Apa itu Relative Strength Index (RSI)?

Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan tingkat perubahan pergerakan hargaMomentum InvestingMomentum Investing adalah strategi investasi yang ditujukan untuk membeli sekuritas yang telah menunjukkan tren harga naik atau sekuritas short-selling yang ada di pasar.

Sumber

Nilai osilator RSI, biasanya diukur selama periode 14 hari, berfluktuasi antara nol dan 100. Relative Strength Index menunjukkan kondisi pasar oversold saat di bawah 30 dan kondisi pasar overbought saat di atas 70. Ini sering digunakan oleh swing trader. Mereka mencari sinyal memudarnya atau penguatan momentum dalam pergerakan harga jangka pendek hingga menengah dalam pasar. Kondisi overbought atau oversold sering segera mendahului perubahan tren jangka pendek yang menghadirkan peluang perdagangan.

Menghitung RSI

Perhitungan RSI, dilakukan secara menyeluruh, membutuhkan banyak penjelasan yang sangat teknis dan kompleks. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana perhitungan dilakukan, pedagang dan analis harus membaca penjelasan Wilder sendiri. Hal ini disajikan dalam bukunya tahun 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis.

Namun, indeks dapat dipecah menjadi (cukup) rumus sederhana:

RSI =100 – [100 / (1 + (Rata-rata Perubahan Harga Naik / Rata-Rata Perubahan Harga Turun)]

Indeks Kekuatan Relatif – Yang Harus Diwaspadai

Secara tradisional, Relative Strength Index dianggap menandakan kondisi overbought saat di atas 70 dan kondisi oversold saat di bawah 30. Levelnya dapat disesuaikan, Namun, agar lebih sesuai dengan pergerakan harga dari sekuritas tertentu.Sekuritas BerpasarSurat Berharga adalah instrumen keuangan jangka pendek tidak terbatas yang diterbitkan baik untuk sekuritas ekuitas atau untuk sekuritas hutang dari perusahaan publik. Perusahaan penerbit membuat instrumen-instrumen ini dengan tujuan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan bisnis dan ekspansi lebih lanjut. seorang pedagang sedang menonton. Jika, Misalnya, RSI sekuritas secara konsisten mencapai di atas tanda 70 atau di bawah tanda 30 tanpa memperkirakan perubahan tren harga dengan benar, seorang pedagang mungkin menyesuaikan ujung atas ke 80 dan/atau ujung bawah ke 20 untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih andal.

Pedagang harus ingat bahwa selama periode tren yang sangat kuat, harga sekuritas dapat terus naik untuk waktu yang lama setelah osilator seperti RSI memberi sinyal kondisi "overbought" di pasar. Peringatan yang sama berlaku untuk pergerakan harga tren turun yang diperpanjang yang mungkin terjadi setelah indikasi RSI dari pasar yang "oversold".

Nilai RSI “Normal” dan RSI sebagai Indikator Divergensi

Pasar bullish dan bearishBullish dan BearishProfesional di bidang keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga sebesar 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar bull dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. memainkan peran besar dalam bagaimana RSI berperilaku. Selama pasar banteng, Nilai RSI biasanya berada di kisaran 40 hingga 90, dengan kisaran 40-50 terlihat sebagai support. Di pasar beruang, pembacaan biasanya tetap dalam kisaran 10 hingga 60, dengan resistensi pensinyalan zona 50-60. Rentang ini tipikal tetapi dapat bervariasi berdasarkan pengaturan untuk indeks, serta kekuatan tren pasar yang mendasari untuk keamanan tertentu.

Selain pembacaan dasar 70/80 atau 30/20, pedagang juga memperhatikan perbedaan antara pergerakan harga dan nilai RSI. Saat harga mencapai titik terendah atau tertinggi baru yang tidak didukung oleh harga terendah atau tertinggi baru yang sesuai dalam pembacaan RSI, ini dapat menunjukkan pembalikan harga yang akan datang di pasar.

Contoh Divergensi RSI

Grafik di bawah ini menunjukkan contoh perbedaan antara harga dan Relative Strength Index. Di dekat bagian tengah grafik, ditandai dengan garis hitam tebal, harga sekuritas terus menurun, membuat titik terendah baru sebelum pembalikan pasar ke sisi atas dimulai sekitar akhir Juli. Namun, RSI (diplot di jendela grafik bawah) tidak mengikuti dan membuat rendah baru yang sesuai. Sebagai gantinya, itu sudah mulai berbalik ke atas di dekat awal Juni. RSI menunjukkan divergensi bullish dari harga. Seperti yang diungkapkan oleh tindakan harga grafik selanjutnya, divergensi bullish ini dengan tepat memperkirakan perubahan tren yang akan datang, dari tren turun ke tren naik.

Relative Strength Index adalah salah satu indikator teknis paling populer, membantu pedagang menentukan titik masuk beli yang berpotensi baik (ketika sekuritas oversold) dan titik jual (ketika sekuritas overbought). Ini juga sering diawasi untuk sinyal divergensi dari kemungkinan perubahan tren yang akan datang.

Bacaan Terkait

Kami harap Anda menikmati membaca panduan CFI untuk Relative Strength Index. CFI menawarkan Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Indikator Aroon Indikator Aroon - Analisis TeknisIndikator aroon menggunakan perhitungan aroon-up dan aroon-down untuk mengidentifikasi awal tren baru, atau tren yang berubah di pasar.
• Posisi Long dan ShortPosisi Long dan ShortDalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa keamanan akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi:panjang dan pendek. Seorang investor dapat membeli aset (going), atau menjualnya (menjadi short).
• McClellan OscillatorMcClellan Oscillator - Analisis TeknisOsilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata bergerak eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, ketimbang arahnya.
• Covering PendekCovering PendekCovering Pendek, juga disebut "membeli untuk menutupi", mengacu pada pembelian sekuritas oleh investor untuk menutup posisi short di pasar saham. Proses tersebut erat kaitannya dengan short selling. Faktanya, short cover adalah bagian dari short selling