Apa itu Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman?

Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika Perry J. Kaufman pada tahun 1998. Teknik ini dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi memperkenalkannya kepada publik jauh kemudian melalui bukunya, “Sistem dan Metode Perdagangan.” Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya, Adaptive Moving Average Kaufman tidak hanya memperhitungkan aksi harga tetapi juga untuk volatilitas pasarVolatilitasVolatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas keamanan untuk menilai variasi harga di masa lalu.

Keunggulan Kaufman

Ketika volatilitas pasar rendah, Adaptive Moving Average Kaufman tetap di dekat harga pasar saat ini, tetapi ketika volatilitas meningkat, itu akan tertinggal. Apa yang ingin dilakukan indikator KAMA adalah menyaring “kebisingan pasar” – tidak signifikan, lonjakan sementara dalam aksi harga. Salah satu kelemahan utama rata-rata bergerak tradisional adalah ketika digunakan untuk sinyal perdagangan, mereka cenderung menghasilkan banyak sinyal palsu. Indikator KAMA berusaha untuk mengurangi kecenderungan ini – menghasilkan lebih sedikit sinyal palsu – dengan tidak menanggapi jangka pendek, pergerakan harga yang tidak signifikan.

Trader umumnya menggunakan indikator rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi tren dan pembalikan pasar. Cara Membaca Grafik Saham Jika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham.

Menghitung Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman

Saat menghitung Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman, pengaturan standar berikut digunakan:

• 10 – Jumlah periode untuk Rasio Efisiensi
• 2 – Jumlah periode untuk rata-rata pergerakan eksponensial tercepat
• 30 – Jumlah periode untuk rata-rata pergerakan eksponensial paling lambat

Untuk mendapatkan nilai KAMA, terlebih dahulu anda harus menghitung nilai Efficiency Ratio dan Smoothing Constant.

Langkah 1:Rasio Efisiensi (ER)

Rasio efisiensi menunjukkan efisiensi perubahan harga. Ini berfluktuasi antara 1 dan 0. Ketika harga tetap tidak berubah selama 10 periode, ERnya nol. Namun, jika harga bergerak naik atau turun 10 periode berturut-turut, ER bergerak ke 1. Ini dihitung dengan membagi perbedaan absolut antara harga saat ini dan harga di awal periode dengan jumlah perbedaan absolut antara setiap pasangan penutupan selama periode tersebut. Rumus untuk menghitung ER adalah sebagai berikut:

ER =Perubahan/volatilitas

Ubah =Nilai Absolut [Tutup – Tutup (10 periode terakhir)]

Jumlah Volatilitas =10 periode (Tutup – Penutupan Sebelumnya)

Langkah 2:Konstanta Penghalusan (SC)

Konstanta pemulusan dihitung untuk setiap periode. Ini menggunakan nilai yang diperoleh untuk rasio efisiensi dan dua konstanta pemulusan sebagai berikut:

SC=[ER x (SC Tercepat – SC Terlambat) + SC Terlambat] ²

SC=[ER x (2/ (2+1) – 2/(30+1)) +2/ (30+1)] ²

Dalam persamaan di atas, (2/30+1) adalah konstanta pemulusan untuk EMA 30 periode yang direkomendasikan. Juga, konstanta pemulusan paling lambat adalah SC untuk EMA 30 periode paling lambat, sedangkan konstanta pemulusan tercepat adalah SC untuk EMA 2 periode yang lebih pendek.

Langkah 3:KAMA

Setelah mendapatkan nilai fungsi efisiensi dan konstanta pemulusan, Anda sekarang dapat menghitung nilai indikator Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman. Rumusnya adalah sebagai berikut:

KAMA _Saya =KAMA _i-1 + SC x (Harga – KAMA _i-1 )

Di mana:

• KAMA _Saya adalah nilai periode saat ini
• KAMA _{Saya -1} adalah nilai periode sebelum periode yang dihitung.
• Harga adalah harga sumber untuk periode yang dihitung.

Cara Kerja Rata-Rata Pergerakan Adaptif

Saat trader menggunakan indikator Adaptive Moving Average Kaufman, mereka mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku pasar, yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan perdagangan. Indikator menggunakan data historis untuk mendapatkan nilai akhir. Trader membuat keputusan berdasarkan teori bahwa tren masa depan akan terus berkembang ke arah yang sama dengan tren masa lalu.

Indikator KAMA dapat dengan mudah diterapkan ke grafik. Trader menikmati opsi untuk menyesuaikan indikator dengan menentukan parameternya di kotak dialog properti. Parameter utama yang harus disesuaikan termasuk periode perhitungan dan tampilan indikator. Pedagang dapat menentukan jumlah periode untuk menerapkan Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman dalam parameter perhitungan. Jumlah default periode adalah 14, tetapi pedagang dapat memilih nilai antara 2 dan 1000.

Ketika indikator Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman direpresentasikan pada grafik, pedagang dapat menggunakannya untuk menganalisis perilaku pasar dan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Indikator KAMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang ada, indikasi kemungkinan perubahan tren yang akan datang, dan titik pembalikan pasar yang dapat digunakan untuk masuk atau keluar perdagangan.

Menggunakan KAMA

Salah satu kegunaan Adaptive Moving Average Kaufman adalah untuk mengidentifikasi tren umum dari aksi harga pasar saat ini. Pada dasarnya, ketika garis indikator KAMA bergerak lebih rendah, itu menunjukkan adanya tren turun. Di samping itu, ketika garis KAMA bergerak lebih tinggi, itu menunjukkan tren naik. Dibandingkan dengan Simple Moving Average, indikator KAMA cenderung tidak menghasilkan sinyal palsu yang dapat menyebabkan trader mengalami kerugian.

Adaptive Moving Average Kaufman juga dapat digunakan untuk melihat awal tren baru dan menentukan titik pembalikan tren. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memplot dua garis KAMA pada grafik – satu dengan rata-rata pergerakan jangka pendek dan lainnya dengan rata-rata pergerakan jangka panjang. Ketika garis KAMA yang lebih cepat melintasi di atas garis KAMA yang lebih lambat, ini menunjukkan perubahan dari tren turun ke tren naik. Pedagang dapat mengambil posisi panjang dan menutup perdagangan ketika garis MA yang lebih cepat melintasi kembali ke bawah garis MA yang lebih lambat. Sinyal perdagangan juga dapat diperoleh dari pergerakan harga pasar dalam kaitannya dengan Rata-Rata Pergerakan Adaptif Kaufman. Jika harga melintasi dari bawah ke atas garis KAMA, itu adalah sinyal bullish (beli). Sebaliknya, harga turun dari atas garis KAMA ke bawahnya adalah sinyal bearish (jual).

Bacaan Terkait

Terima kasih telah membaca penjelasan CFI tentang Adaptive Moving Average Kaufman. CFI menawarkan Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum Investing adalah strategi investasi yang ditujukan untuk membeli surat berharga yang telah menunjukkan tren harga naik atau short-selling surat berharga yang
• Analisis Teknis – Panduan PemulaAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.
• Mekanisme PerdaganganMekanisme PerdaganganMekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan untuk memperdagangkan aset. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang digerakkan oleh kutipan dan pesanan
• VIXVIXChicago Board Options Exchange (CBOE) menciptakan VIX (CBOE Volatility Index) untuk mengukur ekspektasi volatilitas pasar saham AS selama 30 hari, kadang-kadang disebut "indeks ketakutan". VIX didasarkan pada harga opsi pada Indeks S&P 500