Apa itu Stress Test Bank?

Tes stres bank adalah simulasi atau analisis yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana bank akan terpengaruh dalam kondisi pasar yang buruk – misalnya, crash pasar keuangan atau resesiResesiResesi adalah istilah yang digunakan untuk menandakan perlambatan aktivitas ekonomi secara umum. Dalam ekonomi makro, resesi secara resmi diakui setelah dua kuartal berturut-turut tingkat pertumbuhan PDB negatif.

Analisis dilakukan dengan stress-testing neraca bank di bawah kondisi pasar hipotetis dan variabel ekonomi, yaitu., jatuhnya 10% di pasar ekuitas atau 15% peningkatan pengangguran. Tujuan utama dari analisis stress test bank adalah untuk menentukan apakah bank memiliki kekuatan neraca yang cukup untuk bertahan dari krisis keuangan.

Otoritas pengatur dan bank sentral secara global mewajibkan semua bank dengan ukuran tertentu untuk menjalani tes stres. Di Amerika Serikat, bank dengan aset lebih dari $50 miliar wajib menjalani stress test yang dilakukan oleh Federal ReserveFederal Reserve (The Fed) Federal Reserve adalah bank sentral Amerika Serikat dan merupakan otoritas keuangan di balik ekonomi pasar bebas terbesar di dunia..

Menghancurkan Tes Stres Bank

Sebuah tes stres bank menganalisis bagaimana neraca bank akan dipengaruhi oleh perubahan yang merugikan dalam variabel ekonomi di atas. Stress test menjalankan beberapa skenario dengan variabel di atas dan lain-lain. Di bawah ini adalah contoh skenario umum yang mungkin dijalankan dalam stress test:

• Bagaimana perubahan X% dalam suku bunga berdampak pada posisi keuangan bank?
• Apa yang terjadi jika pengangguran meningkat sebesar X% pada tahun Z?
• Apa yang terjadi jika Formula PDBGDP Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai moneter, dalam mata uang lokal, dari semua barang dan jasa ekonomi akhir yang diproduksi di suatu negara selama penurunan sebesar X% dan pengangguran meningkat sebesar Y%?
• Apa yang terjadi pada aset bank jika pasar saham ambruk sebesar X%?
• Bagaimana eksposur bank berubah jika harga minyak/logam mulia turun X%?
• Apa yang terjadi jika kurs FX dengan negara A terdepresiasi sebesar X%?
• Apa yang terjadi jika terjadi crash pasar perumahan sebesar X%?

Stress test menentukan kesehatan keuangan bank dalam periode gejolak keuangan dengan menjalankan simulasi model seperti di atas. Menjalankan skenario seperti itu adalah pekerjaan yang membosankan, karena banyak variabel masuk ke model seperti itu.

Bank sentral suatu negara umumnya menyediakan kerangka kerja dasar untuk menjalankan tes stres. Tiga bidang utama yang paling menjadi fokus stress test adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Mengapa Stress Test Bank Penting?

Tes stres bank diperkenalkan secara global setelah Krisis Keuangan Global 20082008-2009 Krisis Keuangan Global Krisis Keuangan Global 2008-2009 mengacu pada krisis keuangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari 2008 hingga 2009. Krisis keuangan berdampak pada individu dan institusi di sekitar dunia, dengan jutaan orang Amerika sangat terpengaruh. Lembaga keuangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entitas yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan dana talangan. Ini mengungkap lubang dan kelemahan dalam sistem perbankan di seluruh dunia. Krisis tersebut memusnahkan bank-bank besar di beberapa negara dan membuat lembaga keuangan di seluruh dunia mengalami kesulitan keuangan.

Pasca-2008, regulator di seluruh dunia menyadari bahwa bank-bank besar di negara mana pun sangat penting untuk kelancaran fungsi ekonomi itu. Lembaga-lembaga itu dianggap “terlalu besar untuk gagal, ” karena mereka berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang meluas jika mereka gagal.

Tes stres bank diperkenalkan pada 2008-2009 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan. Otoritas keuangan internasional mewajibkan semua bank dengan ukuran tertentu untuk menjalani stress testing secara berkala dan mempublikasikan hasilnya. Bank-bank yang gagal dalam stress test diharuskan untuk membangun cadangan modal mereka.

Manfaat utama dari stress testing adalah peningkatan dalam manajemen risiko . Tes stres bank pada dasarnya menambahkan lapisan regulasi lain, yang memaksa lembaga keuangan untuk meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko dan kebijakan bisnis internal. Ini mewajibkan bank untuk memikirkan lingkungan ekonomi yang merugikan sebelum membuat keputusan.

Lebih-lebih lagi, karena semua bank di atas ukuran tertentu diwajibkan untuk melakukan stress testing secara berkala dan mempublikasikan hasilnya, pelaku pasar memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai posisi keuangan bank-bank besar. Hal ini meningkatkan transparansi dalam sistem perbankan.

Jenis Tes Stres

Jenis stress testing yang harus dilakukan bank tergantung pada ukuran bank dan peraturan di negara tempat bank beroperasi. Dua tes stres yang umum digunakan untuk bank di Amerika Serikat adalah Analisis dan Tinjauan Modal Komprehensif (CCAR) dan Tes Stres Dodd-Frank Act (DFAST).

1. Analisis dan Tinjauan Modal Komprehensif (CCAR)

Bank dengan aset lebih dari $100 miliar diharuskan menjalani pengujian CCAR. Lembaga keuangan dengan aset lebih dari $250 miliar diharuskan menjalani pengujian CCAR yang lebih komprehensif, yang mungkin mencakup elemen kualitatif dan kuantitatif tambahan daripada CCAR biasa. Elemen kualitatif tes lebih fokus pada kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko internal.

2. Tes Stres Dodd-Frank Act (DFAST)

DFAST adalah untuk lembaga keuangan terbesar (dengan aset lebih dari $250 miliar). Semua bank yang termasuk dalam kategori tersebut harus memenuhi persyaratan DFAST dan mengirimkan hasil pengujian secara berkala ke Federal Reserve.

Bank sentral negara lain mengikuti kerangka kerja serupa untuk pengujian stres.

Sumber daya tambahan

CFI adalah penyedia resmi global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya CFI tambahan di bawah ini akan berguna:

• Cadangan BankCadangan BankCadangan bank adalah cadangan uang tunai minimum yang harus disimpan oleh lembaga keuangan di brankas mereka pada waktu tertentu. Persyaratan cadangan uang tunai minimum
• Risiko KreditRisiko KreditRisiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak mana pun untuk mematuhi syarat dan ketentuan kontrak keuangan apa pun, terutama,
• Stress Test – Financial ModelingStress Test - Financial Modeling Stress test dalam model keuangan adalah langkah yang berharga untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam model. Demikian juga, lapisan asuransi lain dapat ditambahkan
• Kesepakatan Basel Kesepakatan Basel Kesepakatan Basel mengacu pada seperangkat peraturan pengawasan perbankan yang ditetapkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS). Mereka dikembangkan lebih dari