arbitrase segitiga

Apa itu Arbitrase Segitiga?

Arbitrase segitiga adalah hasil dari ketidaksesuaian antara tiga mata uang asing yang terjadi ketika nilai tukar mata uang tidak sama persis. Peluang ini jarang terjadi dan pedagang yang memanfaatkannya biasanya memiliki peralatan komputer dan/atau program canggih untuk mengotomatiskan prosesnya.

Seorang pedagang yang menggunakan arbitrase segitiga akan menukar jumlah dengan satu nilai (EUR/USD), konversikan lagi (EUR/GBP) dan kemudian ubah akhirnya kembali ke aslinya (USD/GBP), dan dengan asumsi biaya transaksi rendah, keuntungan bersih.

Dasar-dasar Arbitrase Segitiga

Jenis arbitrase ini adalah keuntungan tanpa risiko yang terjadi ketika nilai tukar yang dikutip tidak sama dengan nilai tukar silang pasar. bank internasional, yang membuat pasar dalam mata uang, mengeksploitasi inefisiensi di pasar di mana satu pasar dinilai terlalu tinggi dan pasar lainnya dinilai terlalu rendah. Perbedaan harga antara nilai tukar hanya sepersekian sen, dan agar bentuk arbitrase ini menguntungkan, seorang trader harus trading dengan modal yang besar.

Platform Perdagangan Otomatis dan Arbitrase Segitiga

Platform perdagangan otomatis telah merampingkan cara perdagangan dieksekusi, sebagai algoritma dibuat di mana perdagangan dilakukan secara otomatis setelah kriteria tertentu terpenuhi. Platform perdagangan otomatis memungkinkan pedagang untuk menetapkan aturan untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan komputer akan secara otomatis melakukan perdagangan sesuai aturan. Meskipun ada banyak manfaat untuk perdagangan otomatis, seperti kemampuan untuk menguji seperangkat aturan pada data historis sebelum mempertaruhkan modal, kemampuan untuk terlibat dalam arbitrase segitiga hanya layak menggunakan platform perdagangan otomatis. Karena pasar pada dasarnya adalah entitas yang mengoreksi diri sendiri, perdagangan terjadi dengan sangat cepat sehingga peluang arbitrase menghilang beberapa detik setelah muncul. Platform perdagangan otomatis dapat diatur untuk mengidentifikasi peluang dan menindaklanjutinya sebelum menghilang.

Yang mengatakan, kecepatan platform perdagangan algoritmik dan pasar juga dapat bekerja melawan pedagang. Sebagai contoh, mungkin ada risiko eksekusi di mana pedagang tidak dapat mengunci harga yang menguntungkan sebelum bergerak melewatinya dalam hitungan detik.

Takeaways Kunci

• Arbitrase segitiga adalah bentuk pengambilan keuntungan oleh pedagang mata uang di mana mereka mengambil keuntungan dari perbedaan nilai tukar melalui perdagangan algoritmik.
• Untuk memastikan keuntungan, perdagangan seperti itu harus dilakukan dengan cepat dan harus berukuran besar.

Contoh Arbitrase Segitiga

Sebagai contoh, misalkan Anda memiliki $1 juta dan Anda diberikan nilai tukar berikut:EUR/USD =0,8631, EUR/GBP =1,4600 dan USD/GBP =1,6939.

Dengan nilai tukar ini ada peluang arbitrase:

1. Jual dolar untuk euro:$1 juta x 0,8631 =€863, 100
2. Jual euro untuk pound:€863, 100 1,4600 =£591, 164.40
3. Jual pound untuk dolar:£591, 164,40 x 1,6939 =$1, 001, 373
4. Kurangi investasi awal dari jumlah akhir:$1, 001, 373 – $1, 000, 000 =$1, 373

Dari transaksi tersebut, Anda akan menerima keuntungan arbitrase sebesar $1, 373 (dengan asumsi tidak ada biaya transaksi atau pajak).