Apa itu Rata-Rata Pergerakan Eksponensial Ganda (DEMA)?

Garis hitam adalah DEMA 50 hari, yang secara signifikan terlepas dari harga saham dibandingkan dengan sembilan hari DEMA, yang merupakan jalur hijau. Rata-rata bergerak tergantung pada titik data terakhir, dan semakin rendah jumlah hari rata-rata bergerak, semakin tinggi efek dari titik data terakhir.

Dapat dilihat di sini bahwa semakin sedikit jumlah hari yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak, semakin tinggi volatilitasVolatilityVolatility adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas keamanan untuk menilai variasi harga masa lalu dari rata-rata bergerak itu. Karenanya, DEMA dengan jumlah hari yang lebih rendah akan lebih fluktuatif dan akan memasukkan perubahan harga secara lebih akurat.

Menghitung Rata-Rata Pergerakan Eksponensial Ganda (DEMA)

Double Exponential Moving Average (DEMA) adalah kombinasi dari smoothed exponential moving averages (EMA) dan EMA dasar. Kombinasi tersebut mengurangi lag dalam DEMA gabungan. DEMA dapat direpresentasikan sebagai:

DEMA dinamakan demikian karena menggunakan EMA dari EMA dan bukan karena menggunakan 2*EMA. Demikian pula, ada ukuran populer lainnya yang dikenal sebagai triple EMA, yang menggunakan EMA dari EMA dari EMA.

Aplikasi Rata-Rata Pergerakan Eksponensial Ganda

DEMA digunakan mirip dengan rata-rata bergerak sederhana atau eksponensial. Mereka dapat digunakan di:

1. Analisis Tren

Analisis tren mengacu pada penggunaan pergerakan harga aset historis untuk memprediksi pergerakan masa depan. DEMA adalah indikator tren penting untuk analisis teknis. Arah DEMA adalah arah pergerakan harga aset di masa depan. Meningkatnya DEMA menandakan kemungkinan kenaikan harga, sedangkan penurunan DEMA menandakan kemungkinan penurunan harga aset.

Titik harga aset di atas DEMA kemungkinan akan naik, dan titik harga di bawah ini kemungkinan akan turun. Jika garis harga aset bergerak di atas DEMA, ini menunjukkan bahwa tren penurunan harga akan berbalik. Demikian pula, jika garis harga aset bergerak di bawah DEMA, kenaikan harga diperkirakan akan membalikkan tren, dan harga jatuh. Trader menggunakan isyarat untuk mengambil posisi long atau short untuk mendapatkan keuntungan menggunakan strategi perdagangan terarahStrategi Perdagangan ArahStrategi opsi terarah adalah perdagangan yang bertaruh pada pergerakan pasar naik atau turun. Sebagai contoh, jika seorang investor percaya bahwa pasar sedang naik, .

2. Dukungan dan Perlawanan

Penggunaan penting lainnya dari rata-rata eksponensial, termasuk DEMA, adalah untuk menunjukkan level support dan resistance untuk harga saham. Tingkat resistensi menunjukkan di mana harga saham menunjukkan sedikit inersia untuk naik lebih tinggi, sedangkan level support menunjukkan di mana harga tidak mungkin turun di bawah.

Grafik menunjukkan garis DEMA 25 hari untuk saham AAPL selama kurang lebih empat bulan. Paruh pertama menunjukkan kandil di bawah garis DEMA berwarna hitam, yang bertindak sebagai resistensi. Setelah harga saham bergerak di atas garis sekitar 24 Maret ^th , harga tidak jatuh di bawah garis DEMA. Garis sekarang bertindak sebagai dukungan.

Perubahan support dan resistance dimana harga saham bergerak di atas garis resistance dikenal sebagai breakout. Breakout adalah indikator pembalikan tren yang penting dan secara teratur digunakan oleh para pedagang.

Perbedaan Antara Rata-Rata Pergerakan yang Berbeda

Rata-rata pergerakan sederhana adalah rata-rata sederhana dari harga aset n hari terakhir. Rata-rata pergerakan eksponensial memberikan bobot lebih pada pengamatan yang lebih baru. DEMA memberikan bobot yang lebih besar pada pengamatan terbaru.

Untuk menyimpulkan, rata-rata bergerak digunakan sebagai indikator teknis. Semakin besar bobot pada pengamatan terakhir, semakin besar rata-rata bergerak rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu DEMA lebih disukai oleh pedagang jangka pendek, sedangkan rata-rata bergerak sederhana lebih disukai oleh investor jangka panjang.

Sumber daya tambahan

CFI menawarkan Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)™ - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan basis pengetahuan Anda, silakan jelajahi sumber daya tambahan yang relevan di bawah ini:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Horizontal LineHorizontal LineGaris horizontal adalah garis yang ditarik menyentuh level support atau resistance pada grafik harga dalam analisis teknikal.
• Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman dikembangkan oleh ahli teori keuangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Tekniknya dimulai pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi memperkenalkannya kepada publik melalui bukunya, "Sistem dan Metode Perdagangan." Tidak seperti rata-rata bergerak lainnya
• Garis Perlawanan Garis PerlawananA Garis Perlawanan, kadang-kadang juga dikenal sebagai Speed ​​Line, membantu mengidentifikasi tren saham dan level support dan resistance. Garis resistensi adalah alat indikasi teknis yang digunakan oleh analis ekuitas dan investor untuk menentukan tren harga saham tertentu.