Bagaimana Formula Exponential Moving Average (EMA) Dihitung?

Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) adalah indikator grafik teknis yang melacak harga investasi (seperti saham atau komoditas) dari waktu ke waktu. EMA adalah jenis rata-rata bergerak tertimbang (WMA) yang memberikan bobot atau kepentingan lebih pada data harga terkini. Seperti rata-rata bergerak sederhana (SMA), EMA digunakan untuk melihat tren harga dari waktu ke waktu, dan menonton beberapa EMA pada saat yang sama mudah dilakukan dengan pita rata-rata bergerak.

Menghitung SMA dan EMA

EMA dirancang untuk meningkatkan gagasan SMA dengan memberikan bobot lebih pada data harga terbaru, yang dianggap lebih relevan daripada data lama. Karena data baru membawa bobot yang lebih besar, EMA merespon lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA.

Takeaways Kunci

• Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dirancang untuk melihat tren harga selama kerangka waktu tertentu, seperti 50 atau 200 hari.
• Dibandingkan dengan rata-rata bergerak sederhana, EMA memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru (lebih relevan).
• Menghitung EMA melibatkan penerapan pengganda ke rata-rata bergerak sederhana (SMA).
• Pita rata-rata bergerak memungkinkan pedagang untuk melihat beberapa EMA secara bersamaan.

Rumus untuk menghitung EMA adalah soal menggunakan pengganda dan dimulai dengan SMA. Ada tiga langkah dalam perhitungan (walaupun aplikasi grafik melakukan perhitungan untuk Anda):

1. Hitung SMA
2. Hitung pengganda untuk pembobotan EMA
3. Hitung EMA saat ini

Perhitungan untuk SMA sama dengan menghitung rata-rata atau mean. Itu adalah, SMA untuk sejumlah periode waktu tertentu hanyalah jumlah harga penutupan untuk sejumlah periode waktu tersebut, dibagi dengan angka yang sama. Jadi, Misalnya, SMA 10 hari hanyalah jumlah dari harga penutupan selama 10 hari terakhir, dibagi 10.

Rumus matematikanya terlihat seperti ini:

Rata-rata bergerak sederhana = ( n - jumlah periode ) n di mana: n = jumlah hari dalam periode tertentu jumlah periode = jumlah harga penutupan saham pada periode tersebut \begin{aligned} &\text{Simple moving average} =\frac{(N - \text{period sum})}{N}\\ &\textbf{where:}\\ &N=\text{jumlah hari dalam suatu periode tertentu}\\ &\text{jumlah periode}=\text{jumlah harga penutupan saham pada periode tersebut}\\ \end{selaras} ​Simple moving average=N(N−jumlah periode)​ dimana:N=jumlah hari dalam suatu periode tertentujumlah periode=jumlah harga penutupan saham pada periode tersebut​

Rumus untuk menghitung pengganda pembobotan terlihat seperti ini:

Pengganda tertimbang = 2 ÷ ( periode waktu yang dipilih + 1 ) = 2 ÷ ( 10 + 1 ) = 0.1818 = 18.18 % \begin{aligned} \text{Pengganda berbobot} &=2 \div (\text{periode waktu yang dipilih} + 1) \\ &=2 \div (10 + 1) \\ &=0.1818 \\ &=18.18\ % \\ \end{selaras} Pengganda berbobot​=2÷(periode waktu yang dipilih+1)=2÷(10+1)=0,1818=18,18%​

(Dalam kedua kasus, kami mengasumsikan SMA 10 hari.)

Jadi, saat menghitung EMA saham:

E M A = Harga ( T ) × k + E M A ( kamu ) × ( 1 - k ) di mana: T = hari ini kamu = kemarin n = jumlah hari di EMA k = 2 ÷ ( n + 1 ) \begin{aligned} &EMA =\text{Harga}(t) \times k + EMA(y) \times (1-k) \\ &\textbf{where:}\\ &t=\text{hari ini}\\ &y=\text{kemarin}\\ &N=\text{jumlah hari dalam EMA}\\ &k=2 \div (N + 1)\\ \end{selaras} ​EMA=Harga(t)×k+EMA(y)×(1−k)di mana:t=hari ini=kemarinN=jumlah hari dalam EMAk=2÷(N+1)​

Bobot yang diberikan pada harga terbaru lebih besar untuk EMA dengan periode yang lebih pendek daripada untuk EMA dengan periode yang lebih lama. Sebagai contoh, pengganda 18,18% diterapkan pada data harga terbaru untuk EMA 10 hari, seperti yang kami lakukan di atas, sedangkan untuk EMA 20 hari, hanya pembobotan pengali 9,52% yang digunakan. Ada juga sedikit variasi dari EMA yang didapat dengan menggunakan open, tinggi, rendah, atau harga rata-rata daripada menggunakan harga penutupan.

Menggunakan EMA:Pita Rata-Rata Bergerak

Pedagang terkadang melihat pita rata-rata bergerak, yang memplot sejumlah besar rata-rata bergerak ke dalam grafik harga, daripada hanya satu rata-rata bergerak. Meskipun tampaknya rumit berdasarkan volume baris yang bersamaan, pita mudah dilihat pada aplikasi pembuatan bagan dan menawarkan cara sederhana untuk memvisualisasikan hubungan dinamis antara tren dalam waktu singkat, intermediat, dan jangka panjang.

Pedagang dan analis mengandalkan rata-rata bergerak dan pita untuk mengidentifikasi titik balik, lanjutan, dan kondisi overbought/oversold, untuk menentukan area support dan resistance, dan untuk mengukur kekuatan tren harga.

Ditentukan oleh karakteristik bentuk tiga dimensinya yang tampak mengalir dan berputar melintasi grafik harga, pita rata-rata bergerak mudah ditafsirkan. Indikator memicu sinyal beli dan jual setiap kali garis rata-rata bergerak semua bertemu pada satu titik. Pedagang melihat untuk membeli pada saat rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang dari bawah dan terlihat menjual ketika rata-rata pergerakan yang lebih pendek melintas di bawah dari atas.

Cara Membuat Pita Rata-Rata Bergerak

Untuk membuat pita rata-rata bergerak, cukup plot sejumlah besar rata-rata bergerak dari berbagai jangka waktu panjang pada grafik harga pada waktu yang sama. Parameter umum mencakup delapan atau lebih rata-rata pergerakan dan interval yang berkisar dari rata-rata pergerakan dua hari hingga rata-rata pergerakan 200 atau 400 hari.

Untuk memudahkan analisis, menjaga jenis rata-rata bergerak konsisten di seluruh pita—misalnya, gunakan hanya rata-rata bergerak eksponensial atau rata-rata bergerak sederhana.

Saat pita terlipat—ketika semua rata-rata bergerak menyatu menjadi satu titik dekat pada grafik—kekuatan tren kemungkinan akan melemah dan mungkin mengarah ke pembalikan. Kebalikannya benar jika rata-rata bergerak mengipasi dan bergerak terpisah satu sama lain, menunjukkan bahwa harga berkisar dan bahwa tren kuat atau menguat.

Tren turun sering kali ditandai dengan rata-rata pergerakan yang lebih pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan yang lebih panjang. Tren naik, sebaliknya, menunjukkan rata-rata bergerak yang lebih pendek melintasi di atas rata-rata bergerak yang lebih panjang. Dalam keadaan ini, rata-rata pergerakan jangka pendek bertindak sebagai indikator utama yang dikonfirmasi sebagai tren rata-rata jangka panjang ke arah mereka.

Garis bawah

Jumlah dan jenis rata-rata bergerak yang disukai dapat sangat bervariasi antara pedagang, berdasarkan strategi investasi dan keamanan atau indeks yang mendasarinya. Namun EMA sangat populer karena memberikan bobot lebih pada harga terkini, tertinggal lebih sedikit dari rata-rata lainnya. Beberapa contoh pita rata-rata bergerak umum melibatkan delapan garis EMA terpisah, mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan.