Masalah dengan Simple Moving Average

NS rata-rata bergerak sederhana keamanan adalah ukuran aritmatika dasar dari perubahan harga dari waktu ke waktu. Rata-rata ini dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan sekuritas untuk setiap hari dalam periode tertentu dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah hari. Tidak ada bobot khusus yang diberikan untuk hari tertentu. Rata-rata bergerak dapat dihitung dalam siklus jangka pendek atau jangka panjang, dan hasilnya adalah ukuran harga rata-rata sekuritas untuk periode tersebut. Karena rumusnya sangat mendasar, seringkali gagal memberikan informasi penting tentang tren harga dengan sekuritas.

Rata-rata Jangka Pendek vs Jangka Panjang

Rata-rata pergerakan sederhana sering digunakan untuk menemukan tren naik dalam harga saham. Untuk keamanan yang diberikan, seorang analis dapat menemukan rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh, rata-rata jangka pendek sekuritas selama sebulan terakhir mungkin $4 per saham. Rata-rata jangka panjang selama dua belas bulan mungkin $3,50 per saham. Indikator ini bisa menunjukkan sekuritas mengalami kenaikan harga jangka pendek. Analis kemudian harus memutuskan apakah sekuritas akan turun kembali di bawah rata-rata atau menembus batas harga yang ditetapkan sebelumnya. Tergantung pada faktor lain, hasil analisis ini dapat mengarahkan seorang analis untuk merekomendasikan pembelian atau penjualan sekuritas. Namun, digunakan sendiri, rata-rata pergerakan sederhana tidak dapat menunjukkan kepada analis apakah suatu sekuritas secara singkat sedang dalam tren naik atau benar-benar menembus ke batas atas yang lebih tinggi.

Rata-rata Tertimbang vs Rata-Rata Sederhana

Mungkin kelemahan terbesar dari rata-rata pergerakan sederhana adalah cara menerapkan bobot yang sama untuk setiap hari dalam siklus harga yang dipertimbangkan. Ini dapat dibandingkan dengan seorang guru yang menggunakan penilaian sederhana sebagai lawan penilaian pada tren. Jika seorang siswa berprestasi sangat baik di paruh pertama semester dan kemudian gagal dalam tiga ujian menjelang akhir semester, rata-rata sederhana untuk nilai siswa ini mungkin masih "B". Namun, jika siswa menginginkan indikasi ke mana nilainya akan menuju semester depan, akan penting untuk dicatat bagaimana nilai turun. Pembobotan nilai ujian untuk lebih mementingkan nilai akhir semester, guru mungkin benar-benar memberi siswa nilai "C".

Model yang sama dapat digunakan dengan harga sekuritas untuk menunjukkan arah mana yang akan dituju dalam waktu dekat. Sebagai contoh, selama dua belas bulan terakhir, sekuritas memiliki rata-rata pergerakan sederhana $4 per saham; Namun, dalam 10 hari terakhir, rata-rata adalah $4,25 per saham. Jika lebih banyak bobot dimasukkan ke dalam 10 hari terakhir ini menggunakan rata-rata bergerak eksponensial, rata-rata dapat mencapai $4,05 per saham atau $4,10 per saham. Sekuritas lain juga memiliki rata-rata sederhana selama dua belas bulan sebesar $4 per saham; Namun, dalam 10 hari terakhir, rata-rata adalah $3,50 per saham. Pada kasus ini, keamanan pertama akan mengalami uptrend. Rata-rata pergerakan eksponensial akan menunjukkan hal ini.