Data saham rata-rata bergerak:Apa itu dan bagaimana menggunakannya

Pelaku pasar saham tidak kekurangan data historis untuk membantu mereka membuat keputusan transaksi. Salah satu yang paling berguna — dan tampak sederhana — adalah rata-rata pergerakan harga saham.

Saham Rata-Rata Pergerakan

Apa Itu

Rata-rata pergerakan saham adalah instrumen analitis bagi investor. Mereka menggunakannya untuk menentukan titik harga terbaik untuk membeli atau menjual saham mereka.

Rata-rata pergerakan saham persis seperti apa kedengarannya. Ini adalah harga rata-rata biaya saham dalam keamanan tertentu selama waktu tertentu. Itu bisa diukur dalam menit, jam, hari, minggu, atau bulan. Rata-rata pergerakan tahunan, meskipun dapat dihitung, biasanya tidak terlalu berguna. Investor memilih rentang waktu dan unit yang paling relevan untuk situasi investasi mereka.

Bagian "bergerak" dari saham rata-rata bergerak mengacu pada sifat "bergulir". Jika Anda mengukur rata-rata pergerakan enam jam saham pada pukul 3 sore, Anda mencari tahu berapa banyak pergerakannya antara pukul 9 pagi dan 3 sore. Saat Anda memperbarui rata-rata pada jam 4 sore, Anda akan menghapus data jam 9 pagi dan mulai pada jam 10 pagi.

Mengapa Investor Menggunakannya

Di pasar saham, analisis ekor panjang sangat penting. Investor perlu melihat melampaui peristiwa terkini dan terbatas. Mereka perlu memahami secara lebih umum bagaimana harga sekuritas berubah dari waktu ke waktu.

Kenaikan atau penurunan nilai saham yang tiba-tiba dan dramatis tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya. Lihat saja insiden GameStop pada Januari 2021 untuk memahami hal ini. Investor Reddit membeli sekuritas dalam jumlah besar untuk menaikkan harga saham GameStop, dan harganya berubah dari $17,69 pada 8 Januari menjadi $325,00 pada 29 Januari.

Namun manipulasi harga saham yang disengaja ini tidak mencerminkan nilai fundamental GameStop — ini adalah lonjakan sementara, meskipun lucu, yang langsung turun menjadi $45,94 pada pertengahan Februari.

Harga saham rata-rata bergerak menyaring lonjakan harga yang menyimpang dan keluar dari persamaan. Mereka memisahkan pergerakan harga jangka pendek yang acak dari tren yang lebih dapat diandalkan dan realistis. Investor mengamati rata-rata pergerakan di pasar saham untuk menemukan titik yang tepat untuk membeli dan menjual guna meningkatkan profitabilitas mereka.

Alasan lain mengapa rata-rata bergerak dikonsultasikan secara luas adalah karena mudah dipahami. Ini langsung dan mudah dihitung. Anda bahkan dapat menjelaskannya kepada rata-rata siswa sekolah dasar dengan cukup cepat.

Cara Kerja Data Saham Rata-Rata Pergerakan

Rata-rata pergerakan dalam data pasar saham diperbarui sesuai dengan unit waktu yang menjadi dasarnya. Rata-rata bergulir 200 hari berubah setiap hari; pembaruan rata-rata pergerakan enam bulan setiap bulan.

Semakin lama waktu yang dicakup rata-rata bergerak, semakin banyak hasilnya akan tertinggal. Ini masuk akal:Rata-rata pergerakan yang mencakup enam bulan akan berubah kurang dramatis daripada yang mencakup enam minggu. Demikian pula, rata-rata pergerakan 200 hari akan berubah kurang dari rata-rata 100 hari karena ada lebih sedikit titik data yang perlu dipertimbangkan.

Aspek data saham rata-rata bergerak ini penting karena investor yang berbeda menggunakan rentang dan titik harga yang berbeda. Jika Anda seorang investor jangka pendek atau pedagang harian, Anda akan mengandalkan lonjakan harga yang tiba-tiba dan segera untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan (sekali lagi, pikirkan GameStop). Ini berarti Anda akan menggunakan rentang data yang jauh lebih kecil — 5 hari, 5 jam, atau bahkan 30 menit — pada rata-rata bergerak yang Anda hitung.

Sebaliknya, jika Anda adalah investor yang lebih pasif yang bergantung pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil, stabil, rata-rata pergerakan yang paling berarti bagi Anda memiliki "ekor" yang lebih panjang. Anda ingin melihat berapa banyak keuntungan atau kerugian perusahaan selama 100 hari, 6 bulan, atau satu tahun.

Anda dapat bereksperimen dengan berbagai rentang data rata-rata pergerakan saham untuk melihat model mana yang paling cocok untuk Anda.

Berbagai Jenis Data Saham Rata-Rata Pergerakan

Ada beberapa cara untuk menghitung rata-rata pergerakan saham. Dua di antaranya paling banyak digunakan oleh analis saham.

Simple Moving Average (SMA)

Rata-rata bergerak sederhana, seperti namanya, adalah jenis yang paling mudah untuk dipahami dan dihitung. Ini adalah rata-rata dasar dari harga saham selama waktu tertentu. Itu saja.

Untuk menghitung SMA, Anda hanya perlu menjumlahkan semua harga saham di setiap titik waktu, lalu membagi jumlahnya dengan jumlah titik waktu yang dipertimbangkan. Ini persis seperti menghitung rata-rata apa pun.

Misalnya, Anda mencari tahu harga penutupan rata-rata bergulir lima hari perusahaan dari Senin hingga Jumat. Selama periode itu, harga saham terlihat seperti ini:

• Senin:$24,49
• Selasa:$24.64
• Rabu:$26,32
• Kamis:$25,17
• Jumat:$24,98

Tambahkan semua harga tersebut, lalu bagi totalnya dengan 5 (jumlah hari dalam perhitungan):

• $24,49 + $24,64 + $26,32 + $25,17 + $24,98 =$125,60
• $125,60 5 =$25,12

Harga saham rata-rata selama 5 hari itu adalah $25,12.

Senin berikutnya, Anda akan menghitung rata-rata 5 hari baru dengan memotong harga penutupan hari pertama dan menambahkan harga penutupan terbaru. Katakanlah itu ditutup pada $25,34. Kumpulan data baru Anda akan terlihat seperti ini:

• Selasa:$24.64
• Rabu:$26,32
• Kamis:$25,17
• Jumat:$24,98
• Senin:$25,34

Itu total $126,45. Membaginya dengan 5, Anda mendapatkan hasil $25,29. Rata-rata pergerakan naik sebesar 17 sen.

Mudah-mudahan, mudah untuk melihat bagaimana rata-rata bergerak adalah alat yang lebih berharga dalam menemukan tren daripada hanya melihat grafik harga penutupan setiap hari. Dengan rata-rata bergulir, lebih mudah untuk merasakan momentum keseluruhan saham dengan memfaktorkan fluktuasi "aneh". Ini sangat berguna dalam menilai nilai jangka panjang.

Rata-rata Pergerakan Eksponensial (EMA)

SMA tidak menimbang satu titik data dengan lebih kuat — setiap titik hanya ditambahkan dan dibagi menggunakan matematika yang sangat dasar. Namun, rata-rata pergerakan eksponensial memberikan arti penting yang meningkat pada pergerakan harga saham terbaru.

Rumus lengkap untuk menentukan EMA sedikit rumit; jika Anda tertarik, entri Investopedia tentang EMA menguraikannya. Intinya adalah bahwa EMA mengambil titik data terbaru dan menimbangnya sedikit lebih berat daripada titik data lama.

Misalnya, dalam rata-rata pergerakan sederhana 20 hari, setiap hari memiliki bobot yang sama dengan hari lainnya — semua hari dari Hari 1 hingga Hari 20 dihitung 5% menuju perhitungan akhir.

Namun, pada perhitungan EMA, Hari 20 mendapat bobot yang sedikit lebih tinggi daripada 19 hari sebelumnya. Grafik yang dihasilkan terlihat seperti SMA, kecuali Anda akan melihat "reaksi" yang lebih curam pada grafik EMA. Ini akan meningkat lebih tajam sebagai respons terhadap kenaikan harga baru-baru ini dan turun lebih tajam sebagai respons terhadap penurunan baru-baru ini.

Karena EMA lebih menyesuaikan diri dengan fluktuasi harga saham saat ini dan yang sangat baru, umumnya EMA merupakan pilihan rata-rata bergerak untuk investor jangka pendek dan pedagang harian. Gaya perdagangan mereka bergantung pada grafik perubahan harga saham yang lebih up-to-the-minute daripada investor jangka panjang, "atur dan lupakan". EMA dapat berguna dalam memutuskan kapan harus mengeksekusi perdagangan langsung atau pada hari yang sama.

Data Saham Rata-Rata Pergerakan Menjelaskan Nilai Saham

Investor melihat pergerakan saham untuk menentukan apakah suatu komoditas memiliki momentum positif atau negatif. Mereka biasanya menggabungkan dua rentang rata-rata bergerak yang berbeda untuk sampai pada informasi tersebut, mencari titik "crossover".

Misalnya, Anda memiliki dua rentang rata-rata pergerakan yang berbeda untuk saham tertentu:Satu yang mengukur rata-rata selama 200 hari terakhir dan satu lagi yang hanya mencakup 30 hari terakhir.

Jika Anda melihat rata-rata pergerakan sebagai grafik garis, rata-rata pergerakan 200 hari akan lebih rata dan konsisten daripada rata-rata 30 hari. Jika Anda menggabungkan dua bagan menjadi satu grafik, Anda akan melihat titik-titik tertentu di mana rata-rata 30 hari "melintasi" garis rata-rata 200 hari.

Poin "crossover" ini adalah petunjuk tentang arah mana saham akan menuju. Jika ada titik di mana rata-rata 30 hari melewati garis 200 hari dan itu menunjukkan bahwa pasar merasa bullish tentang saham dan memberinya momentum positif. Itulah intinya — disebut “salib emas” — Anda mungkin ingin membeli saham.

Kebalikannya juga benar:Jika rata-rata 30 hari tampaknya berada di bawah rata-rata 200 hari, investor tampaknya agak kecewa pada saham dan merasa bearish tentang hal itu. Momentumnya sedang menurun, dan beberapa pemegang saham menjual saham mereka pada titik persilangan itu, yang dikenal sebagai "salib mati".

Satu kelemahan kecil dari data saham rata-rata bergerak adalah bahwa data ini sepenuhnya didasarkan pada data historis. Itu bukan — dalam dan dari dirinya sendiri — prognostikator. Ini bagus untuk memeriksa tren jangka menengah hingga panjang, tetapi terutama pada saat ketidakstabilan pasar liar dan pergerakan harga naik turun, ini mungkin tidak menawarkan informasi yang berarti tentang potensi masa depan.

Tapi begitulah semua indikator pasar saham. Tidak ada satu pun metrik yang dapat memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang nilai sebenarnya suatu komoditas; Anda perlu menggunakan kombinasi alat penelitian dan penilaian untuk mendapatkan pendidikan. Data harga saham rata-rata bergerak, meskipun dengan keterbatasannya, dapat memberikan banyak arti bagi analisis saham.

Perdagangan Gorila

Rata-rata pergerakan saham hanyalah salah satu dari banyak metrik yang digunakan Gorilla Trades untuk membuat pilihan yang menghasilkan keuntungan. Sistem canggih dan presisi kami telah membantu ribuan investor seperti Anda menghasilkan pendapatan yang signifikan sejak 1999. Untuk mempelajari lebih lanjut, daftarkan uji coba gratis.