Indeks Nilai Murni S&P 500

Apa itu Indeks Nilai Murni S&P 500?

Istilah Indeks Nilai Murni S&P 500 mengacu pada indeks berbobot skor yang dikembangkan oleh Standard and Poor's (S&P). Indeks menggunakan apa yang disebutnya "skema pembobotan gaya-daya tarik" dan hanya terdiri dari saham-saham dalam Indeks S&P 500 yang menunjukkan karakteristik nilai yang kuat. Indeks diluncurkan pada tahun 2005 dan terdiri dari 120 konstituen, yang sebagian besar merupakan perusahaan jasa keuangan. Indeks tersebut sebelumnya disebut Indeks Nilai Murni S&P 500/Citigroup karena hubungan antara Standard dan Poor's, dan Citigroup.

Takeaways Kunci

• Indeks Nilai Murni S&P 500 adalah indeks yang terdiri dari saham bernilai terkuat di S&P 500.
• Indeks Nilai Murni diluncurkan pada Desember 2005.
• Indeks ini diberi bobot skor sebagai lawan dari bobot kapitalisasi pasar.
• Indeks ini diseimbangkan kembali setiap tahun dan dihitung dalam dolar AS dan won Korea Selatan.
• Ini terkait dengan ETF Nilai Murni Invesco S&P 500.

Memahami Indeks Nilai Murni S&P 500

S&P 500, adalah indeks pasar saham yang luas. Berdasarkan kapitalisasi pasar dari 500 perusahaan besar yang memiliki saham biasa yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq, S&P 500 adalah salah satu indeks ekuitas yang paling umum diikuti dan umumnya dianggap sebagai salah satu representasi terbaik dari ekonomi AS dan pasar saham.

Perusahaan meluncurkan Indeks Nilai Murni S&P 500 pada 16 Desember 2005, sebagai indeks gaya-terkonsentrasi. Hal ini dimaksudkan untuk melacak kinerja saham yang menunjukkan karakteristik nilai terkuat dengan menggunakan skema pembobotan gaya-daya tarik. Indeks sempit dalam fokus, karena hanya berisi perusahaan S&P 500 dengan karakteristik nilai saham yang dipilih oleh S&P.

Per 30 April, 2021, indeks terdiri dari 120 perusahaan yang berbeda. Lima sektor teratas menurut bobotnya adalah keuangan (43,3%), kebijaksanaan konsumen (9,3%), energi (9,1%), perawatan kesehatan (9,1%), dan kebutuhan pokok konsumen (8,2%). Kapitalisasi pasar rata-rata untuk perusahaan-perusahaan ini adalah $ 22,03 miliar. Lima perusahaan teratas yang terdaftar di indeks pada tanggal ini adalah:

• Berkshire Hathaway B (keuangan)
• Grup Unum (keuangan)
• Lincoln Nasional (keuangan)
• HollyFrontier (energi)
• Metlife (keuangan)

Indeks ini diseimbangkan kembali setiap tahun. Perhitungan indeks dilakukan secara real-time baik dalam dolar AS (USD) dan won Korea Selatan (KRW).

Indeks Nilai Murni S&P 500 kembali 25,92% secara year-to-date (YTD) per 30 April, 2021. Pengembalian satu tahun adalah 72,32% sedangkan pengembalian 10 tahun mencapai 11,65%. Ini umumnya melampaui tolok ukurnya, nilai S&P 500, yang menghasilkan total pengembalian 14,9%, 40,9%, dan 11,27% pada YTD, satu tahun, dan dasar 10 tahun.

SPXPV

Simbol ticker untuk Indeks Nilai Murni S&P 500.

Pertimbangan Khusus

Indeks Nilai Murni S&P 500, yang sebelumnya dikenal sebagai Indeks Nilai Murni S&P 500/Citigroup, adalah salah satu kelompok indeks gaya perusahaan. Mereka berasal dari apa yang disebut judul atau indeks induk, yang juga mengandung unsur yang sama.

Indeks ini dikaitkan dengan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) terkait yang disebut ETF Nilai Murni Invesco S&P 500. Dana tersebut diluncurkan pada 1 Maret 2006, dan berdagang di NYSE Arca di bawah simbol ticker RPV. Aset bersih mencapai $2,3 miliar per 5 Mei, 2021. Setidaknya 90% dari modal dana diinvestasikan dalam konstituen indeks. Biaya pengelolaan dana adalah 0,35% dan tingkat distribusinya adalah 2,05%. Pengembalian dana berdasarkan nilai aset bersih (NAV) mencerminkan indeks, sebesar 25,73%, 71,67%, dan 11,27% pada YTD, satu tahun, dan dasar 10 tahun.