Rata-Rata Pergerakan (MA)

Apa Itu Rata-Rata Pergerakan (MA)?

Dalam statistik, rata-rata bergerak adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisis titik data dengan membuat serangkaian rata-rata dari himpunan bagian yang berbeda dari kumpulan data lengkap. Di bidang keuangan, moving average (MA) adalah indikator saham yang umum digunakan dalam analisis teknikal. Alasan untuk menghitung rata-rata pergerakan saham adalah untuk membantu memperlancar data harga dengan membuat harga rata-rata yang terus diperbarui.

Dengan menghitung rata-rata bergerak, dampak acak, fluktuasi jangka pendek pada harga saham selama jangka waktu tertentu dimitigasi.

Takeaways Kunci

• Moving average (MA) adalah indikator saham yang umum digunakan dalam analisis teknikal.
• Alasan untuk menghitung rata-rata pergerakan saham adalah untuk membantu memperlancar data harga selama periode waktu tertentu dengan membuat harga rata-rata yang terus diperbarui.
• Simple moving average (SMA) adalah perhitungan yang mengambil rata-rata aritmatika dari sekumpulan harga tertentu selama jumlah hari tertentu di masa lalu; Misalnya, selama 15 sebelumnya, 30, 100, atau 200 hari.
• Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) adalah rata-rata tertimbang yang lebih mementingkan harga saham dalam beberapa hari terakhir, menjadikannya sebagai indikator yang lebih responsif terhadap informasi baru.

Rata-Rata Bergerak

Memahami Rata-Rata Pergerakan (MA)

Rata-rata bergerak adalah sederhana, alat analisis teknis. Rata-rata bergerak biasanya dihitung untuk mengidentifikasi arah tren saham atau untuk menentukan level support dan resistance. Ini adalah mengikuti tren — atau tertinggal — indikator karena didasarkan pada harga masa lalu.

Semakin lama periode waktu rata-rata bergerak, semakin besar lagnya. Jadi, rata-rata pergerakan 200 hari akan memiliki tingkat kelambatan yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Angka rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari untuk saham secara luas diikuti oleh investor dan pedagang dan dianggap sebagai sinyal perdagangan yang penting.

Rata-rata bergerak adalah indikator yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang berarti bahwa seorang investor dapat dengan bebas memilih kerangka waktu apa pun yang mereka inginkan saat menghitung rata-rata. Periode waktu yang paling umum digunakan dalam rata-rata bergerak adalah 15, 20, 30, 50, 100, dan 200 hari. Semakin pendek rentang waktu yang digunakan untuk membuat rata-rata, akan semakin sensitif terhadap perubahan harga. Semakin lama rentang waktunya, semakin kurang sensitif rata-ratanya.

Investor dapat memilih periode waktu yang berbeda dengan panjang yang bervariasi untuk menghitung rata-rata bergerak berdasarkan tujuan perdagangan mereka. Rata-rata pergerakan yang lebih pendek biasanya digunakan untuk perdagangan jangka pendek, sementara rata-rata pergerakan jangka panjang lebih cocok untuk investor jangka panjang.

Tidak ada kerangka waktu yang tepat untuk digunakan saat mengatur rata-rata bergerak Anda. Cara terbaik untuk mengetahui mana yang paling cocok untuk Anda adalah bereksperimen dengan sejumlah periode waktu yang berbeda sampai Anda menemukan satu yang sesuai dengan strategi Anda.

Memprediksi tren di pasar saham bukanlah proses yang sederhana. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi pergerakan saham tertentu di masa depan, menggunakan analisis teknis dan penelitian dapat membantu Anda membuat prediksi yang lebih baik.

Rata-rata pergerakan yang meningkat menunjukkan bahwa keamanan berada dalam tren naik, sementara rata-rata bergerak yang menurun menunjukkan bahwa itu dalam tren turun. Demikian pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish, yang terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang. Sebaliknya, momentum ke bawah dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang.

Sementara menghitung rata-rata bergerak berguna dalam hak mereka sendiri, perhitungan juga dapat menjadi dasar untuk indikator analisis teknis lainnya, seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD).

Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) digunakan oleh pedagang untuk memantau hubungan antara dua rata-rata bergerak. Biasanya dihitung dengan mengurangkan rata-rata pergerakan eksponensial 26 hari dari rata-rata pergerakan eksponensial 12 hari.

Ketika MACD positif, rata-rata jangka pendek terletak di atas rata-rata jangka panjang. Ini merupakan indikasi momentum ke atas. Ketika rata-rata jangka pendek berada di bawah rata-rata jangka panjang, ini adalah tanda bahwa momentumnya turun. Banyak pedagang juga akan memperhatikan pergerakan di atas atau di bawah garis nol. Pergerakan di atas nol adalah sinyal untuk membeli, sementara salib di bawah nol adalah sinyal untuk menjual.

Jenis Rata-Rata Pergerakan

Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Bentuk paling sederhana dari rata-rata bergerak, dikenal sebagai rata-rata bergerak sederhana (SMA), dihitung dengan mengambil rata-rata aritmatika dari sekumpulan nilai tertentu selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, satu set angka-atau harga dalam kasus instrumen keuangan-dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah harga di set. Rumus untuk menghitung rata-rata pergerakan sederhana suatu sekuritas adalah sebagai berikut:

S M A = A 1 + A 2 + … + A n n di mana: A = Rata-rata dalam periode n n = Jumlah periode waktu \begin{aligned} &SMA =\frac{ A_1 + A_2 + \dotso + A_n }{ n } \\ &\textbf{where:} \\ &A =\text{Rata-rata dalam periode } n \\ &n =\text{ Jumlah periode waktu} \\ \end{selaras} ​SMA=nA1​+A2​+…+An​​ dengan:A=Rata-rata dalam periode nn=Jumlah periode​

Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA)

Rata-rata pergerakan eksponensial adalah jenis rata-rata pergerakan yang memberikan bobot lebih pada harga terkini dalam upaya membuatnya lebih responsif terhadap informasi baru. Untuk menghitung EMA, Anda harus terlebih dahulu menghitung rata-rata bergerak sederhana (SMA) selama periode waktu tertentu. Lanjut, Anda harus menghitung pengganda untuk pembobotan EMA (disebut sebagai "faktor pemulusan"), yang biasanya mengikuti rumus:[2/(periode waktu yang dipilih + 1)]. Jadi, untuk rata-rata pergerakan 20 hari, pengalinya adalah [2/(20+1)]=0,0952. Kemudian Anda menggunakan faktor pemulusan yang dikombinasikan dengan EMA sebelumnya untuk sampai pada nilai saat ini. EMA dengan demikian memberikan bobot yang lebih tinggi untuk harga terbaru, sedangkan SMA memberikan bobot yang sama untuk semua nilai.

E M A T = [ V T × ( S 1 + D ) ] + E M A kamu × [ 1 - ( S 1 + D ) ] di mana: E M A T = EMA hari ini V T = Nilai hari ini E M A kamu = EMA kemarin S = menghaluskan D = Jumlah hari \begin{aligned} &EMA_t =\left [ V_t \times \left ( \frac{ s }{ 1 + d } \right ) \right ] + EMA_y \times \left [ 1 - \left ( \frac { s }{ 1 + d} \right ) \right ] \\ &\textbf{where:}\\ &EMA_t =\text{EMA hari ini} \\ &V_t =\text{Nilai hari ini} \\ &EMA_y =\text{EMA kemarin} \ \ &s =\text{Menghaluskan} \\ &d =\text{Jumlah hari} \\ \end{selaras} ​EMAt​=[Vt​×(1+ds​)]+EMAy​×[1−(1+ds​)]di mana:EMAt​=EMA hari iniVt​=Nilai hari iniEMAy​=EMA kemarin=Smoothingd=Jumlah hari kami

Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA)

Perhitungan untuk EMA lebih menekankan pada poin data terbaru. Karena ini, EMA dianggap sebagai perhitungan rata-rata tertimbang.

Pada gambar di bawah, jumlah periode waktu yang digunakan di setiap rata-rata identik–15–tetapi EMA merespons lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA. Anda juga dapat mengamati pada gambar bahwa EMA memiliki nilai yang lebih tinggi saat harga naik daripada SMA (dan turun lebih cepat dari SMA saat harga turun). Responsif terhadap perubahan harga ini adalah alasan utama mengapa beberapa pedagang lebih suka menggunakan EMA daripada SMA.

Contoh Rata-Rata Bergerak

Rata-rata bergerak dihitung secara berbeda tergantung pada jenisnya:SMA atau EMA. Di bawah, kita melihat rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dari sekuritas dengan harga penutupan berikut selama 15 hari:

• Minggu 1 (5 hari):20, 22, 24, 25, 23
• Minggu 2 (5 hari):26, 28, 26, 29, 27
• Minggu 3 (5 hari):28, 30, 27, 29, 28

Rata-rata pergerakan 10 hari akan mengeluarkan rata-rata harga penutupan untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke-11 dan ambil rata-ratanya.

Contoh Indikator Rata-Rata Bergerak

Indikator teknis Bollinger Band® memiliki pita yang umumnya ditempatkan dua standar deviasi dari rata-rata pergerakan sederhana. Secara umum, pergerakan menuju band atas menunjukkan bahwa aset tersebut menjadi overbought, sementara pergerakan mendekati band bawah menunjukkan aset tersebut menjadi oversold. Karena standar deviasi digunakan sebagai ukuran statistik volatilitas, indikator ini menyesuaikan diri dengan kondisi pasar.

Apa yang Diindikasikan Rata-Rata Pergerakan?

Rata-rata bergerak adalah statistik yang menangkap perubahan rata-rata dalam rangkaian data dari waktu ke waktu. Di bidang keuangan, rata-rata bergerak sering digunakan oleh analis teknis untuk melacak tren harga untuk sekuritas tertentu. Tren naik dalam rata-rata bergerak mungkin menandakan kenaikan harga atau momentum sekuritas, sementara tren menurun akan dilihat sebagai tanda penurunan. Hari ini, ada berbagai macam rata-rata bergerak untuk dipilih, mulai dari ukuran sederhana hingga rumus kompleks yang memerlukan program komputer untuk menghitung secara efisien.

Untuk Apa Rata-Rata Pergerakan Digunakan?

Rata-rata bergerak banyak digunakan dalam analisis teknis, cabang investasi yang berusaha memahami dan mengambil untung dari pola pergerakan harga sekuritas dan indeks. Umumnya, analis teknis akan menggunakan rata-rata bergerak untuk mendeteksi apakah perubahan momentum terjadi untuk keamanan, seperti jika ada pergerakan turun tiba-tiba dalam harga sekuritas. Lain waktu, mereka akan menggunakan rata-rata bergerak untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka bahwa perubahan mungkin sedang berlangsung. Sebagai contoh, jika harga saham perusahaan naik di atas rata-rata pergerakan 200 hari, yang mungkin dianggap sebagai sinyal bullish.

Apa Beberapa Contoh Rata-Rata Bergerak?

Banyak jenis rata-rata bergerak yang berbeda telah dikembangkan untuk digunakan dalam investasi. Sebagai contoh, rata-rata bergerak eksponensial (EMA) adalah jenis rata-rata bergerak yang memberi bobot lebih pada hari-hari perdagangan yang lebih baru. Jenis rata-rata bergerak ini mungkin lebih berguna untuk pedagang jangka pendek yang data historis jangka panjangnya mungkin kurang relevan. Rata-rata bergerak sederhana, di samping itu, dihitung dengan rata-rata serangkaian harga sambil memberikan bobot yang sama untuk masing-masing harga yang terlibat.