Apa itu Stochastic Oscillator?

Stochastic Oscillator adalah indikator yang membandingkan harga penutupan terbaru dari sekuritasSekuritas Publik, atau surat berharga, adalah investasi yang secara terbuka atau mudah diperjualbelikan di suatu pasar. Sekuritas yang baik ekuitas atau berbasis utang. harga tertinggi dan terendah selama periode waktu tertentu. Ini memberikan pembacaan yang bergerak (berosilasi) antara nol dan 100 untuk memberikan indikasi momentum keamanan.

Pembacaan stokastik pada dasarnya adalah ekspresi persentase dari rentang perdagangan sekuritas selama periode waktu tertentu. (Pengaturan default untuk Stochastic Oscillator adalah 14 periode waktu – setiap jam, sehari-hari, dll.) Angka 0 mewakili titik terendah dari rentang perdagangan. Pembacaan 100 menunjukkan titik tertinggi selama periode waktu yang ditentukan.

Rumus Stochastic Oscillator

Rumus untuk menghitung Stochastic Oscillator adalah sebagai berikut:

%k =(Harga Penutupan Terakhir – Harga Terendah)/(Harga Tertinggi – Harga Terendah) x 100

%D =SMA 3 hari dari %K

Di mana:

• C adalah harga penutupan terakhir
• Terendah Terendah adalah rendah terendah untuk jangka waktu tersebut
• Highest High adalah tertinggi tertinggi untuk periode waktu

Sejarah Osilator

Dr. George Lane mengembangkan Stochastic Oscillator pada akhir 1950-an untuk digunakan dalam analisis teknis sekuritas. Jalur, seorang analis keuangan, adalah salah satu peneliti pertama yang mempublikasikan makalah penelitian tentang penggunaan stokastik. Dia percaya indikator tersebut dapat digunakan secara menguntungkan bersama dengan Fibonacci retracementBilangan FibonacciBilangan Fibonacci adalah angka yang ditemukan dalam urutan bilangan bulat yang ditemukan/dibuat oleh ahli matematika, Leonardo Fibonacci. Urutannya adalah rangkaian bilangan siklus atau dengan teori Elliot Wave.

Lane mencatat bahwa Stochastic Oscillator menunjukkan momentum pergerakan harga sekuritas. Ini bukan indikator tren untuk harga karena, Misalnya, indikator rata-rata bergerak adalah. Osilator membandingkan posisi harga penutupan sekuritas relatif terhadap tinggi dan rendah (maks dan min) kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Selain untuk mengukur kekuatan pergerakan harga, osilator juga dapat digunakan untuk memprediksi titik balik pembalikan pasar.

Penggunaan Stochastic Oscillator

Berikut ini adalah penggunaan utama osilator stokastik:

1. Identifikasi level overbought dan oversold

Level overbought ditunjukkan ketika pembacaan stochastic berada di atas 80. Angka di bawah 20 menunjukkan kondisi oversold di pasar. Sinyal jual dihasilkan ketika pembacaan osilator berada di atas level 80 dan kemudian kembali ke pembacaan di bawah 80. Sebaliknya, sinyal beli ditunjukkan ketika osilator bergerak di bawah 20 dan kemudian kembali di atas 20. Level overbought dan oversold berarti bahwa harga sekuritas berada di dekat bagian atas atau bawah, masing-masing, rentang perdagangannya untuk jangka waktu tertentu.

2. Divergensi

Divergensi terjadi ketika harga sekuritas membuat harga tinggi atau rendah baru yang tidak tercermin pada Stochastic Oscillator. Sebagai contoh, harga bergerak ke tinggi baru tetapi osilator tidak secara bersamaan pindah ke pembacaan tinggi baru. Ini adalah contoh divergensi bearish, yang mungkin menandakan pembalikan pasar yang akan datang dari tren naik ke tren turun. Kegagalan osilator untuk mencapai harga tertinggi baru di sepanjang aksi harga menunjukkan bahwa momentum tren naik mulai berkurang.

Demikian pula, divergensi bullish terjadi ketika harga pasar membuat titik terendah baru tetapi osilator tidak mengikutinya dengan berpindah ke angka terendah baru. Divergensi bullish menunjukkan kemungkinan pembalikan pasar yang akan datang ke sisi atas.

Penting untuk dicatat bahwa Stochastic Oscillator dapat memberikan sinyal divergensi beberapa saat sebelum aksi harga berubah arah. Contohnya, ketika osilator memberikan sinyal divergensi bearish, harga dapat terus bergerak lebih tinggi untuk beberapa sesi perdagangan sebelum beralih ke sisi negatifnya. Inilah alasan mengapa Lane merekomendasikan menunggu konfirmasi pembalikan pasar sebelum memasuki posisi trading. Perdagangan tidak harus didasarkan pada divergensi saja.

3. Crossover

Crossover mengacu pada titik di mana garis stochastic cepat dan garis stochastic lambat berpotongan. Garis stochastic cepat adalah garis 0%K, dan garis stochastic lambat adalah garis %D. Ketika garis %K memotong garis %D dan melewatinya, ini adalah skenario bullish. Sebaliknya, garis %K yang memotong dari atas ke bawah garis stochastic %D memberikan sinyal jual bearish.

Keterbatasan Stochastic Oscillator

Kelemahan utama osilator adalah kecenderungannya untuk menghasilkan sinyal palsu. Mereka sangat umum selama turbulen, kondisi perdagangan yang sangat fluktuatif. Perdagangan Obyektif vs Subjektif Perdagangan obyektif vs subyektif:Sebagian besar pedagang mengikuti gaya perdagangan yang pada dasarnya obyektif atau subyektif. Trader objektif mengikuti seperangkat aturan untuk memandu keputusan trading mereka. Mereka lebih suka memiliki keputusan membeli dan menjual yang pada dasarnya telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, pedagang subjektif menolak menggunakan seperangkat aturan yang ketat Inilah mengapa pentingnya mengkonfirmasi sinyal perdagangan dari Stochastic Oscillator dengan indikasi dari indikator teknis lainnya ditekankan.

Pedagang harus selalu ingat bahwa osilator terutama dirancang untuk mengukur kekuatan atau kelemahan – bukan tren atau arah – pergerakan aksi harga di pasar.

Beberapa pedagang bertujuan untuk mengurangi kecenderungan Stochastic Oscillator untuk menghasilkan sinyal perdagangan palsu dengan menggunakan pembacaan osilator yang lebih ekstrim untuk menunjukkan kondisi overbought/oversold di pasar. Daripada menggunakan pembacaan di atas 80 sebagai garis demarkasi, mereka malah hanya menafsirkan pembacaan di atas 85 sebagai indikasi kondisi overbought. Di sisi bearish, hanya pembacaan 15 dan di bawahnya yang ditafsirkan sebagai sinyal kondisi oversold.

Sementara penyesuaian ke 85/15 memang mengurangi jumlah sinyal palsu, itu dapat menyebabkan pedagang kehilangan beberapa peluang perdagangan. Sebagai contoh, jika saat uptrend, osilator mencapai pembacaan tinggi 82, setelah itu harga berubah ke sisi negatifnya, seorang trader mungkin telah melewatkan kesempatan untuk menjual pada titik harga yang ideal karena osilator tidak pernah mencapai level indikasi overbought yang dipersyaratkan yaitu 85 atau lebih.

Kata Terakhir pada Osilator

Stochastic Oscillator adalah yang populer, indikator momentum yang banyak digunakan. Pedagang sering menggunakan sinyal divergensi dari osilator untuk mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan pasar. Namun, osilator cenderung menghasilkan sinyal palsu. Karena itu, paling baik digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya, daripada sebagai sumber sinyal perdagangan yang berdiri sendiri.

Bacaan Terkait

Terima kasih telah membaca penjelasan CFI tentang Stochastic Oscillator. CFI adalah penyedia resmi global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Golden CrossGolden CrossA Golden Cross adalah indikator teknis dasar yang terjadi di pasar ketika rata-rata pergerakan jangka pendek (50 hari) dari suatu aset naik di atas rata-rata pergerakan jangka panjang (200 hari). Ketika pedagang melihat Salib Emas terjadi, mereka melihat pola grafik ini sebagai indikasi pasar bull.
• Pola Head and Shoulders – Analisis Teknis Pola Head and Shoulders – Analisis Teknis Head and shoulders adalah pola yang biasa terlihat dalam grafik perdagangan. Pola kepala dan bahu adalah formasi grafik prediksi yang biasanya menunjukkan pembalikan tren di mana pasar melakukan pergeseran dari bullish ke bearish, atau sebaliknya.
• McClellan Oscillator – Analisis TeknisMcClellan Oscillator - Analisis TeknisOsilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata bergerak eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, ketimbang arahnya.
• Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis mandiri.