Apa itu Strategi Martingale?

Strategi Martingale melibatkan penggandaan ukuran perdagangan setiap kali kerugian dihadapi. Skenario klasik untuk strategi ini adalah mencoba dan memperdagangkan hasil dengan kemungkinan 50% terjadi. Skenario juga disebut skenario harapan nol.

Untuk situasi dengan probabilitas yang sama, seperti lemparan koin, ada dua sudut pandang tentang bagaimana mengukur perdagangan. Strategi Martingale menyatakan bahwa seseorang harus menggandakan ukuran jika mengalami kerugian. Teori di balik strategi ini adalah Anda mendapatkan kembali apa pun yang hilang. Demikian pula, strategi anti-Martingale menyatakan bahwa seseorang harus meningkatkan ukuran perdaganganVolume PerdaganganVolume perdagangan, juga dikenal sebagai volume perdagangan, mengacu pada jumlah saham atau kontrak yang dimiliki oleh sekuritas tertentu yang diperdagangkan setiap hari dengan kemenangan.

Ringkasan

• Strategi Martingale adalah strategi investasi atau taruhan yang diperkenalkan oleh ahli matematika Prancis Paul Pierre Levy. Ini dianggap sebagai metode investasi yang berisiko.
• Hal ini didasarkan pada teori peningkatan jumlah yang dialokasikan untuk investasi, walaupun nilainya turun, dengan harapan peningkatan di masa depan.
• Ketika Strategi Martingale digunakan dalam taruhan, penjudi harus menggandakan taruhan ketika menghadapi kekalahan.

Memahami Martingale ketika ada Dua Hasil

Untuk memahami topik dengan lebih baik, pertimbangkan perdagangan dengan dua hasil dengan probabilitas yang sama, Hasil 1 dan Hasil 2. Trader X memutuskan untuk memperdagangkan jumlah tetap $50, berharap untuk hasil 1 terjadi. Namun, Hasil 2 terjadi sebagai gantinya, dan perdagangan hilang.

Menggunakan Strategi Martingale, ukuran perdagangan ditingkatkan menjadi $100, lagi berharap untuk Hasil 1. Sekali lagi, Hasil B terjadi, dan $100 hilang. Karena itu kerugian, perdagangan menjadi dua kali lipat dan sekarang menjadi $200. Proses dilanjutkan sampai hasil yang diinginkan tercapai.

Seperti yang dapat Anda lihat, ukuran perdagangan yang menang akan melebihi kerugian gabungan dari semua perdagangan sebelumnya. Perbedaannya adalah ukuran ukuran perdagangan asli.

Contoh

Beberapa kemungkinan urutan dari contoh di atas:

• Menangkan perdagangan pertama dan dapatkan untung $50
• Kehilangan perdagangan pertama dan memenangkan perdagangan kedua:

– Kalah $50 pada perdagangan pertama dan menangkan $100 pada perdagangan kedua. Anda tersisa dengan laba bersih $50.

• Kehilangan dua perdagangan pertama dan memenangkan perdagangan ketiga:

– Anda kehilangan $50 pada perdagangan pertama, $100 pada perdagangan kedua, dan kemudian menangkan $200 pada perdagangan ketiga. Ini memberi Anda keuntungan $50 lagi.

• Kehilangan tiga perdagangan pertama, tetapi kemudian memenangkan perdagangan keempat:

– Anda kehilangan $50 pada perdagangan pertama, $100 pada perdagangan kedua, dan kemudian $200 pada perdagangan ketiga. Namun, Anda memenangkan $400 pada perdagangan keempat. Lagi, Anda tersisa dengan keuntungan $50.

Menggunakan Strategi Martingale di Pasar Saham

Strategi Martingale biasanya digunakan dalam permainan apa pun dengan probabilitas menang atau kalah yang sama. Penting untuk dipahami bahwa pasar bukanlah permainan zero-sumZero Sum Game (dan Non Zero Sum)Game zero sum adalah situasi di mana kerugian yang dialami oleh seorang pemain dalam suatu transaksi menghasilkan peningkatan keuntungan yang sama dari pemain lawan. Pasar tidak sesederhana bertaruh di meja roulette. Karena itu, strategi biasanya dimodifikasi sebelum diterapkan ke pasar saham.

Perhatikan contoh berikut. Seorang trader menggunakan Strategi Martingale dan melakukan pembelian $10, 000 senilai saham perusahaan saat diperdagangkan pada $100. Dengan asumsi bahwa harga saham turun dalam beberapa hari ke depan dan pedagang melakukan pembelian baru senilai $20, 000 seharga $50, rata-rata naik menjadi $60 per saham.

Misalkan harga saham turun lebih jauh, pedagang melakukan pembelian lagi senilai $40, 000 seharga $25. Dibutuhkan biaya rata-rata per saham menjadi $ 33,33. Pada saat ini, sesuai strategi, pedagang dapat berhasil keluar dari perdagangan dan mendapat untung sama dengan ukuran taruhan awal di $38,10. Trader kemudian menunggu saham bergerak ke $38,10 dan memperoleh keuntungan $10, 000, yang merupakan ukuran taruhan awal.

Dalam kasus di atas, trader bisa keluar setelah taruhan ketiga karena harga saham mencapai $38.10. Itu tidak selalu terjadi, dan ukuran perdagangan dapat mencapai jumlah yang sangat tinggi jika harga saham turun untuk jangka waktu yang lama. Dengan harapan sembuh, banyak uang yang dipertaruhkan menggunakan strategi.

Kelemahan dari Strategi Martingale

• Jumlah yang dihabiskan untuk perdagangan dapat mencapai proporsi yang sangat besar hanya setelah beberapa transaksi.
• Jika pedagang kehabisan dana dan keluar dari perdagangan saat menggunakan strategi, kerugian yang dihadapi bisa menjadi bencana.
• Ada kemungkinan bahwa saham berhenti diperdagangkan di beberapa titik waktu.
• Rasio risiko terhadap imbalan dari Strategi Martingale tidak masuk akal. Saat menggunakan strategi, jumlah yang lebih tinggi dihabiskan dengan setiap kerugian sampai menang, dan keuntungan akhir hanya sama dengan ukuran taruhan awal.
• Strategi mengabaikan biaya transaksiBiaya TransaksiBiaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak dibebankan kepada peserta transaksi mana pun. Mereka adalah biaya hangus yang dihasilkan dari perdagangan ekonomi di pasar. Dalam ekonomi, teori biaya transaksi didasarkan pada asumsi bahwa orang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang kompetitif. terkait dengan setiap perdagangan.
• Ada batasan yang ditempatkan oleh pertukaran pada ukuran perdagangan. Karena itu, seorang pedagang tidak menerima jumlah peluang yang tak terbatas untuk menggandakan taruhan.

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ global - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya CFI tambahan di bawah ini akan berguna:

• Pohon KeputusanDecision TreeSebuah pohon keputusan adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, keperluan, dan kemungkinan konsekuensi.
• Teori PermainanTeori PermainanTeori permainan adalah kerangka matematis yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dengan pihak yang berkonflik atau bekerja sama yang mampu membuat keputusan rasional.
• Dilema Tahanan Dilema tahanan Dilema tahanan adalah paradoks teori permainan dan pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh matematikawan M. Flood dan M. Dresher pada tahun 1950.
• Aturan Probabilitas Total Aturan Probabilitas Total Aturan Probabilitas Total (juga dikenal sebagai hukum probabilitas total) adalah aturan dasar dalam statistik yang berkaitan dengan kondisional dan marginal