Apa itu Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?

Pendekatan Advanced Internal Rating-Based (AIRB) merupakan alat ukur risiko bagi perbankan dan lembaga keuangan yang membantu dalam pengukuran risiko kreditRisiko kreditRisiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak manapun untuk mematuhi ketentuan dan kondisi kontrak keuangan apa pun, terutama, . Ini dilakukan di bawah Aturan Modal Basel II untuk institusi dan perusahaan yang berspesialisasi dalam perbankan secara global.

Risiko Gagal Bayar

Model berbasis peringkat internal yang canggih membantu menentukan risiko gagal bayar di berbagai bidang, termasuk:

1. Loss Given Default (LGD)Loss Given Default (LGD)Kerugian yang dialami oleh bank atau pemberi pinjaman ketika peminjam wanprestasi (tidak membayar kembali) atas pinjaman disebut loss given default. Kerugian yang diberikan nilai default
2. Eksposur pada Default (EAD)
3. Probabilitas Default (PD)

Ketiga bidang tersebut di atas membantu menentukan aset tertimbang menurut risiko (ATMR)Aset Tertimbang Menurut RisikoAset tertimbang menurut risiko adalah istilah perbankan yang mengacu pada sistem klasifikasi aset yang digunakan untuk menentukan modal minimum yang harus disimpan bank sebagai cadangan untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Mempertahankan jumlah modal minimum membantu mengurangi risiko. yang dihitung berdasarkan persentase untuk total modal yang dibutuhkan. Mereka membantu membuat model struktural risiko kredit yang dapat membantu dalam merumuskan pendekatan berbasis peringkat internal untuk manajemen risiko kredit di dalam bank. Model ini membantu menghindari jebakan dan tekanan yang tidak perlu pada neraca bank yang pada akhirnya dapat mengancam likuiditas atau profitabilitas jangka panjang dari lembaga keuangan secara keseluruhan.

Pendekatan berbasis peringkat membantu menjaga kontrol dalam berbagai departemen bank untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan leverage berlebihan dengan cara tertentu.

Persyaratan Aturan Basel II

Sistem AIRB diusulkan di bawah aturan kecukupan modal Basel II. Basel II adalah seperangkat rekomendasi untuk lembaga keuangan global yang membantu membentuk undang-undang perbankan dan praktik terbaik keuangan.

Ini membantu mempromosikan kepatuhan dan likuiditas dan melindungi solvabilitas bank yang merupakan bagian dari pasar dunia. Basel II diperkenalkan pada tahun 2004; Namun, Krisis Keuangan Global 2008 Krisis Keuangan Global 2008-2009Krisis Keuangan Global 2008-2009 mengacu pada krisis keuangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis keuangan tersebut berdampak pada individu dan institusi di seluruh dunia, dengan jutaan orang Amerika sangat terpengaruh. Lembaga keuangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entitas yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan intervensi dana talangan sebelum Basel II dapat diimplementasikan secara penuh.

Pentingnya Risiko Kredit

Sebagai individu yang berpartisipasi dalam perekonomian, banyak dari kita mengambil hipotek Hipotek Hipotek adalah pinjaman – yang diberikan oleh pemberi pinjaman hipotek atau bank – yang memungkinkan seseorang untuk membeli rumah. Meskipun dimungkinkan untuk mengambil pinjaman untuk menutupi seluruh biaya rumah, lebih umum untuk mendapatkan pinjaman sekitar 80% dari nilai rumah., menghasilkan uang, dan membeli barang dan jasa. Kita semua memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi persyaratan risiko modal tertentu. Pengukuran risiko kredit seperti AIRB membantu menegakkan peraturan dan mendorong budaya keselamatan dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam lembaga keuangan.

AIRB dan alat pengatur risiko lainnya membantu meningkatkan kepercayaan di pasar dan sistem keuangan. Ini juga menciptakan efek positif dari mendorong investasi dan mempromosikan citra positif pada keandalan pasar dan sistem yang membentuk tulang punggung perekonomian.

Risiko dari Pendekatan Berbasis Peringkat Internal Tingkat Lanjut

Tidak ada platform mitigasi keuangan yang datang tanpa risiko yang dapat mencegahnya melakukan pekerjaan yang dimaksudkan untuk dilakukan. Mengenai AIRB, sebelum 2008, salah satu risikonya adalah model tidak dapat menangkap jenis pinjaman jangka panjang tertentu.

Setelah jatuhnya pasar keuangan pada tahun 2008, juga diidentifikasi bahwa AIRB tidak memadai dalam mencegah paparan masalah sistemik di lembaga perbankan lain. Stress testing juga mengesampingkan banyak komponen AIRB dan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengesampingkan kemanjuran model AIRB.

Risiko Kredit dan Model AIRB:Ringkasan

• AIRB adalah alat pengukuran risiko untuk perbankan dan lembaga keuangan yang membantu dalam pengukuran risiko kredit.
• Sistem AIRB diusulkan di bawah aturan kecukupan modal Basel II, yang membantu meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan dalam sistem pasar modal. Ini mendorong investasi dan membantu menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan investor.
• AIRB membantu mempertahankan kontrol dalam berbagai departemen bank untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan leverage yang berlebihan.
• Alat tata kelola risiko adalah komponen penting dari pasar modal dan membantu menjaga metode dan praktik investasi tetap sehat. Mereka juga membantu meningkatkan kepercayaan di pasar dan sistem keuangan.
• AIRB dapat digunakan secara strategis dengan cara yang gesit di berbagai wilayah di dunia.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk membantu Anda menjadi analis keuangan kelas dunia dan memajukan karir Anda ke potensi penuh Anda, sumber daya tambahan ini akan sangat membantu:

• Basel IIIBasel IIIKesepakatan Basel III adalah serangkaian reformasi keuangan yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dengan tujuan memperkuat
• Kepatuhan KeuanganKepatuhan KeuanganKepatuhan keuangan adalah pengaturan dan penegakan hukum dan peraturan di bidang keuangan dan pasar modal. Ini berkisar melalui seluruh keuangan
• Capital Adequacy Ratio (CAR)Capital Adequacy Ratio (CAR)Capital Adequacy Ratio (CAR) menetapkan standar bagi bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar kewajiban dan menanggapi risiko kredit dan risiko operasional.
• Probability of DefaultProbability of DefaultProbability of Default (PD) adalah probabilitas peminjam gagal membayar pinjaman dan digunakan untuk menghitung kerugian yang diharapkan dari investasi.