Apa itu Simple Moving Average (SMA)?

Simple Moving Average (SMA) mengacu pada harga penutupan rata-rata saham selama periode tertentu. Alasan rata-rata disebut "bergerak" adalah karena harga saham terus berubah, sehingga rata-rata bergerak berubah. SMA adalah salah satu indikator inti dalam analisis teknisAnalisis Teknis - Panduan untuk PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas. dan biasanya rata-rata bergerak termudah untuk dibangun.

Tujuan dari semua rata-rata bergerak adalah untuk menetapkan arah pergerakan harga sekuritas berdasarkan harga sebelumnya. Karena SMA dibangun menggunakan harga penutupan masa lalu, itu adalah indikator lag. Artinya hanya menampilkan tren sebelumnya, tetapi tidak memprediksi harga di masa depan.

SMA sering dibandingkan dengan EMA, yang merupakan rata-rata pergerakan eksponensial Rata-rata Pergerakan Eksponensial (EMA) Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA) adalah indikator teknis yang digunakan dalam praktik perdagangan yang menunjukkan bagaimana harga aset atau sekuritas berubah selama a. Perbedaannya adalah bahwa EMA lebih menekankan pada harga terkini, sedangkan SMA menempatkan bobot yang sama pada semua titik data. Biasanya menghasilkan garis SMA menjadi lebih halus.

Memahami Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Bagan di atas menunjukkan bagaimana harga saham Amazon (NASDAQ:AMZN) berubah selama periode 1 tahun menggunakan SMA 50 hari. SMA 50-hari diwakili menggunakan garis ungu, yang menunjukkan tren keseluruhan bagaimana harga bergerak. Seperti dijelaskan di atas, karena SMA adalah rata-rata harga selama periode waktu tertentu, itu tidak bereaksi secara drastis seperti harga sebenarnya.

Konsep ini dapat diamati selama pengumuman pendapatan Februari 2020 Musim Pendapatan Musim pendapatan adalah waktu di mana perusahaan publik mengumumkan hasil keuangan mereka di pasar. Waktu terjadi pada akhir setiap kuartal, yaitu., empat kali dalam setahun untuk perusahaan AS. Perusahaan di wilayah lain memiliki periode pelaporan yang berbeda, seperti Eropa, di mana perusahaan melaporkan setiap setengah tahun.. Meskipun Amazon melaporkan pendapatan luar biasa yang menaikkan harga sahamnya menjadi sekitar $2, 000, SMA masih relatif sama dan hanya meningkat sedikit.

Di atas, SMA 10 hari digunakan. Karena garis SMA hanya dihitung berdasarkan harga saham 10 hari sebelumnya, garis mengikuti perubahan harga lebih banyak daripada SMA 50 hari yang ditunjukkan pada grafik sebelumnya.

Di atas, SMA 200 hari digunakan. Karena garis tersebut mewakili rata-rata harga penutupan 200 hari sebelumnya, garisnya jauh lebih halus dan tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Menghitung Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Persamaan untuk SMA cukup sederhana. Itu hanya harga penutupan rata-rata sekuritas selama periode “n” terakhir.

Mari kita berikan contoh cepat dan mudah. Misalkan Perusahaan A memposting harga saham penutupan berikut:

Hari (n) Harga (P) 1$102$123$94$105$156$137$188$189$2010$24

Menggunakan SMA 5 hari, kita dapat menghitung bahwa pada Hari 10 (n=10), SMA 5 hari adalah $18,60.

SMA =(13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60

Menggunakan SMA 10 hari, kita dapat menghitung bahwa pada Hari 10 (n=10), SMA 10-hari adalah $14,90.

SMA =(10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90

Dibandingkan dengan harga penutupan Hari 10 sebesar $24, SMA 5 hari di $18,60 jauh lebih dekat daripada SMA 10-hari di $14,90. Sekali lagi karena SMA 5 hari adalah periode yang lebih pendek, yang mengikuti harga lebih dekat, sedangkan SMA 10-hari mempertimbangkan lebih banyak data historis.

Strategi Trading Menggunakan Simple Moving Average

1. Jual beli di simpang SMA

Pedagang teknis sering menggunakan SMA untuk mengatur waktu jual beli mereka. Mereka melakukan analisis dengan melihat saat garis harga saham memotong garis SMA. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh Amazon lagi dengan garis SMA 10 hari.

Melihat grafik di atas, kita dapat melihat bahwa ketika harga melampaui garis SMA, harga sering tren naik untuk beberapa waktu. Ini sering digunakan sebagai indikator beli untuk pedagang teknis. Namun, ketika harga berpotongan dan turun di bawah garis SMA, kami juga melihat tren turun dalam harga. Kadang-kadang bisa menjadi indikator yang baik untuk menjual.

Namun, investor harus berhati-hati ketika mencoba mengatur waktu persimpangan, karena SMA didasarkan pada informasi historis dan tertinggal dari data waktu nyata.

2. Strategi persilangan SMA

Strategi crossover SMA adalah strategi teknis lain yang digunakan untuk memasuki dan menutup perdagangan. Strategi dilakukan dengan memplot dua garis SMA berdasarkan dua kerangka waktu yang berbeda. Melihat ketika garis bersilangan, ini membantu pedagang tertentu mengatur waktu perdagangan mereka. Rata-rata pergerakan paling populer untuk investor jangka panjang adalah SMA 50-hari dan 200-hari. Untuk investor jangka pendek, SMA 10 hari dan 20 hari juga sering digunakan.

Di atas, kami melihat Amazon lagi dengan garis SMA 10 hari (ungu) dan 20 hari (hijau). Ketika garis 10 hari pertama kali melintasi di atas garis 20 hari, seorang investor yang membeli saham idealnya akan memanfaatkan tren kenaikan dua bulan. Jika investor menjualnya tepat ketika garis 10 hari melintasi di bawah garis 20 hari, mereka akan keluar dari posisi mereka sebelum beberapa bulan tren turun secara keseluruhan.

Sumber daya tambahan

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® global - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Tekniknya dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi memperkenalkannya kepada publik melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya
• Grafik Titik dan Gambar (P&F) Grafik Titik dan Gambar (P&F) Grafik Titik dan Gambar (P&F) terdiri dari beberapa kolom X yang menunjukkan kenaikan harga saham dan O yang menunjukkan penurunan harga. Kolom X selalu diikuti kolom O dan sebaliknya. Bagan terdiri dari beberapa kotak
• Mekanisme PerdaganganMekanisme PerdaganganMekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan untuk memperdagangkan aset. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang digerakkan oleh kutipan dan pesanan
• Cara Membaca Grafik SahamCara Membaca Grafik SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham