagai sistem perdagangan.

Pada grafik yang digambarkan di bawah ini, Bollinger Bands® mengelompokkan SMA 20-hari dari saham dengan band atas dan bawah bersama dengan pergerakan harian harga saham. Karena standar deviasi adalah ukuran volatilitas, ketika pasar menjadi lebih bergejolak, pita melebar; selama periode yang kurang stabil, kontrak band.

Peras

Squeeze adalah konsep sentral Bollinger Bands®. Ketika band-band itu mendekat, menyempitkan rata-rata bergerak, itu disebut meremas. Squeeze menandakan periode volatilitas rendah dan dianggap oleh para pedagang sebagai tanda potensial dari peningkatan volatilitas di masa depan dan kemungkinan peluang perdagangan. Sebaliknya, semakin lebar jarak pita-pita itu bergerak, semakin besar kemungkinan penurunan volatilitas dan semakin besar kemungkinan keluar dari perdagangan. Namun, kondisi ini bukan sinyal perdagangan. Pita tidak memberikan indikasi kapan perubahan dapat terjadi atau ke arah mana harga dapat bergerak.

Jerawat

Sekitar 90% dari aksi harga terjadi antara dua band. Setiap breakout di atas atau di bawah band adalah peristiwa besar. Breakout bukanlah sinyal perdagangan. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah percaya bahwa harga yang mencapai atau melebihi salah satu band adalah sinyal untuk membeli atau menjual. Breakout tidak memberikan petunjuk tentang arah dan tingkat pergerakan harga di masa depan.

Keterbatasan Bollinger Bands®

Bollinger Bands® bukanlah sistem perdagangan yang berdiri sendiri. Mereka hanyalah salah satu indikator yang dirancang untuk memberi para pedagang informasi mengenai volatilitas harga. John Bollinger menyarankan untuk menggunakannya dengan dua atau tiga indikator lain yang tidak berkorelasi yang memberikan lebih banyak sinyal pasar langsung. Dia percaya sangat penting untuk menggunakan indikator berdasarkan jenis data yang berbeda. Beberapa teknik teknis favoritnya adalah moving average divergence/convergence (MACD), volume keseimbangan dan indeks kekuatan relatif (RSI).

Karena mereka dihitung dari rata-rata bergerak sederhana, mereka menimbang data harga yang lebih lama sama dengan yang terbaru, yang berarti bahwa informasi baru dapat diencerkan oleh data yang sudah ketinggalan zaman. Juga, penggunaan SMA 20 hari dan 2 standar deviasi agak sewenang-wenang dan mungkin tidak bekerja untuk semua orang di setiap situasi. Trader harus menyesuaikan asumsi SMA dan standar deviasi mereka dan memantaunya.