Lihatlah Metode Opsi Monte Carlo
NS Pilihan Monte Carlo Metode adalah sarana untuk menganalisis investasi yang sangat fluktuatif atau kompleks dengan menjalankan model dari berbagai hasil potensial. Metode ini menggunakan input dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan dari investasi yang sangat tidak terduga. Investasi sangat tidak terduga sehingga tidak ada cara penilaian lain yang dapat mengukur kemungkinan pengembaliannya dengan tepat. Dengan metode Monte Carlo, potensi pengembalian opsi dianggap rata-rata dari semua berbagai hasil.
Sejarah Metode Monte Carlo
Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 ketika para ekonom mencatat ada beberapa investasi yang analisis risiko tradisionalnya tidak dapat diterapkan. Investasi ini tunduk pada beragam faktor, tidak ada faktor tunggal atau kelompok faktor yang dapat digunakan untuk menghasilkan ukuran risiko dan imbalan yang konsisten. Cara terbaik untuk mengukur ini, kemudian, adalah untuk mensimulasikan skenario yang berbeda yang berpotensi terjadi. Ini disebut metode "Monte Carlo" karena menggunakan model probabilitas yang digunakan dalam perjudian untuk memperkirakan risiko dan pengembalian. Investasinya sangat bervariasi sehingga sangat mirip dengan perjudian, jadi metode ini tampaknya cocok untuk opsi dan turunan tertentu.
Penerapan Praktis Metode Monte Carlo
Metode ini sering dianggap sebagai cara terakhir. Ini hanya berlaku dalam skenario di mana lainnya, pengukuran risiko dan pengembalian yang lebih konsisten tidak mungkin dilakukan. Monte Carlo menggunakan rata-rata untuk menggambarkan hasil dari serangkaian besar perhitungan di mana hasil rata-rata tidak mungkin tercapai. Sebagai contoh, metode Monte Carlo dapat diterapkan untuk melempar satu set dadu. Berbagai hasil akan dirata-ratakan, dan hasil rata-ratanya adalah menggulung "10". Meskipun ini adalah rata-rata dari semua hasil yang mungkin dari melempar dua dadu, tidak ada kemungkinan lebih tinggi 10 akan digulung daripada berbagai kombinasi lainnya.
Kapan Menggunakan Metode Monte Carlo
Karena metode ini hanya digunakan dalam kasus pilihan terakhir, itu diterapkan pada outlier di pasar yang tidak dapat diperkirakan dengan model lain. Ada beberapa skenario di mana metode Monte Carlo harus diterapkan secara konsisten. Sebagai contoh, sering digunakan untuk menghitung risiko dan imbalan untuk opsi Asia. Pilihan Asia sebenarnya adalah tempat yang bijaksana untuk menggunakan metode Monte Carlo karena mereka menggunakan harga dasar rata-rata selama periode waktu tertentu untuk menentukan hasil. Karena itu, rata-rata yang digunakan dalam metode Monte Carlo bekerja dengan baik untuk mengukur kemungkinan pengembaliannya.
Kapan Harus Menghindari Metode Monte Carlo
Jika investasi Anda dapat dianalisis dengan tepat menggunakan metode penetapan harga dan penghargaan lain, maka metode Monte Carlo harus dihindari. Sebagian besar kontrak opsi dapat dianalisis dengan angka-angka seperti kemiringan volatilitas, dan metode Monte Carlo akan lebih kecil kemungkinannya untuk memperkirakan pengembalian aktual daripada skala ini. Tambahan, metode Monte Carlo membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan jawaban. Karena begitu banyak simulasi yang harus dijalankan, kemungkinannya lebih kecil untuk menghasilkan keputusan dengan cepat daripada metode analisis lainnya.
Pilihan
-
Harga Dash Hari Ini Turun 8% karena Investor Takut Regulasi dari China
Ini tidak akan menjadi laporan cryptocurrency sore hari tanpa berita buruk dari China. Dash harga hari ini turun 8% setelah China mengumumkan rencana untuk menghentikan perdagangan over-the-counter....
-
Harga minyak reli karena lebih banyak negara bagian dibuka kembali,
produsen memangkas produksi Harga minyak reli untuk hari keempat pada hari Senin karena para pedagang melihat ke depan dampak pengurangan produksi dari produsen terbesar dunia dan pembukaan kembali ...
-
Pendaftaran asuransi swasta di negara bagian ini berkurang 14,
000 setelah ekspansi Medicaid Pendaftaran asuransi swasta di Idaho berkurang 14, 000 sejak tahun lalu setelah ekspansi Medicaid, pertukaran asuransi negara Anda Kesehatan Idaho mengatakan Rabu. Pe...
-
13 Desainer Perhiasan Wanita Berwarna Yang Harus Anda Ketahui
Hari-hari ini, tampaknya lebih penting daripada sebelumnya untuk menyadari ke mana perginya uang Anda. Kami tidak hanya berbicara tentang organisasi apa yang Anda sumbangkan. Sama seperti membeli loka...