Apa Risiko Utama bagi Bank?

Risiko utama bagi bank termasuk kredit, operasional, pasar, dan risiko likuiditas. Sejak bankPerantara KeuanganPerantara keuangan mengacu pada lembaga yang bertindak sebagai perantara antara dua pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Lembaga yang biasa disebut sebagai perantara keuangan antara lain bank umum, bank investasi, reksa dana, dan dana pensiun. menghadapi berbagai risiko, mereka memiliki infrastruktur manajemen risiko yang dibangun dengan baik dan diwajibkan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Agensi pemerintahan, seperti Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) di Kanada, menetapkan peraturan untuk menangkal risiko dan melindungi deposan.

Mengapa Risiko bagi Bank Penting?

Karena ukuran beberapa bank yang besar, eksposur risiko yang berlebihan dapat menyebabkan kegagalan bank dan berdampak pada jutaan orang. Dengan memahami risiko yang dihadapi bank, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang lebih baik untuk mendorong pengelolaan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Kemampuan bank dalam mengelola risiko juga mempengaruhi keputusan investor. Bahkan jika sebuah bank dapat menghasilkan pendapatan yang besar, kurangnya manajemen risiko dapat menurunkan keuntungan karena kerugian pinjaman. Value investor lebih cenderung berinvestasi di bank yang mampu memberikan keuntungan dan tidak berisiko kehilangan uang secara berlebihan.

Poin Ringkasan Cepat

• Risiko utama yang dihadapi bank antara lain kredit, operasional, pasar, dan risiko likuiditas.
• Manajemen risiko yang hati-hati dapat membantu bank meningkatkan keuntungan karena mereka mempertahankan lebih sedikit kerugian atas pinjaman dan investasi.
• Cara untuk mengurangi risiko termasuk diversifikasi aset, menggunakan praktik kehati-hatian saat melakukan penjaminan, dan meningkatkan sistem operasi.

Resiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko terbesar bagi bank. Ini terjadi ketika peminjam atau pihak lawan gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Contohnya adalah ketika peminjam gagal membayar pokok Pembayaran Pokok Pembayaran pokok adalah pembayaran terhadap jumlah awal pinjaman yang terutang. Dengan kata lain, pembayaran pokok adalah pembayaran yang dilakukan atas pinjaman yang mengurangi sisa jumlah pinjaman yang jatuh tempo, daripada menerapkan pembayaran bunga yang dibebankan pada pinjaman. atau pembayaran bunga pinjaman. Default dapat terjadi pada hipotek Hipotek Hipotek adalah pinjaman – yang diberikan oleh pemberi pinjaman hipotek atau bank – yang memungkinkan seseorang untuk membeli rumah. Meskipun dimungkinkan untuk mengambil pinjaman untuk menutupi seluruh biaya rumah, lebih umum untuk mendapatkan pinjaman sekitar 80% dari nilai rumah., kartu kredit, dan pendapatan tetap Daftar Istilah Pendapatan Tetap Daftar istilah pendapatan tetap ini mencakup istilah dan definisi obligasi paling penting yang diperlukan untuk analis keuangan. Istilah-istilah ini dibahas secara rinci dalam Kursus Dasar-dasar Pendapatan Tetap CFI.. Konstan Perpetuitas, Korelasi, Tarif Kupon, kovarians, Sekuritas Credit Spread. Kegagalan untuk memenuhi kontrak kewajiban juga dapat terjadi di area seperti derivatif Derivatif Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya terkait dengan nilai aset yang mendasarinya. Mereka adalah instrumen keuangan yang kompleks dan menjaminGuaranteeSebuah jaminan adalah janji hukum yang dibuat oleh pihak ketiga (penjamin) untuk menutupi hutang peminjam atau jenis kewajiban lainnya jika peminjam gagal bayar. Pinjaman yang dijamin oleh pihak ketiga disebut pinjaman yang dijamin. asalkan.

Sementara bank tidak dapat sepenuhnya dilindungi dari risiko kredit karena sifat model bisnis mereka, mereka dapat menurunkan eksposur mereka dalam beberapa cara. Karena kemunduran dalam industri atau emiten seringkali tidak dapat diprediksi, bank menurunkan eksposur mereka melalui diversifikasiDiversifikasiDiversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber daya portofolio atau modal untuk berbagai investasi.Tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi kerugian.

Dengan melakukan itu, selama penurunan kredit, bank cenderung tidak terlalu terekspos ke kategori dengan kerugian besar. Untuk menurunkan eksposur risiko mereka, mereka dapat meminjamkan uang kepada orang-orang dengan riwayat kredit yang baik, bertransaksi dengan rekanan berkualitas tinggi, atau agunan sendiriAgunan adalah aset atau properti yang ditawarkan oleh individu atau badan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan pinjaman. Ini digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman, bertindak sebagai perlindungan terhadap potensi kerugian bagi pemberi pinjaman jika peminjam gagal bayar dalam pembayarannya. untuk membackup pinjaman.

Resiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian karena kesalahan, gangguan, atau kerusakan yang disebabkan oleh orang, sistem, atau proses. Jenis risiko operasional rendah untuk operasi bisnis sederhana seperti perbankan ritel dan manajemen aset, Manajemen Aset Manajemen aset mengacu pada proses pengembangan, Pengoperasian, memelihara, dan menjual aset dengan cara yang hemat biaya. dan lebih tinggi untuk operasi seperti penjualan dan perdagangan. Kerugian yang terjadi akibat human error antara lain internal fraud atau kesalahan yang dilakukan pada saat bertransaksi. Contohnya adalah ketika seorang teller secara tidak sengaja memberikan tagihan tambahan $50 kepada pelanggan.

Dalam skala yang lebih besar, penipuan dapat terjadi melalui pelanggaran keamanan siber bank. Ini memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pelanggan dan uang dari bank, dan memeras institusi untuk mendapatkan uang tambahan. Dalam situasi seperti itu, bank kehilangan modal dan kepercayaan dari pelanggan. Rusaknya reputasi bank dapat mempersulit penarikan simpanan atau bisnis di kemudian hari.

Risiko Pasar

Risiko pasar sebagian besar terjadi dari aktivitas bank di pasar modal Pasar Modal Pasar modal adalah platform sistem pertukaran yang mentransfer modal dari investor yang ingin menggunakan kelebihan modal mereka untuk bisnis. Hal ini karena ketidakpastian pasar ekuitas, harga komoditas, suku bunga, dan spread kredit. Bank lebih terbuka jika mereka banyak terlibat dalam investasi di pasar modal atau penjualan dan perdaganganSales and TradingSales and Trading (S&T) adalah grup di bank investasi yang terdiri dari tenaga penjual, yang menyebut investor institusional dengan ide dan peluang, dan pedagang, yang mengeksekusi perintah dan menyarankan klien untuk masuk dan keluar dari posisi keuangan. Penjualan dan perdagangan adalah sumber kehidupan yang membuat atau menghancurkan perusahaan sekuritas.

Harga komoditas juga berperan karena bank dapat diinvestasikan pada perusahaan yang memproduksi komoditas. Ketika nilai barang berubah, begitu juga nilai perusahaan dan nilai investasinya. Perubahan harga komoditas disebabkan oleh pergeseran penawaran dan permintaan yang seringkali sulit diprediksi. Jadi, untuk mengurangi risiko pasar, diversifikasi investasi menjadi penting. Cara lain bank mengurangi investasi mereka termasuk hedgingHedging Hedging adalah strategi keuangan yang harus dipahami dan digunakan oleh investor karena keuntungan yang ditawarkannya. Sebagai investasi, itu melindungi keuangan individu dari terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. investasi mereka dengan yang lain, investasi yang berbanding terbalik.

Risiko Likuiditas

LikuiditasLikuiditasDi pasar keuangan, likuiditas mengacu pada seberapa cepat investasi dapat dijual tanpa berdampak negatif pada harganya. Semakin likuid suatu investasi, semakin cepat dapat dijual (dan sebaliknya), dan semakin mudah untuk menjualnya dengan nilai wajar. Semua yang lain dianggap sama, aset yang lebih likuid diperdagangkan dengan harga premium dan aset tidak likuid diperdagangkan dengan harga diskon. risiko mengacu pada kemampuan bank untuk mengakses uang tunai untuk memenuhi kewajiban pendanaan. Kewajiban termasuk mengizinkan nasabah untuk mengambil simpanan mereka. Ketidakmampuan untuk menyediakan uang tunai secara tepat waktu kepada pelanggan dapat mengakibatkan efek bola salju. Jika bank menunda menyediakan uang tunai untuk beberapa pelanggan mereka selama sehari, deposan lain mungkin terburu-buru untuk mengambil simpanan mereka karena mereka kehilangan kepercayaan pada bank. Hal ini semakin menurunkan kemampuan bank untuk menyediakan dana dan menyebabkan bank run Bank Run Bank run terjadi ketika nasabah menarik semua uang mereka secara bersamaan dari rekening deposito mereka dengan lembaga perbankan karena takut bank.

Alasan bank menghadapi masalah likuiditas termasuk ketergantungan yang berlebihan pada sumber dana jangka pendek, memiliki neracaNeraca Neraca adalah salah satu dari tiga laporan keuangan fundamental. Laporan keuangan adalah kunci untuk pemodelan keuangan dan akuntansi. terkonsentrasi pada aset tidak likuid, dan hilangnya kepercayaan terhadap bank dari pihak nasabah. Salah urus durasi aset-liabilitas juga dapat menyebabkan kesulitan pendanaan. Hal ini terjadi ketika bank memiliki banyak kewajiban jangka pendek dan tidak cukup aset jangka pendek.

Kewajiban jangka pendek adalah simpanan nasabah atau kontrak investasi jangka pendek yang dijamin (GIC) yang harus dibayarkan bank kepada nasabah. Jika semua atau sebagian besar aset bank terikat dalam pinjaman atau investasi jangka panjang, bank mungkin menghadapi ketidaksesuaian dalam durasi aset-kewajiban.

Peraturan ada untuk mengurangi masalah likuiditas. Mereka termasuk persyaratan bagi bank untuk memiliki aset likuid yang cukup untuk bertahan selama jangka waktu tertentu bahkan tanpa masuknya dana dari luar.

Sumber daya tambahan

CFI adalah penyedia resmi dari Global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya CFI tambahan di bawah ini akan berguna:

• Manajemen RisikoManajemen RisikoManajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan bisnis. Biasanya dilakukan dengan
• Capital Adequacy RatioCapital Adequacy Ratio (CAR)Capital Adequacy Ratio (CAR) menetapkan standar bagi bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar kewajiban dan menanggapi risiko kredit dan risiko operasional.
• Rasio LeverageRasio LeverageRasio leverage menunjukkan tingkat hutang yang dikeluarkan oleh badan usaha terhadap beberapa akun lain di neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. templat excel
• Basel IIIBasel IIIKesepakatan Basel III adalah serangkaian reformasi keuangan yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dengan tujuan memperkuat