Apa itu Quant Fund?

Di perusahaan manajemen kekayaan dan aset, investasi dikelola oleh fund manager. Mereka dibantu oleh tim analis riset dalam menganalisis informasi yang beragam dan banyak. Strategi investasi diikuti dalam memilih sekuritas dan memutuskan alokasi. Meskipun terstruktur, setiap keputusan investasi memiliki penilaian manusia.

Dana kuantitas, di samping itu, akan memiliki algoritma pada intinya yang mendorong strategi investasi. Kerangka kerja khusus yang melibatkan mesin aturan dan model prediktif disatukan untuk mendorong proses keputusan yang objektif dan sistematis. Pengembangan sistem quant membutuhkan penggunaan teknik statistik canggih dan teknologi yang memungkinkan. Sistem yang dihasilkan menganalisis korelasi yang kompleks, mengidentifikasi pola tersembunyi dan merumuskan model prediktif.

Mesin quant untuk investasi meminimalkan penilaian manusia dan oleh karena itu, mengelola portofolio bebas dari emosi dan bias manusia. Strategi ini mendapat manfaat dari disiplin, diteliti secara akademis, sistem pengambilan keputusan yang objektif.

Bagaimana Quant Fund Bekerja dan Apa Keuntungannya?

Dana kuantitatif dapat disusun dalam berbagai cara yang memungkinkan untuk menghasilkan pengembalian.

• Perdagangan pasar menghasilkan volume data yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seseorang dapat mengembangkan sistem untuk memindai data tersebut, menganalisis pola, mengidentifikasi arbitrase yang tersedia dan menghasilkan pengembalian darinya. Ini bisa melibatkan perdagangan dengan durasi yang sangat singkat.

• Di samping itu, seseorang dapat menerapkan model prediktif dan pembuatan portofolio berbasis aturan yang bertujuan menghasilkan pengembalian jangka menengah hingga jangka panjang

• Seseorang juga dapat membangun gerakan pemodelan mesin prediktif dari ETF yang berbeda di seluruh sektor, ukuran, geografi, dll. Berdasarkan petunjuk arah untuk aset ini, kerangka kerja dapat menggunakan posisi derivatif untuk menghasilkan pengembalian

Pada dasarnya, dana quant memanfaatkan kemampuan utama mesin berikut untuk mendorong strategi investasi sistematis untuk menghasilkan alpha yang konsisten

• Kemampuan untuk menangani intensitas komputasi yang besar untuk pemilihan dan alokasi aset
• Tingkatkan kekuatan prediktif dengan menerapkan AI &ML untuk mempelajari korelasi historis dan pola tersembunyi
• pengambilan keputusan yang objektif, bebas dari emosi dan bias manusia
• Manajemen risiko yang lebih baik dengan mengurangi kesalahan dan berfokus pada sumber pengembalian aktual daripada kelas aset yang disukai

Bagaimana Teknologi Pembelajaran Mesin Mendorong Ilmu Keputusan?

Kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin adalah pengganggu yang kuat dalam bisnis saat ini.

Banyak organisasi menggunakan algoritme kompleks dan model prediktif untuk terus memproses dan menganalisis berbagai aliran informasi untuk mendorong layanan dan proses bisnis mereka. Aplikasi peta yang merekomendasikan kemungkinan rute antara dua lokasi dan memperkirakan waktu perjalanan adalah salah satu contohnya.

Investasi juga memerlukan prediksi yang dibuat berdasarkan data atau informasi yang besar dan beragam dan melibatkan pemrosesan yang agak rumit. Aturan dan kerangka kerja dasar untuk manajemen kekayaan yang sukses yang mengidentifikasi aset yang menghasilkan potensi pengembalian di masa depan telah berkembang dari waktu ke waktu. Sementara dana yang dikelola secara aktif mendapat manfaat dari kecerdasan dan penilaian manusia, dana yang dikelola secara pasif berbasis aturan. Gaya-gaya ini memiliki pro dan kontra yang kontras. Kecerdasan buatan dapat menambahkan dimensi ketiga pada gaya kontras ini. Ini dapat meniru penilaian manusia sampai batas tertentu sambil mempertahankan manfaat dari investasi pasif yang disiplin.

Untuk meniru penilaian manusia, sistem AI harus memproses kumpulan data besar, membangun model prediktif dan kemudian memilih opsi terbaik yang tersedia untuk menghasilkan pengembalian di masa depan. Dana atau skema yang dibangun dalam garis-garis ini secara luas dapat disebut Dana Kuantitas. Strategi ini mendapat manfaat dari disiplin, diteliti secara akademis, sistem pengambilan keputusan yang objektif.

Ketika datang ke quant fund di India, baru-baru ini, Tata Asset Management Company meluncurkan TATA Quant Fund, yang merupakan skema reksa dana sistematis multifaktor dengan modul AI tersemat yang secara dinamis memilih strategi berdasarkan kondisi yang berlaku. Untuk pembuatan portofolio, dana akan memilih dari alam semesta tetap saham yang terdiri dari BSE 200 dan yang ada dalam daftar derivatif.

Baca Selengkapnya :Review NFO untuk Tata Quant Fund

Kesimpulan

Quant fund berhasil menghilangkan bias yang sering menyertai pengelolaan dana aktif, sehingga menciptakan tingkat risiko tertentu bagi investor, model quant mana yang dapat dikurangi. Jika konsep dana quant menarik minat Anda, pastikan untuk meneliti tentang dana ini secara rinci dan mengambil keputusan investasi yang sesuai.

Selamat Berinvestasi!

Penafian : Blog ini telah ditulis oleh Content Desk di Tata Reksa Dana. Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww