Nilai R-Squared dan Risiko Reksa Dana

Melihat ke r-kuadrat nilai reksa dana dapat memberi investor banyak informasi berharga yang dapat mereka gunakan untuk keputusan investasi. Nilai r-kuadrat dari suatu investasi adalah salah satu metrik perbandingan paling umum yang tersedia di pasar. Berikut adalah dasar-dasar nilai r-kuadrat dan apa artinya bagi Anda sebagai investor.

Apa itu R-Squared?

Untuk memahami pentingnya nilai ini, Anda perlu memahami apa yang diwakilinya. Nilai r-kuadrat adalah angka yang berkisar dari 0 hingga 100. Angka ini memberi tahu Anda berapa banyak pergerakan sekuritas yang dapat diperhitungkan oleh pergerakan indeks yang menjadi bagiannya.

Semakin tinggi nilainya, semakin berkorelasi dengan indeks. Angka antara 80 dan 100 mewakili korelasi yang sangat tinggi terhadap indeks. Kurang dari 70, memberitahu Anda bahwa keamanan tidak cenderung bergerak dengan indeks.

Risiko Reksa Dana

Dalam berinvestasi di reksa dana, Anda ingin memberi perhatian khusus pada nilai ini. Semakin berkorelasi daripada indeks, semakin tidak stabil itu akan. Jika Anda menginginkan pertumbuhan reksa dana yang stabil dalam jangka waktu yang lama, cari reksa dana dengan nilai r-kuadrat tinggi.