Teknik manajemen risiko yang efektif dalam perdagangan

Trader menghabiskan banyak waktu mereka untuk melihat grafik dan menganalisis, menggunakan analisa teknikal atau fundamental, atau kombinasi keduanya. Meskipun ini memang hal yang sangat baik untuk menghabiskan waktu, tidak semua trader meluangkan waktu untuk fokus, manajemen risiko, dan lebih spesifik, ukuran posisi. – Reza Abbaszadeh

Saya melihat banyak pedagang atau investor baru dan lama yang berdagang, hanya untuk akun mereka diledakkan dengan mengambil posisi acak, tanpa rencana apapun. Ukuran posisi yang tepat adalah elemen kunci dalam manajemen risiko dan dapat menentukan apakah Anda akan melanjutkan perdagangan di hari lain atau tidak.

Pada dasarnya, ukuran posisi Anda adalah jumlah saham yang Anda ambil dalam perdagangan. Ini dapat mencegah Anda mengambil risiko terlalu banyak pada perdagangan dan meledakkan akun Anda. Tanpa mengetahui bagaimana mengukur posisi Anda dengan benar, Anda mungkin akhirnya mengambil perdagangan yang terlalu besar untuk akun Anda. Dalam kasus seperti ini, Anda menjadi sangat rentan ketika pasar bergerak bahkan hanya beberapa poin melawan Anda. Manajemen risiko dalam perdagangan.

Ukuran posisi Anda, atau ukuran perdagangan, lebih penting daripada masuk dan keluar Anda saat berdagang atau berinvestasi. Anda dapat memiliki strategi terbaik di dunia, tetapi jika ukuran perdagangan Anda terlalu besar atau terlalu kecil, Anda akan mengambil risiko terlalu banyak atau terlalu kecil.

bagaimana Anda mencegah diri Anda mengambil risiko terlalu banyak? Bagaimana Anda mengetahui jumlah yang tepat untuk dibeli atau dijual saat Anda memulai posisi?

Katakanlah Anda memiliki $10, 000 di akun Anda dan ada saham senilai $100 yang Anda suka dan ingin beli. Apakah Anda membeli 100 saham, 10 saham, atau nomor lain? Inilah pertanyaan yang harus Anda jawab—bagaimana menentukan ukuran posisi Anda. Jika Anda memutuskan untuk menghabiskan seluruh saldo akun Anda dan membeli 100 saham, maka Anda akan memiliki komitmen 100% untuk saham ini. Dan itu tidak diindikasikan. Juga, dalam mengambil posisi yang mewakili sebagian besar dari total portofolio Anda, ada juga biaya peluang yang terlibat.

Anda harus melewatkan perdagangan lain yang mungkin ingin Anda masuki. Penentuan ukuran posisi adalah masalah penting yang perlu diketahui pedagang sebelumnya dan tidak dilakukan dengan cepat. Ini sama pentingnya dengan memilih saham atau mata uang yang tepat untuk diinvestasikan.

Pedagang atau investor baru suka menghitung berapa banyak yang bisa mereka hasilkan dari sisi positifnya, berapa banyak uang yang berpotensi mereka hasilkan, dan kurang fokus pada berapa banyak uang yang berpotensi mereka hilangkan. Ada beberapa pendekatan untuk penentuan ukuran posisi, dan saya akan membahas beberapa yang lebih populer.

Yang pertama, dan yang paling umum:Persentase tetap per perdagangan

Ukuran posisi dapat didasarkan pada ukuran portofolio secara keseluruhan. Ini berarti persentase dari keseluruhan modal akan ditentukan sebelumnya per perdagangan dan tidak akan dilampaui. Itu bisa menjadi 1% atau bahkan 5%. Persentase tetap ini adalah cara mudah bagi Anda untuk mengetahui berapa banyak yang Anda beli saat Anda membeli. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Untuk menggunakan contoh sederhana ukuran posisi persentase tetap, ambil lagi $10, 000 ukuran akun dan $100 saham. Jika Anda mengambil posisi 1% sederhana berdasarkan ukuran akun Anda, yang turun ke satu bagian. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak lebih baik daripada seseorang dengan akun $100 yang membeli satu saham. Perbedaannya adalah bahwa pemegang akun $100 memiliki ukuran posisi 100% sedangkan $10, 000 pemegang akun hanya menempatkan 1% pada risiko. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Ukuran posisi mana yang memungkinkan trader untuk tidur lebih nyenyak di malam hari? Tentu saja yang kedua. Ukuran posisi membantu mengendalikan risiko.

Batas keras 1% pada setiap perdagangan memungkinkan Anda untuk mentolerir banyak kerugian untuk mencari keuntungan. Melindungi modal Anda adalah pekerjaan utama Anda. Pekerjaan sekunder Anda adalah memberikan ruang dalam portofolio Anda untuk menemukan peluang perdagangan lainnya. Jumlah persentase tetap adalah pendekatan yang mudah untuk mencapai hal ini. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Pendekatan manajemen risiko kedua melibatkan jumlah dolar tetap per perdagangan

Pendekatan ini juga menggunakan jumlah tetap tetapi kali ini jumlah dolar tetap per perdagangan daripada persentase dari portofolio aktual. Ini melibatkan memilih nomor.

Sekali lagi menggunakan $10 yang sama, 000 portofolio sebagai contoh, mengatakan Anda memutuskan Anda tidak akan menghabiskan lebih dari, mengatakan, $200 untuk satu perdagangan. Untuk pedagang dengan ukuran akun kecil, ini bisa menjadi pendekatan yang menarik karena membatasi seberapa banyak Anda bisa kehilangan. Namun, itu juga membatasi saham apa yang dapat Anda beli. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Anda harus mengesampingkan beberapa sekuritas hanya berdasarkan harganya. Tentu saja, ini belum tentu hal yang buruk.

Pendekatan ketiga:Ukuran posisi berbasis volatilitas

Pendekatan yang lebih kompleks tetapi yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas adalah ukuran posisi berdasarkan volatilitas keamanan yang Anda rencanakan untuk dibeli. Lebih dinamis karena tidak memperlakukan setiap saham sama. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk benar-benar menelusuri dan melakukan kontrol yang lebih baik atas portofolio Anda. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Sebagai contoh, saham pertumbuhan akan selalu lebih fluktuatif dan volatilitas itu akan tercermin dalam portofolio Anda. Untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio Anda, Anda akan membeli lebih sedikit saham dengan volatilitas yang lebih tinggi daripada membeli saham dengan volatilitas yang lebih rendah. Anda dapat mengukur volatilitas dengan sesuatu yang sederhana seperti standar deviasi selama periode tertentu, mengatakan, 15 atau 10 hari perdagangan. Kemudian, tergantung pada penyimpangan, Anda menyesuaikan jumlah saham yang Anda beli saat Anda memulai posisi.

Hal ini memungkinkan saham dengan volatilitas rendah memiliki bobot lebih dalam portofolio Anda daripada saham dengan volatilitas tinggi. Ukuran posisi berdasarkan ideologi ini menurunkan volatilitas keseluruhan dalam portofolio. Strategi ini sering digunakan dalam portofolio besar dan saya menggunakannya secara pribadi dalam portofolio saya sendiri. Bahkan pedagang dan investor jangka panjang menghadapi pertanyaan ukuran posisi. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Untuk mereka, ketika harga sekuritas yang mereka pegang turun, itu mewakili nilai lebih. Menambah posisi mereka, pada kasus ini, disebut sebagai rata-rata turun. Pedagang jangka panjang dapat memutuskan untuk menurunkan rata-rata menggunakan pendekatan penentuan ukuran posisi yang serupa, dengan mempertaruhkan jumlah dolar tetap atau jumlah persentase saat saham diperdagangkan turun.

Anda dapat menggunakan standar deviasi di sini juga untuk membantu mengetahui jumlah itu. Rata-rata turun perlu digunakan dengan hati-hati karena jika analisis Anda salah, suatu saat kamu akan berada di posisi yang sudah tidak layak lagi kamu pegang. Anda tidak ingin rata-rata turun ke nol dengan membeli sepenuhnya. Beberapa parameter risiko akal sehat tambahan tampaknya layak disebutkan dan dapat dimasukkan ke dalam rencana perdagangan Anda. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Sebagai contoh, Supaya aman, Anda harus dapat menerima kerugian pada setiap perdagangan yang diberikan dan untuk dapat bertahan dari kerugian pada sepuluh perdagangan berturut-turut. Dan sepuluh kerugian berturut-turut itu tidak boleh melebihi total penarikan 25 persen. Ini berarti bahwa tidak lebih dari dua persen dari portofolio harus ditempatkan pada risiko pada perdagangan tertentu. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Setelah Anda mengetahui seberapa nyaman Anda kehilangan, tingkat stop loss untuk setiap perdagangan harus ditentukan dan ditempatkan di pasar.

Trader berpengalaman umumnya akan tahu di mana menempatkan order stop-loss mereka setelah mengoptimalkan rencana trading mereka, dan analisis grafik sering dilakukan saat mengatur level stop-loss. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Dua aturan praktis harus diikuti saat Anda menggunakan stop untuk mengelola risiko di posisi Anda:

1. Jangan pernah menyesuaikan stop loss untuk sampai pada ukuran posisi yang diinginkan, melainkan, sesuaikan ukuran posisi untuk memenuhi tingkat risiko Anda dan penempatan order stop-loss yang diinginkan berdasarkan analisis Anda.
2. Berdagang menggunakan parameter risiko yang sama pada setiap perdagangan terlepas dari jarak stop loss.

Hindari menempatkan lebih banyak uang pada risiko untuk menggunakan pemberhentian yang lebih luas, dan hindari mempertaruhkan lebih sedikit uang pada pemberhentian yang lebih dekat ke level perdagangan. Sesuaikan posisi Anda untuk memenuhi tingkat risiko yang telah Anda tentukan. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Sekarang, Saya harap Anda menyadari bahwa ukuran posisi yang benar sangat penting. Anda harus selalu mempertimbangkan berapa banyak yang Anda beli saat membeli, dan juga, tahu bagaimana Anda mendapatkan nomor itu. Terlepas dari ukuran akun Anda, luangkan waktu untuk datang dengan pendekatan konsisten yang sesuai dengan gaya perdagangan Anda dan kemudian menaatinya. Anda dapat memasukkan fleksibilitas. Sebagai contoh, jika Anda bersedia mengambil lebih banyak risiko dengan portofolio Anda, Anda dapat memanggil persentase yang Anda gunakan. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Teknik manajemen risiko yang baik dapat membantu membuat rata-rata trader menjadi lebih baik, dan pedagang yang baik menjadi hebat.

Sebagai contoh, seorang pedagang yang hanya benar setengah waktu tetapi keluar dari kerugian perdagangan sebelum kerugian menjadi signifikan dan tahu untuk mengendarai pemenang ke keuntungan besar akan jauh di depan kebanyakan orang lain yang berdagang tanpa rencana tindakan yang jelas sama sekali. Dan Anda harus menemukan keseimbangan yang tepat karena jika Anda mengambil risiko terlalu kecil dan akun Anda tidak akan berkembang, dan jika terlalu banyak mengambil risiko dan akun Anda dapat dihancurkan dalam beberapa perdagangan yang buruk. (Manajemen risiko dalam perdagangan.)

Jika Anda menemukan nilai dan mempelajari sesuatu yang baru, tinggalkan kami suka untuk menunjukkan dukungan Anda dan pastikan Anda berlangganan dan tekan ikon lonceng untuk tetap mendapat pemberitahuan ketika kami mengunggah video baru. Sampai Lain waktu. – Reza Abbaszadeh