Apa itu Korelasi Negatif?

Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel yang bergerak berlawanan arah. Dengan kata lain, ketika variabel A meningkat, variabel B menurun. Korelasi negatif juga dikenal sebagai korelasi terbalik.

Dua variabel dapat memiliki kekuatan korelasi negatif yang berbeda-beda. Variabel A dapat berkorelasi negatif kuat dengan B dan mungkin memiliki koefisien korelasi -0,9. Ini berarti bahwa untuk setiap perubahan positif pada unit variabel B, variabel A mengalami penurunan sebesar 0,9. Sebagai contoh lain, variabel ini juga bisa memiliki korelasi negatif yang lemah. Koefisien -0,2 berarti bahwa untuk setiap perubahan satuan pada variabel B, variabel A mengalami penurunan, tapi hanya sedikit, dengan 0.2.

Negatif, Positif, dan Contoh Korelasi Rendah

Mari kita mulai dengan grafik yang sempurna korelasi negatif . Seperti yang Anda lihat pada grafik di bawah ini, persamaan garisnya adalah y =-0,8x. Artinya, jika Saham Y naik 1,0%, saham X akan turun 0,8%. Hubungan ini berbanding terbalik, karena mereka selalu bergerak dalam arah yang berlawanan. Pelajari lebih lanjut tentang ini di kursus matematika keuangan online CFI.

Sekarang mari kita lihat grafik dengan sempurna korelasi positif . Pada grafik di bawah ini Anda dapat mengetahui bahwa jika Stock Y naik 1,0%, Saham X naik 1,6%. Pelajari tentang korelasi dalam kursus matematika keuangan online CFI.

Akhirnya, mari kita lihat contoh lain, kali ini berdua berkorelasi rendah aktiva. Seperti yang dapat Anda lihat, titik-titik sangat tersebar dan tidak satupun dari mereka terletak pada garis yang paling cocok. Untuk kedua saham ini, hampir tidak ada korelasi antara return saham Y dan return saham X. Kedua sekuritas bergerak sepenuhnya independen satu sama lain.

Korelasi tercakup secara lebih rinci dalam matematika CFI untuk profesional keuangan

Manfaat Aset Berkorelasi Negatif dalam Portofolio

Konsep korelasi negatif penting bagi investor atau analis yang sedang mempertimbangkan untuk menambahkan investasi baru ke dalam portofolio mereka. Ketika ketidakpastian pasar tinggi, pertimbangan umum adalah re-balancing portofolio dengan mengganti beberapa surat berharga yang berkorelasi positif dengan yang berkorelasi negatif.

Pergerakan portofolio saling mengimbangi, mengurangi risiko dan juga pengembalian. Setelah ketidakpastian pasar berkurang, investor dapat mulai menutup posisi offset. Contoh sekuritas yang berkorelasi negatif adalah saham dan opsi put pada saham, yang mendapatkan nilai ketika harga saham turun.

Koefisien Negatif

Sepasang instrumen akan selalu memiliki koefisien yang terletak antara -1 sampai 1. Koefisien di bawah nol menunjukkan korelasi negatif. Ketika dua instrumen memiliki korelasi -1, instrumen ini memiliki hubungan terbalik sempurna. Jika instrumen A naik sebesar $1, instrumen B akan bergerak turun sebesar $1.

Dalam contoh lain, jika korelasi antara nilai tukar EUR/USD dan nilai tukar USD/CHF memiliki koefisien -0,85, untuk setiap 100 poin EUR/USD bergerak naik, USD/CHF akan bergerak turun sebesar 85.

Pelajari lebih lanjut tentang koefisien dalam kursus matematika keuangan CFI.

Contoh Aset Korelasi Negatif

Berikut adalah beberapa contoh umum dari hubungan berkorelasi negatif antara aset:

• Harga minyak dan saham maskapai penerbangan
• Harga emas dan pasar saham (sebagian besar waktu, tapi tidak selalu)
• Semua jenis pembayaran asuransi

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca panduan CFI untuk aset yang berkorelasi terbalik dalam investasi dan keuangan. Untuk terus belajar lebih banyak, CFI sangat merekomendasikan:

• Risiko dan pengembalianRisiko dan PengembalianDalam berinvestasi, risiko dan pengembalian sangat berkorelasi. Peningkatan potensi pengembalian investasi biasanya berjalan seiring dengan peningkatan risiko. Berbagai jenis risiko termasuk risiko spesifik proyek, risiko spesifik industri, risiko kompetitif, risiko internasional, dan risiko pasar.
• Credit default swapsCredit Default Swap Credit default swap (CDS) adalah jenis kredit derivatif yang memberikan pembeli perlindungan terhadap default dan risiko lainnya. Pembeli CDS melakukan pembayaran berkala kepada penjual sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit. Dalam perjanjian, penjual melakukan itu, jika penerbit utang wanprestasi, penjual akan membayar pembeli semua premi dan bunga
• Hipotesis pasar yang efisien Hipotesis Pasar yang Efisien Hipotesis Pasar yang Efisien adalah teori investasi yang terutama berasal dari konsep yang dikaitkan dengan karya penelitian Eugene Fama.
• Panduan pemodelan keuangan Panduan Pemodelan Keuangan GratisPanduan pemodelan keuangan ini mencakup tip Excel dan praktik terbaik tentang asumsi, pengemudi, peramalan, menghubungkan ketiga pernyataan tersebut, analisis DCF, lagi