Cara Menyetahunkan Perhitungan Varians Mingguan

Varians adalah ukuran risiko yang umum digunakan investor untuk menganalisis pengembalian historis dan yang diharapkan. Ini adalah kisaran perkiraan di sekitar pengembalian yang diharapkan di mana pengembalian aktual diharapkan turun dengan tingkat kepercayaan tertentu dan terkait erat dengan ukuran risiko lainnya, seperti simpangan baku, volatilitas dan beta. Anda dapat menghitung varians untuk periode waktu apa pun, tetapi merupakan hal yang umum untuk mengukur risiko secara tahunan, karena merupakan standar di antara investor untuk mengungkapkan dan menganalisis ukuran risiko dan pengembalian dalam peningkatan satu tahun.

Varians Tahunan

Menyetahunkan varians mingguan hanya membutuhkan mengalikan varians mingguan dengan 52, karena ada 52 minggu dalam setahun. Menyetahunkan varians mingguan dengan cara ini mengasumsikan bahwa varians mingguan adalah perkiraan yang baik untuk sepanjang tahun. Tidak ada pertumbuhan atau kerugian yang diperhitungkan dalam tahunan saat Anda mengalikan varians mingguan dengan 52. Misalnya, varians mingguan 1 persen dikalikan dengan 52, menghasilkan varians tahunan sebesar 52 persen.

Pertimbangan

Angka-angka lebih signifikan secara statistik ketika mereka diturunkan selama periode waktu yang lebih lama. Angka tahunan mungkin belum tentu lebih signifikan secara statistik, karena potensi ketidakakuratan dalam asumsi Anda bahwa varians mingguan adalah proksi yang baik untuk varians tahunan. Namun, Anda akan menemukan bahwa masih perlu untuk menghitung ukuran risiko tahunan penting lainnya yang memerlukan varians tahunan sebagai masukan. Sebagai contoh, jika Anda perlu memperkirakan nilai pasar opsi saham dengan jatuh tempo satu tahun, volatilitas tahunan merupakan komponen penting dari perhitungan. Varians tahunan digunakan untuk menghitung volatilitas tahunan. Karena itu, jika Anda hanya memiliki angka varians mingguan yang solid, Anda akan menyetahunkannya untuk digunakan dalam perhitungan.