Apa itu Rasio Volatilitas?

Rasio volatilitas mengacu pada ukuran teknis dari perubahan harga sekuritas tertentu. Ini memungkinkan investor dan pedagang untuk mengidentifikasi pola harga. Ini digunakan dalam analisis teknisAnalisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. untuk memahami arah pergerakan harga sekuritas saat ini relatif terhadap hari sebelumnya, atau periode tertentu lainnya.

Ringkasan

• Rasio volatilitas mengacu pada ukuran teknis dari perubahan harga sekuritas tertentu.
• Volatilitas adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur dispersi pengembalian yang direalisasikan oleh investor untuk indeks keamanan tertentu.
• Rasio volatilitas biasanya diplot sebagai satu garis pada grafik teknis.

Apa itu Volatilitas?

Volatilitas adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur dispersi pengembalian yang direalisasikan oleh investor untuk indeks keamanan tertentu. Volatilitas juga merupakan sinyal risiko. Biasanya, semakin tinggi volatilitas suatu aset, semakin tinggi risiko yang terkait dengan aset tertentu. Standar deviasi atau Analisis VariansAnalisis varians dapat diringkas sebagai analisis perbedaan antara angka yang direncanakan dan yang sebenarnya. Jumlah semua varians memberikan antara pengembalian keamanan pada waktu yang berbeda memberikan ukuran matematis volatilitas.

Ada dua jenis volatilitas – disadari dan tersirat.

1. Volatilitas yang Direalisasikan

Volatilitas yang direalisasikan adalah kisaran aktual perubahan harga untuk suatu aset. Ini menandakan apa pasar mengharapkan harga berfluktuasi. Lembaga keuangan, seperti broker opsi, atau situs berita keuangan, seperti Terminal BloombergBloomberg Terminal Bloomberg (alias Layanan Profesional Bloomberg) menghubungkan profesional keuangan ke jaringan informasi yang dinamis, rakyat, dan ide. Inti dari jaringan ini adalah kemampuan untuk memberikan data real-time kepada para profesional keuangan di seluruh dunia., biasanya menghitung dan mengungkapkan volatilitas tersirat dalam persentase.

2. Volatilitas Tersirat

Volatilitas tersirat didasarkan pada kepercayaan investor. Ini dihitung dengan membagi volatilitas tersirat dari suatu opsi dengan volatilitas historis keamanan itu.

Rasio 1,0 berarti harganya adil. Rasio 1,3 menyiratkan bahwa opsi tersebut kemungkinan besar terlalu mahal, dan dijual dengan harga 30% lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Rasio 0,5 menyiratkan bahwa opsi tersebut undervalued dan saat ini dijual dengan harga 50% lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dengan demikian, opsi dengan rasio kurang dari 1 akan menjadi tawar-menawar bagi pembeli.

Apa Arti Rasio Volatilitas?

Rasio volatilitas biasanya diplot sebagai satu garis pada grafik teknis. Garis dapat berada di jendela tampilannya sendiri atau muncul sebagai hamparan. Investor dan pedagang yang sangat terlatih menggunakan metode mereka sendiri untuk membedakan pola dan sinyal dari grafik teknis. Mereka mengikuti beberapa pola perdagangan bersama dengan rasio volatilitas untuk memfasilitasi pengambilan keputusan terkait investasi.

Rasio volatilitas yang lebih tinggi berarti bahwa akan ada tingkat volatilitas harga yang substansial pada hari perdagangan yang sedang dipertimbangkan.

Volatilitas menyiratkan perkembangan potensial atau gangguan dalam pola harga sekuritas. Volatilitas yang lebih tinggi juga dapat menunjukkan potensi pembalikan dalam tren pola harga sekuritas. Pembalikannya bisa positif dan negatif.

Bagaimana Rasio Volatilitas Dihitung?

Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menghitung volatilitas adalah standar deviasiStandar DeviasiDari sudut pandang statistik, simpangan baku suatu kumpulan data adalah ukuran besarnya simpangan antara nilai-nilai pengamatan yang terkandung. Namun, perhitungan volatilitas dan rasio volatilitasx dapat bervariasi di seluruh industri. Dalam bukunya, “Analisis Teknis, Jack Schwager memperkenalkan konsep rasio volatilitas. Metode umum lainnya untuk mengidentifikasi rentang dan pola beras yang dapat mengarah pada sinyal perdagangan adalah merencanakan volatilitas historis.

1. Rumus oleh Jack Schwager adalah sebagai berikut:

VR =TTR/ATR

Di Sini, VR adalah singkatan dari Volatility Ratio.

TTR adalah singkatan dari Rentang Sejati Hari Ini, yang dihitung dengan mengurangkan harga maksimum dari harga minimum. Harga maksimum adalah harga tertinggi hari perdagangan saat ini dikurangi harga penutupan hari perdagangan sebelumnya. Harga minimum adalah harga terendah hari perdagangan saat ini dikurangi harga penutupan hari perdagangan sebelumnya.

2. Rumus umum lainnya adalah:

VR =TTR/EMA

Di Sini, VR adalah singkatan dari Volatility Ratio.

EMA adalah singkatan dari harga rata-rata bergerak eksponensial.

Sumber daya tambahan

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ global - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Pembuatan Grafik Garis VertikalPemetaan Garis VertikalPembuatan Garis Vertikal adalah representasi grafis dari berbagai titik harga aset tertentu selama periode waktu tertentu, yang dapat bervariasi dari 15
• Pola Pikir Pemenang Seorang Pedagang Pola Pikir Pemenang Seorang Pedagang Menjadi seorang pedagang ahli bukan hanya tentang merumuskan strategi dan analisis yang lebih baik tetapi juga tentang mengembangkan pola pikir pemenang.
• Exponential Moving AverageExponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) adalah indikator teknis yang digunakan dalam praktik perdagangan yang menunjukkan bagaimana harga aset atau sekuritas berubah selama
• Volatilitas ArbitraseVolatility ArbitrageVolatility arbitrage mengacu pada jenis strategi arbitrase statistik yang diterapkan dalam perdagangan opsi. Ini menghasilkan keuntungan dari perbedaan