Apa itu Perdagangan Algoritma?

Strategi perdagangan algoritmik melibatkan pengambilan keputusan perdagangan berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang diprogram ke dalam komputer. Seorang traderEnam Keterampilan Penting dari Master Trader Hampir semua orang bisa menjadi trader, tetapi untuk menjadi salah satu pedagang master membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan jas tiga potong. Perlu diingat:ada lautan individu yang ingin bergabung dengan jajaran master trader dan membawa pulang jenis uang yang sesuai dengan gelar itu. atau investor menulis kode yang mengeksekusi perdagangan atas nama pedagang atau investor ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Contoh Algoritma Trading Sederhana

• Jual 20 lot GBP/USD jika GBP/USD naik di atas 1,2012. Untuk setiap kenaikan 5 pip dalam GBP/USD, menutupi short dengan 2 lot. Untuk setiap penurunan 5 pip dalam GBP/USD, tingkatkan posisi short sebanyak 1 lot.
• Beli 100, 000 saham Apple (AAPL) jika harga turun di bawah 200. Untuk setiap kenaikan 0,1% harga di atas 200, beli 1, 000 saham. Untuk setiap penurunan 0,1% harga di bawah 200, jual 1, 000 saham.

Contoh Algoritma Perdagangan Rata-Rata Bergerak

Algoritme perdagangan rata-rata bergerak sangat populer dan sangat mudah diterapkan. Algoritme membeli keamanan (mis., saham) jika harga pasar saat ini di bawah harga pasar rata-rata selama beberapa periode dan menjual sekuritas jika harga pasarnya lebih dari harga pasar rata-rata selama beberapa periode. Di Sini, kami mempertimbangkan algoritma perdagangan rata-rata bergerak 20 hari.

Algoritme membeli saham di Apple (AAPL) jika harga pasar saat ini kurang dari rata-rata pergerakan 20 hari dan menjual saham Apple jika harga pasar saat ini lebih dari rata-rata pergerakan 20 hari. Panah hijau menunjukkan titik waktu ketika algoritme akan membeli saham, dan panah merah menunjukkan titik waktu ketika algoritme ini akan menjual saham.

Keuntungan dari Perdagangan Algoritma

1. Minimalkan dampak pasar

Perdagangan besar berpotensi mengubah harga pasar. Perdagangan seperti ini dikenal sebagai perdagangan distorsi karena mendistorsi harga pasar. Untuk menghindari situasi seperti itu, pedagang biasanya membuka posisi besar yang dapat menggerakkan pasar secara bertahap.

Sebagai contoh, seorang investor yang ingin membeli satu juta saham di Apple dapat membeli saham dalam batch 1, 000 saham. Investor mungkin membeli 1, 000 saham setiap lima menit selama satu jam dan kemudian mengevaluasi dampak perdagangan pada harga pasar saham Apple. Jika harga tetap tidak berubah, investor akan melanjutkan pembeliannya. Strategi seperti itu memungkinkan investor untuk membeli saham Apple tanpa menaikkan harganya. Namun, strategi datang dengan dua kelemahan utama:

• Jika investor perlu membayar biaya tetap untuk setiap transaksi yang dilakukannya, strategi tersebut mungkin menimbulkan biaya transaksi yang signifikanBiaya TransaksiBiaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak dibebankan kepada peserta transaksi mana pun. Mereka adalah biaya hangus yang dihasilkan dari perdagangan ekonomi di pasar. Dalam ekonomi, teori biaya transaksi didasarkan pada asumsi bahwa orang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang kompetitif..
• Strategi ini membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan. Pada kasus ini, jika investor membeli 1, 000 share setiap lima menit, itu akan membawanya lebih dari 83 jam (lebih dari tiga hari) untuk menyelesaikan perdagangan.

Algoritme perdagangan dapat memecahkan masalah dengan membeli saham dan langsung memeriksa apakah pembelian tersebut berdampak pada harga pasar. Ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk menyelesaikan perdagangan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perdagangan.

2. Memastikan pengambilan keputusan berdasarkan aturan

Trader dan investor sering terombang-ambing oleh sentimen dan emosi dan mengabaikan strategi trading mereka. Sebagai contoh, Menjelang Krisis Keuangan Global 2008 Krisis Keuangan Global 2008-2009Krisis Keuangan Global 2008-2009 mengacu pada krisis keuangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis keuangan berdampak pada individu dan institusi di seluruh dunia , dengan jutaan orang Amerika sangat terpengaruh. Lembaga keuangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entitas yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan dana talangan, pasar keuangan menunjukkan tanda-tanda bahwa krisis sudah di depan mata. Namun, banyak investor mengabaikan tanda-tanda tersebut karena mereka terjebak dalam "kegilaan pasar banteng" pada pertengahan 2000-an dan tidak berpikir bahwa krisis itu mungkin terjadi. Algoritma memecahkan masalah dengan memastikan bahwa semua perdagangan mematuhi seperangkat aturan yang telah ditentukan.

Kerugian dari Trading Algoritmik

1. Ketinggalan perdagangan

Algoritme perdagangan mungkin kehilangan perdagangan karena yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda apa pun yang telah diprogram untuk dicari oleh algoritme. Ini dapat dikurangi sampai batas tertentu hanya dengan meningkatkan jumlah indikator yang harus dicari oleh algoritme, tetapi daftar seperti itu tidak akan pernah bisa lengkap.

Lebih Banyak Sumber Daya

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang Algorithmic Trading, kami sangat merekomendasikan sumber daya tambahan di bawah ini:

• Perdagangan Frekuensi Tinggi Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT)Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritmik yang ditandai dengan eksekusi perdagangan berkecepatan tinggi, jumlah transaksi yang sangat besar,
• Adaptive Moving Average Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Tekniknya dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi memperkenalkannya kepada publik melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya
• Indikator MomentumIndikator MomentumIndikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kecepatan atau tingkat di mana harga keamanan berubah. momentum
• Analisis Teknis – Panduan PemulaAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.