Indikator Paling Dapat Diandalkan yang Belum Pernah Anda Dengar

McGinley Dynamic adalah indikator yang kurang dikenal namun sangat andal yang ditemukan oleh John R. McGinley, seorang teknisi pasar sewaan dan mantan editor Asosiasi Teknisi Pasar Jurnal Analisis Teknis . Bekerja dalam konteks rata-rata bergerak sepanjang tahun 1990-an, McGinley berusaha menciptakan indikator responsif yang secara otomatis menyesuaikan diri dengan kecepatan pasar.

Dinamis eponimnya, pertama kali diterbitkan di Jurnal Analisis Teknis pada tahun 1997, adalah rata-rata pergerakan sederhana dan eksponensial 10 hari dengan filter yang menghaluskan data untuk menghindari tipuan.

Takeaways Kunci

• John R. McGinley adalah teknisi pasar sewaan yang dikenal karena karyanya dengan strategi pasar teknis dan teknik perdagangan.
• McGinley Dynamic adalah indikator rata-rata bergerak yang dia buat pada 1990-an yang terlihat secara otomatis menyesuaikan diri dengan kecepatan pasar keuangan.
• Teknik ini membantu mengatasi kecenderungan untuk menerapkan rata-rata bergerak secara tidak tepat.
• Ini juga membantu untuk memperhitungkan kesenjangan yang sering ada antara harga dan garis rata-rata bergerak.

Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)

Simple moving average (SMA) menghaluskan aksi harga dengan menghitung harga penutupan masa lalu dan membaginya dengan jumlah periode. Untuk menghitung rata-rata pergerakan sederhana 10 hari, tambahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan bagi dengan 10. Semakin halus rata-rata bergerak, semakin lambat bereaksi terhadap harga.

Rata-rata pergerakan 50 hari bergerak lebih lambat dari rata-rata pergerakan 10 hari. Rata-rata pergerakan 10 dan 20 hari terkadang dapat mengalami volatilitas harga yang dapat mempersulit interpretasi aksi harga. Sinyal palsu dapat terjadi selama periode ini, menciptakan kerugian karena harga mungkin terlalu jauh di depan pasar.

Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) merespons harga jauh lebih cepat daripada rata-rata pergerakan sederhana. Ini karena EMA memberi bobot lebih pada data terbaru daripada data lama. Ini adalah indikator yang baik untuk jangka pendek dan metode yang bagus untuk menangkap tren jangka pendek, itulah sebabnya pedagang menggunakan rata-rata pergerakan sederhana dan eksponensial secara bersamaan untuk masuk dan keluar. Namun demikian, itu juga dapat meninggalkan data.

Masalah Dengan Rata-Rata Bergerak

Dalam penelitiannya, McGinley menemukan rata-rata bergerak memiliki banyak masalah. Di tempat pertama, mereka diterapkan secara tidak tepat. Rata-rata bergerak dalam periode yang berbeda beroperasi dengan derajat yang berbeda-beda di pasar yang berbeda. Sebagai contoh, bagaimana seseorang bisa tahu kapan harus menggunakan 10 hari, 20 hari, atau rata-rata pergerakan 50 hari di pasar yang cepat atau lambat? Untuk memecahkan masalah memilih panjang rata-rata bergerak yang tepat, McGinley Dynamic dibuat untuk secara otomatis menyesuaikan dengan kecepatan pasar saat ini.

McGinley percaya bahwa rata-rata bergerak seharusnya hanya digunakan sebagai mekanisme pemulusan daripada sistem perdagangan atau generator sinyal. Ini adalah monitor tren. Lebih jauh, McGinley menemukan rata-rata bergerak gagal mengikuti harga karena pemisahan besar sering terjadi antara harga dan garis rata-rata bergerak. Dia berusaha untuk menghilangkan masalah ini dengan menciptakan sebuah indikator yang akan memeluk harga lebih dekat, menghindari pemisahan harga dan tipuan, dan ikuti harga secara otomatis di pasar cepat atau lambat.

Formula Dinamis McGinley

Ini dia lakukan dengan penemuan McGinley Dynamic. Rumusnya adalah:

MD Saya = M D Saya - 1 + Menutup - M D Saya - 1 k × n × ( Menutup M D Saya - 1 ) 4 di mana: MD Saya = Dinamis McGinley saat ini M D Saya - 1 = McGinley Dynamic sebelumnya Menutup = Harga penutup k = . 6 (Konstan 60% dari periode yang dipilih N) n = Periode rata-rata bergerak \begin{aligned} &\text{MD}_i =MD_{i-1} + \frac{ \text{Tutup} - MD_{i-1} }{ k \times N \times \left ( \frac{ \ text{Tutup} }{ MD_{i-1} } \kanan )^4 } \\ &\textbf{where:}\\ &\text{MD}_i =\text{Current McGinley Dynamic} \\ &MD_{i -1} =\text{Sebelumnya McGinley Dynamic} \\ &\text{Tutup} =\text{Harga penutupan} \\ &k =.6\ \text{(Konstan 60\% dari periode yang dipilih N)} \\ &N =\text{Periode rata-rata bergerak} \\ \end{selaras} ​MDi​=MDi−1​+k×N×(MDi−1​Tutup​)4Tutup−MDi−1​​​​ dengan:MDi​=McGinley DynamicMDi−1 saat ini​=Sebelumnya McGinley DynamicClose=Harga penutupank=.6 ( Konstanta 60% dari periode yang dipilih N)N=Periode rata-rata bergerak​

McGinley Dynamic terlihat seperti garis rata-rata bergerak, namun sebenarnya ini adalah mekanisme perataan harga yang ternyata melacak jauh lebih baik daripada rata-rata bergerak mana pun. Ini meminimalkan pemisahan harga, harga gergaji ukir, dan pelukan harga jauh lebih dekat. Dan ia melakukan ini secara otomatis sebagai faktor formulanya.

Karena perhitungan, Garis Dinamis mempercepat di pasar turun karena mengikuti harga namun bergerak lebih lambat di pasar naik. Seseorang ingin cepat menjual di pasar bawah, namun naik ke pasar selama mungkin. Konstanta N menentukan seberapa dekat Dynamic melacak indeks atau saham. Jika seseorang meniru rata-rata pergerakan 20 hari, contohnya, menggunakan nilai N setengah dari rata-rata bergerak, atau dalam hal ini 10.

Ini sangat menghindari whipsaws karena Dynamic Line secara otomatis mengikuti dan tetap selaras dengan harga di pasar mana pun — cepat atau lambat — seperti mekanisme kemudi mobil yang dapat menyesuaikan dengan kondisi jalan yang berubah. Trader dapat mengandalkannya untuk membuat keputusan dan mengatur waktu masuk dan keluar.

Strategi Analisis Teknis Investopedia untuk Pemula memandu menawarkan lebih banyak informasi tentang indikator dan alat pasar.

Garis bawah

McGinley menemukan Dinamis untuk bertindak sebagai alat pasar daripada sebagai indikator perdagangan. Tapi untuk apa pun itu digunakan, apakah itu disebut alat atau indikator, McGinley Dynamic adalah instrumen yang cukup menarik yang ditemukan oleh teknisi pasar yang telah mengikuti dan mempelajari pasar dan indikator selama hampir 40 tahun. Dalam menciptakan Dinamis, McGinley berusaha menciptakan bantuan teknis yang akan lebih responsif terhadap data mentah daripada rata-rata pergerakan sederhana atau eksponensial.