ETFFIN Finance >> Kursus keuangan > >> Financial management >> menginvestasikan

Apa itu Pintu Keluar Chandelier?

Chandelier Exit (CE) adalah indikator berbasis volatilitas yang mengidentifikasi titik keluar stop loss untuk posisi perdagangan panjang dan pendek. posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa keamanan akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi:panjang dan pendek. Seorang investor dapat membeli aset (going), atau menjualnya (menjadi short).. Chuck Le Beau, seorang ahli yang diakui dalam strategi keluar, mengembangkan indikator CE. Namun, Alexander Elder memperkenalkan strategi tersebut kepada para trader melalui bukunya “Come into My Trading Room, ” yang diterbitkan pada tahun 2002. Chandelier Exits meminjam nama mereka dari chandelier yang menggantung di langit-langit sebuah rumah.

Chandelier Exit didasarkan pada indikator Average True Range (ATR). Ini dirancang untuk menjaga pedagang dalam tren sampai pembalikan tren yang ditentukan terjadi. Trader menggunakan CE untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam perdagangan dan membuat keputusan keluar dari stop loss Order Stop-Loss Order stop-loss adalah alat yang digunakan oleh trader dan investor untuk membatasi kerugian dan mengurangi eksposur risiko. Pelajari lebih lanjut tentang perintah stop-loss di artikel ini.. Ini didasarkan pada prinsip bahwa pembalikan tren sangat mungkin terjadi ketika harga aset bergerak melawan tren yang ada hingga tiga kali lipat dari volatilitas rata-rata. Ini menggunakan harga tinggi dan rendah selama periode waktu tertentu untuk menghitung nilai CE.

Cara Menggunakan Pintu Keluar Lampu Gantung

Tujuan utama menggunakan Chandelier Exit adalah untuk mengingatkan pedagang tentang kemungkinan pembalikan tren setelah tren yang diperpanjang. Selama sesi perdagangan volatilitas yang lebih rendah, pedagang menetapkan trailing stop loss kecil. Ini memungkinkan mereka untuk menutup perdagangan mereka di dekat bagian atas dan mendapatkan pengembalian maksimum atas investasi mereka. Kemungkinan pembalikan tren rendah selama sesi perdagangan volatilitas rendah. Namun, dalam perdagangan volatilitas yang lebih tinggi, pedagang menetapkan kerugian trailing yang lebih besar untuk melindungi diri dari perdagangan berombak.

Karena hubungan yang erat antara stop loss dan volatilitas, pedagang menggunakan Chandelier Exit sebagai trailing stop-loss dan sebagai cara untuk melindungi diri dari kerugian akibat pembalikan tren. Sebagian besar pedagang profesional merekomendasikan menggunakan Chandelier Exit sebagai alat stop loss daripada sebagai alat untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ini karena sebagai sinyal perdagangan, ia cenderung menghasilkan sinyal palsu.

Saat menggunakan Chandelier Exit untuk analisis teknis, Charles Le Beau merekomendasikan pengaturan periode input 22 dan kelipatan 3 kali Average True Range. Alasan menggunakan periode input 22 adalah karena biasanya ada 22 hari perdagangan dalam sebulan. Menggunakan 22 tingkat harga memungkinkan fluktuasi harga jangka pendek. Namun, pedagang berpengalaman memiliki kebebasan untuk memilih pengaturan yang berbeda tergantung pada toleransi risiko dan gaya perdagangan mereka.

Rumus dan Perhitungan

Pintu Keluar Chandelier menunjukkan dua garis – pintu keluar lampu gantung panjang dan pintu keluar lampu gantung pendek. Exit long digunakan untuk menutup posisi buy sedangkan exit short digunakan untuk menutup posisi short. Karena itu, aturan indikatornya adalah menutup posisi buy saat harga turun di bawah exit long dan menutup posisi short saat harga berada di atas exit short.

Chandelier long dan short digunakan untuk menghitung nilai ATR. Kemudian, menggunakan pengaturan yang direkomendasikan dari 22 periode, pintu keluar Chandelier akan menghitung tertinggi tertinggi atau terendah terendah untuk periode yang sama yang digunakan untuk menghitung ATR. Akhirnya, kurangi beberapa ATR dari angka yang diperoleh untuk tertinggi tertinggi, dan tambahkan beberapa ATR ke nilai yang diperoleh untuk terendah terendah.

Rumus untuk kedua garis tersebut adalah sebagai berikut:

Panjang Keluar Chandelier:Tinggi Tertinggi n-hari – ATR (n) x Pengganda

Chandelier Exit Short:n-hari Terendah Terendah + ATR (n) x Pengganda

Di mana:

N adalah periode unit default 22 atau angka yang dipilih trader.
Penggandanya adalah 3.0 Average True Range default.

Tren Naik Lampu Gantung

Uptrend terjadi ketika harga sekuritas bergerak ke arah atas, dan setiap puncak dan palung berturut-turut lebih tinggi dari yang lain di bawahnya. Tren naik memungkinkan pedagang untuk memaksimalkan pengembalian mereka dari keamanan sebelum pembalikan tren terjadi. Chandelier Exit digunakan untuk mengidentifikasi tren naik dan menetapkan trailing stop rendah. Setelah melihat kemungkinan titik pembalikan tren, seorang pedagang dapat menemukan indikator analisis teknis lain yang memicu sinyal beli dalam tren.

Bagan di bawah ini menunjukkan ETN Eaton Corporation menerobos dan memulai tren naik. Indikator tersebut mengidentifikasi tren naik di saham perusahaan dan mengikuti aksi harga yang terus meningkat.