Dasar-dasar Teori Portofolio Optimal

Portofolio yang optimal teori menemukan set optimal portofolio hipotetis yang berada dalam ruang sumbu x dan y, ruang perbatasan portofolio. Ini adalah konsep matematika yang sangat mirip dengan teori utilitas.

Dalam konsepsinya, teori tersebut menggunakan tiga kelas aset yang berfungsi untuk membuat portofolio hipotetis. Ketiga kelas aset tersebut adalah kas, saham dan obligasi. Ingatlah bahwa lebih dari tiga dapat digunakan; Namun, untuk kesederhanaan, tiga dipilih.

Teori ini berisi tiga variabel utama:persentase alokasi, tingkat pengembalian dan volatilitas. Untuk lebih memahami hal ini, yang terbaik adalah membayangkan sumbu x dan y di mana sumbu x mewakili risiko (volatilitas) dan sumbu y mewakili imbalan (tingkat pengembalian). Setiap portofolio nyata dapat diukur secara komparatif dengan garis portofolio optimal. Hanya portofolio pada garis hipotetis ini yang optimal.

Dengan itu, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah teori manajemen keuangan yang digunakan untuk pemilihan dan perbandingan portofolio. Investor baru tidak perlu khawatir tentang matematika teori. Ini berfungsi lebih baik untuk mengetahui konsep matematika kartesius dasar, seperti sumbu x dan sumbu y. Eksplorasi lebih lanjut akan melibatkan kalkulus juga.