Apa itu Kovarians?

Dalam matematika dan statistikKonsep Statistik Dasar untuk KeuanganPemahaman yang kuat tentang statistik sangat penting dalam membantu kita lebih memahami keuangan. Lebih-lebih lagi, konsep statistik dapat membantu investor memantau, kovarians adalah ukuran hubungan antara dua variabel acak. Metrik mengevaluasi seberapa banyak – sejauh mana – variabel berubah bersama-sama. Dengan kata lain, itu pada dasarnya adalah ukuran varians antara dua variabel. Namun, metrik tidak menilai ketergantungan antar variabel.

Berbeda dengan koefisien korelasi, kovarians diukur dalam satuan. Satuan dihitung dengan mengalikan satuan kedua variabel. Varians dapat mengambil nilai positif atau negatif. Nilai-nilai tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

• Kovarians positif :Menunjukkan bahwa dua variabel cenderung bergerak ke arah yang sama.
• kovarians negatif :Mengungkapkan bahwa dua variabel cenderung bergerak berlawanan arah.

Artikel Keuangan FinanceFinanceCFI dirancang sebagai panduan belajar mandiri untuk mempelajari konsep keuangan penting secara online sesuai keinginan Anda. Jelajahi ratusan artikel!, konsep ini terutama digunakan dalam teori portofolio. Salah satu aplikasi yang paling umum dalam teori portofolio adalah diversifikasiDiversifikasiDiversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber daya portofolio atau modal untuk berbagai investasi.Tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi metode kerugian, menggunakan kovarians antara aset dalam portofolio. Dengan memilih aset yang tidak menunjukkan kovarians positif yang tinggi satu sama lain, risiko tidak sistematis dapat dihilangkan sebagian.

CFI Kursus Matematika untuk Keuangan Perusahaan mengeksplorasi konsep matematika keuangan yang diperlukan untuk Pemodelan Keuangan. Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Sekilas tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana &mengapa membangun model.

Rumus untuk Kovarians

Rumus kovarians mirip dengan rumus untuk korelasi dan berkaitan dengan penghitungan titik data dari nilai rata-rata dalam kumpulan data. Sebagai contoh, kovarians antara dua variabel acak X dan Y dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (untuk populasi):

Untuk sampel kovarians, rumusnya sedikit disesuaikan:

Di mana:

• x _Saya – nilai variabel X
• kamu _J – nilai variabel Y
• X – mean (rata-rata) dari variabel X
• Ȳ – mean (rata-rata) dari variabel Y
• n – jumlah titik data

Kovarians vs. Korelasi

Kovarians dan korelasi keduanya terutama menilai hubungan antar variabel. Analogi yang paling dekat dengan hubungan antara keduanya adalah hubungan antara varians dan standar deviasiStandar DeviasiDari sudut pandang statistik, simpangan baku suatu kumpulan data adalah ukuran besarnya simpangan antara nilai-nilai pengamatan yang terkandung.

kovarians mengukur variasi total dua variabel acak dari nilai yang diharapkan. Menggunakan kovarians, kita hanya dapat mengukur arah hubungan (apakah variabel cenderung bergerak beriringan atau menunjukkan hubungan terbalik). Namun, itu tidak menunjukkan kekuatan hubungan, maupun ketergantungan antar variabel.

Di samping itu, korelasi mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Korelasi adalah ukuran skala kovarians. Itu tidak berdimensi. Dengan kata lain, koefisien korelasi selalu merupakan nilai murni dan tidak diukur dalam satuan apa pun.

Hubungan antara kedua konsep tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Di mana:

• (X, Y) – korelasi antara variabel X dan Y
• Cov(X, Y) – kovarians antara variabel X dan Y
• σ _x – simpangan baku variabel X
• σ _kamu – simpangan baku variabel Y

Contoh Kovarians

John adalah seorang investor. Portofolionya terutama melacak kinerja S&P 500 dan John ingin menambahkan saham ABC Corp. Sebelum menambahkan saham ke portofolionya, dia ingin menilai hubungan terarah antara saham dan S&P 500.

John tidak ingin meningkatkan risiko tidak sistematis dari portofolionya. Dengan demikian, dia tidak tertarik untuk memiliki sekuritas dalam portofolio yang cenderung bergerak ke arah yang sama.

John dapat menghitung kovarians antara saham ABC Corp. dan S&P 500 dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Dapatkan datanya.

Pertama, John memperoleh angka untuk saham ABC Corp. dan S&P 500. Harga yang diperoleh dirangkum dalam tabel di bawah ini:

2. Hitung harga rata-rata (rata-rata) untuk setiap aset.

3. Untuk setiap keamanan, temukan perbedaan antara setiap nilai dan harga rata-rata.

4. Kalikan hasil yang diperoleh pada langkah sebelumnya.

5. Menggunakan angka yang dihitung pada langkah 4, temukan kovariansnya.

Dalam kasus seperti itu, kovarians positif menunjukkan bahwa harga saham dan S&P 500 cenderung bergerak ke arah yang sama.

Sumber daya tambahan

CFI menawarkan Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya CFI berikut akan membantu:

• Berinvestasi:Panduan untuk PemulaInvestasi:Panduan untuk Pemula Panduan Berinvestasi untuk Pemula dari CFI akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan cara memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk berdagang
• Korelasi NegatifKorelasi NegatifKorelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel yang bergerak berlawanan arah. Dengan kata lain, ketika variabel A meningkat, variabel B menurun. Korelasi negatif juga dikenal sebagai korelasi terbalik. Lihat contoh, grafik dan
• Risiko dan PengembalianRisiko dan PengembalianDalam berinvestasi, risiko dan pengembalian sangat berkorelasi. Peningkatan potensi pengembalian investasi biasanya berjalan seiring dengan peningkatan risiko. Berbagai jenis risiko termasuk risiko spesifik proyek, risiko spesifik industri, risiko kompetitif, risiko internasional, dan risiko pasar.
• Manajemen RisikoManajemen RisikoManajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan bisnis. Biasanya dilakukan dengan