Apa Nilai yang Berisiko?

Nilai resiko adalah metode yang digunakan untuk menentukan kemungkinan risiko kerugian untuk jenis investasi tertentu. Ini adalah strategi yang mencoba menentukan skenario terburuk untuk investasi atau portofolio tertentu. Investor institusional sering menggunakan metode ini. Ukuran statistik ini pada dasarnya melihat tingkat volatilitas suatu investasi.

Namun, daripada hanya melihat volatilitas, dibutuhkan analisis lebih jauh. Sebagian besar investor tidak selalu peduli jika suatu investasi bergejolak, selama nilainya meningkat. Jika nilainya meningkat dengan cepat, ini akan bergejolak. Investor hanya peduli jika investasi kehilangan sejumlah besar uang, dalam jumlah waktu tertentu. Value at risk terlihat untuk menentukan kemungkinan kerugian terburuk untuk investasi selama periode waktu tertentu.

Manajemen risiko

Teknik ini merupakan komponen penting dari manajemen risiko. Ketika investor institusional, atau investor individu, melihat nilai pada risiko investasi, itu memaksa mereka untuk berurusan dengan risiko dan tangan. Banyak investor terbiasa melupakan risiko dan hanya meninjau kemungkinan pengembalian. Dengan strategi ini, mereka lebih mungkin untuk mengukur risiko aktual dari investasi mereka dan berinvestasi dengan aman.

Pengukuran Risiko

Value at risk juga biasa digunakan dalam teknik pengukuran risiko. Analis biasanya akan melaporkan nilai berisiko sebagai bagian dari nilai risiko keuangan lainnya, seperti standar deviasi dan kekurangan yang diharapkan. Dengan menggunakan nilai berisiko, seorang investor dapat menilai kemungkinan kehilangan uang pada investasi tanpa membuat asumsi seperti yang mereka lakukan dengan metode penilaian lainnya.

Jenis Nilai yang Berisiko

Nilai berisiko dapat dihitung dengan beberapa cara. Salah satu metode yang paling populer untuk menghitung nilai berisiko adalah metode historis. Dengan metode ini, grafik dibuat dan pengembalian historis dari keamanan diatur, dari yang terburuk hingga yang terbaik. Dengan melihat ini, Anda dapat melihat seberapa sering pengembalian dihasilkan dengan investasi ini. Metode ini dapat memberi tahu Anda seberapa yakin Anda seharusnya bahwa kerugian besar tidak akan terjadi pada hari tertentu.

Metode lain yang digunakan adalah metode varians. Metode ini mirip dengan metode historis kecuali menggunakan pengembalian yang diharapkan dan standar deviasi pada kurva.

Metode ketiga adalah simulasi Monte Carlo. Ini adalah simulasi yang dilakukan dengan model statistik di komputer dengan data acak yang digunakan.

Meskipun nilai pada informasi risiko dapat bermanfaat, kadang-kadang mengarah pada rasa percaya diri yang salah. Sangat sulit untuk memprediksi kapan peristiwa langka akan terjadi. Bahkan jika Anda bisa 95 persen yakin bahwa hari ini Anda akan terhindar dari kerugian besar, masih ada kemungkinan 5 persen hal itu bisa terjadi.