Berapa Rentang Rata-Rata Benar?

Average true range (ATR) adalah indikator volatilitas harga yang menunjukkan variasi harga rata-rata aset dalam periode waktu tertentu. Investor dapat menggunakan indikator untuk menentukan waktu terbaik untuk berdagang. Rata-rata true range juga memperhitungkan gap pergerakan harga.

Ringkasan

• Rentang rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas harga aset selama periode tertentu.
• Rata-rata nilai rentang sebenarnya biasanya dihitung berdasarkan 14 periode. Jangka waktunya bisa bulanan, mingguan, sehari-hari, atau bahkan intraday.
• Nilai rata-rata rentang sebenarnya yang tinggi menyiratkan volatilitas yang tinggi dari harga pasar aset dan nilai yang rendah menyiratkan variasi harga yang rendah.

Menghitung Rata-rata Indikator Rentang Benar

Perhitungan rata-rata rentang sebenarnya adalah berbasis 14-periode. Periodenya bisa intraday, sehari-hari, mingguan, atau bulanan. Sebagai contoh, rentang sebenarnya rata-rata baru dihitung setiap hari pada grafik harian dan setiap menit pada grafik satu menit. Ketika diplot, pembacaan membentuk garis kontinu yang menunjukkan perubahan volatilitasVolatilityVolatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas keamanan untuk menilai variasi harga masa lalu dari waktu ke waktu.

Untuk menghitung rata-rata rentang sebenarnya, serangkaian rentang sebenarnya perlu dihitung terlebih dahulu. Untuk periode perdagangan tertentu, rentang sebenarnya adalah nilai absolut maksimum dari berikut ini:

1. Arus tinggi – Arus rendah

2. Rendah saat ini – Penutupan sebelumnya

3. Tinggi saat ini – Penutupan sebelumnya

Rata-rata diambil untuk nilai yang tercatat dari setiap periode menggunakan jumlah periode sebagai 14. Ini memberikan nilai rata-rata rentang sebenarnya. Nilai rentang sebenarnya rata-rata 14 periode awal dihitung dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas. Untuk rentang sebenarnya rata-rata 14 periode berikutnya, rumus berikut digunakan:

Rentang Benar Rata-Rata Saat Ini =[Rentang Benar Rata-Rata Sebelumnya * 13 + Rentang Benar Saat Ini] / 14

Menafsirkan Indikator Rentang Rata-Rata Benar

Jika rata-rata rentang sebenarnya berkembang, itu menyiratkan peningkatan volatilitas di pasar. Rentang rata-rata sebenarnya adalah non-directional; karenanya, rentang yang meluas dapat menjadi indikasi penjualan pendek atau pembelian panjang. Penurunan atau kenaikan yang tajam menghasilkan nilai kisaran rata-rata yang tinggi. Nilai tinggi umumnya tidak dipertahankan lama.

Nilai rata-rata rentang sebenarnya yang rendah menunjukkan rentang kecil dalam beberapa periode berturut-turut. Nilai kisaran rata-rata yang rendah menyiratkan volatilitas harga yang lebih rendah. Jika nilai rentang sebenarnya rata-rata tetap rendah untuk beberapa waktu, itu mungkin menunjukkan kemungkinan pembalikan atau pergerakan lanjutan dan area konsolidasi.

Rentang rata-rata yang sebenarnya – indikator volatilitas harga – digunakan untuk petunjuk masuk atau berhenti. Rata-rata perhentian rentang sebenarnya menyesuaikan dengan area konsolidasi atau pergerakan harga yang tajam, memicu pergerakan harga yang tidak biasa baik dalam arah ke atas maupun ke bawah. Kelipatan dari rata-rata rentang sebenarnya, Misalnya, 1,5 * rata-rata nilai rentang sebenarnya, dapat digunakan untuk melacak pergerakan harga yang tidak normal.

Rata-rata Rentang Sejati dan Perdagangan

Volatilitas harga yang ditunjukkan oleh rata-rata rentang sebenarnya dapat digunakan oleh para pedagang untuk menentukan kelayakan suatu perdagangan. Misalkan rentang perdagangan untuk suatu saham adalah 1,40, dan sahamnya naik 40% di atas rata-rata. Dalam kasus seperti itu, investor akan mendapatkan sinyal beli.

Namun, harga saham sudah naik di atas rata-rata; maka tidak disarankan untuk berasumsi bahwa harga akan naik lebih jauh. Karena harga saham secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata, ada kemungkinan besar bahwa harga akan turun. Karena itu, lebih baik melakukan short sell dengan strategi investasiMetode InvestasiPanduan dan gambaran umum metode investasi ini menguraikan cara utama investor mencoba menghasilkan uang dan mengelola risiko di pasar modal. Investasi adalah setiap aset atau instrumen yang dibeli dengan maksud untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian pada suatu waktu di masa depan (capital gain), atau dengan harapan aset tersebut akan langsung mendatangkan pendapatan (seperti pendapatan sewa atau dividen). investor menunjukkan sinyal jual yang sesuai.

Rata-rata nilai rentang sebenarnya berguna untuk pemicu masuk dan keluar. Namun, mereka seharusnya tidak hanya bergantung pada kisaran rata-rata yang sebenarnya, melainkan harus digunakan bersama dengan strategi untuk menentukan perdagangan yang sesuai.

Lebih-lebih lagi, seorang investor juga harus meninjau pembacaan historis dari kisaran rata-rata yang sebenarnya untuk memeriksa pergerakan harga saat ini. Nilai rata-rata rentang sebenarnya berubah dan umumnya turun pada siang hari. Namun, ini memberikan perkiraan yang memuaskan dari variasi harga dan waktu yang diperlukan untuk pergerakan.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya tambahan di bawah ini:

• Cara Membaca Grafik SahamCara Membaca Grafik SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham
• Moving AverageMoving AverageA moving average adalah indikator teknis yang dapat digunakan oleh analis pasar dan investor untuk menentukan arah tren. Ini meringkas poin data
• Mekanisme PerdaganganMekanisme PerdaganganMekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan untuk memperdagangkan aset. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang digerakkan oleh kutipan dan pesanan
• VIXVIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) menciptakan VIX (CBOE Volatility Index) untuk mengukur ekspektasi volatilitas pasar saham AS selama 30 hari, kadang-kadang disebut "indeks ketakutan". VIX didasarkan pada harga opsi pada Indeks S&P 500