Apa itu Economic Value of Equity (EVE)?

Nilai ekonomi ekuitas (EVE) adalah ukuran/indikator ekonomi jangka panjang dari arus kas bersih. EVE dihitung dengan memperhitungkan nilai sekarang dari semua arus kas aset dan mengurangkan nilai sekarang dari semua arus kas kewajiban. Dengan kata lain, itu adalah nilai sekarang bersih (NPV)Nilai Sekarang Bersih (NPV)Nilai Sekarang Bersih (NPV) adalah nilai dari semua arus kas masa depan (positif dan negatif) selama seluruh umur investasi yang didiskon hingga saat ini. dari bank atau lembaga keuangan.

Ringkasan

• Nilai ekonomi ekuitas (EVE) adalah ukuran/indikator ekonomi jangka panjang dari arus kas bersih.
• EVE dihitung dengan memperhitungkan nilai sekarang dari semua arus kas aset dan mengurangkan nilai sekarang dari semua arus kas kewajiban.
• Tujuan EVE adalah untuk membantu bankir mengelola aset dan kewajiban mereka dengan memantau risiko suku bunga jangka panjang. Ini membantu menentukan nilai sekarang bersih dari bank atau lembaga keuangan.

Tujuan Nilai Ekonomi Ekuitas

Tujuan dari indikator nilai ekonomi ekuitas (EVE) adalah untuk membantu bankir mengelola aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik dengan memantau jangka panjang. Ini membantu menentukan nilai sekarang bersih dari bank atau lembaga keuangan. Selain itu, digunakan untuk menilai eksposur risiko - khususnya, risiko suku bungaRisiko Suku BungaRisiko suku bunga adalah kemungkinan penurunan nilai suatu aset akibat fluktuasi suku bunga yang tidak terduga. Risiko suku bunga sebagian besar terkait dengan aset pendapatan tetap (mis., obligasi) daripada dengan investasi ekuitas..

Apa itu Manajemen Kewajiban Aset?

Manajemen kewajiban aset mengacu pada proses pengelolaan aset organisasi dalam hal arus kasnya untuk mengurangi potensi risiko kerugian perusahaan dari default pembayaran kewajiban. Satu-satunya tujuan manajer adalah untuk memastikan ketersediaan aset yang siap untuk melunasi kewajiban pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.

Formula EVE

Rumus nilai ekonomi ekuitas (EVE) adalah sebagai berikut:

Nilai Ekonomi =Nilai Sekarang Aset – Nilai Sekarang Kewajiban

Hubungan antara Aset, Kewajiban, dan Suku Bunga

EVE menunjukkan hubungan langsung antara suku bunga dan nilai sekarang kewajiban. Ini menyiratkan bahwa dengan peningkatan nilai sekarang dari liabilitas, suku bunga juga menunjukkan peningkatan.

Sebaliknya, EVE menunjukkan hubungan terbalik antara suku bunga dan nilai aset saat ini. Ini menyiratkan bahwa dengan peningkatan nilai sekarang dari suatu aset, suku bunga menunjukkan penurunan.

Pentingnya Nilai Ekonomi Ekuitas

Nilai ekonomi ekuitas merupakan ukuran ekonomi yang penting karena beberapa alasan. Beberapa termasuk:

1. Ukuran risiko aktual

Nilai ekonomi ekuitas adalah ukuran tingkat risiko yang sebenarnya sebagai kelangsungan hidup. Hal ini lebih membantu secara keseluruhan dalam dunia keuangan dan ekonomi karena suku bunga berfungsi sebagai tolok ukur untuk kegiatan keuangan dan investasi.

2. Pentingnya dalam dunia perbankan

EVE merupakan ukuran yang sangat penting dalam dunia perbankan. Ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat pengaruh risiko suku bunga yang dihadapi bank. Karena aset dan kewajiban bank terkait langsung dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

3. Tindakan jangka panjang

Nilai ekonomi ekuitas adalah ukuran ekonomi jangka panjang yang akurat. Ini sangat membantu dalam peramalan data dalam jangka panjang dan membantu membuat keputusan bisnis yang terinformasi.

4. Menjelaskan kapasitas keuangan masa depan

Karena EVE adalah ukuran jangka panjang, itu menjelaskan kapasitas keuangan bank atau lembaga keuangan dalam jangka panjang dan membantu menentukan seberapa siap organisasi untuk menghadapi fluktuasi suku bunga dalam ekonomi jangka panjang.

5. Membantu mengambil tindakan proaktif

Karena informasi jangka panjang tentang fluktuasi suku bunga tersedia untuk organisasi, ini membantu dalam mengambil langkah-langkah mitigasi risiko secara proaktifManajemen RisikoManajemen risiko mencakup identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan bisnis. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghadapi efek negatif yang diantisipasi dari fluktuasi suku bunga.

Pendapatan Bunga Bersih (NII)

Pendapatan bunga bersih (NII) adalah alternatif jangka pendek untuk nilai ekonomi ekuitas (EVE). Sementara EVE mengukur risiko suku bunga dalam jangka panjang, NII mengukur pengaruh risiko suku bunga dalam jangka pendek.

Rumus berikut digunakan untuk menghitung NII:

Pendapatan Bunga Bersih (NII) =Pendapatan Bunga – Beban Bunga

Peraturan

Federal Reserve AS mewajibkan untuk melakukan analisis rutin nilai ekonomi ekuitas (EVE). Selain itu, Basel Committee on Banking Supervision menyarankan stress test plus/minus 2% untuk semua suku bunga. Tes stres 2% adalah standar yang diterima secara internasional untuk penentuan risiko suku bunga.

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ global - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Bank Stress TestBank Stress TestTes bank stress test adalah simulasi atau analisis yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana bank akan terkena dampak dalam kondisi pasar yang merugikan.
• Cadangan Kas Cadangan Kas Cadangan kas adalah dana yang disisihkan perusahaan untuk digunakan dalam situasi darurat. Uang tunai yang disimpan digunakan untuk menutupi biaya atau pengeluaran yang tidak direncanakan atau tidak terduga. Umumnya, cadangan tersebut khusus untuk kebutuhan jangka pendek. Salah satu manfaat dari cadangan kas adalah perusahaan dapat menghindari hutang kartu kredit atau kebutuhan untuk mengambil hutang pinjaman tambahan.
• Indikator EkonomiIndikator EkonomiIndikator ekonomi adalah metrik yang digunakan untuk menilai, ukuran, dan mengevaluasi keadaan kesehatan makroekonomi secara keseluruhan. Indikator ekonomi
• Probability of DefaultProbability of DefaultProbability of Default (PD) adalah probabilitas peminjam gagal membayar pinjaman dan digunakan untuk menghitung kerugian yang diharapkan dari investasi.