Apa itu Korelasi?

Korelasi adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua variabel. Ukuran ini paling baik digunakan dalam variabel yang menunjukkan hubungan linier antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat direpresentasikan secara visual dalam scatterplot. Dengan menggunakan diagram sebar, kita secara umum dapat menilai hubungan antara variabel dan menentukan apakah mereka berkorelasi atau tidak.

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Koefisien dapat mengambil nilai apa pun dari -1 hingga 1. Interpretasi dari nilai-nilai tersebut adalah:

• -1: Korelasi negatif sempurna. Variabel cenderung bergerak ke arah yang berlawanan (yaitu, ketika salah satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun).
• 0: Tidak ada korelasi. Variabel tidak memiliki hubungan satu sama lain.
• 1: Korelasi positif sempurna. Variabel cenderung bergerak ke arah yang sama (yaitu, ketika salah satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat).

Salah satu aplikasi utama dari konsep di bidang keuangan adalah dalam manajemen portofolio Manajemen Portofolio Profil KarirManajemen portofolio adalah mengelola investasi dan aset untuk klien, yang meliputi dana pensiun, bank, Pengelola investasi global, kantor keluarga. Manajer portofolio bertanggung jawab untuk menjaga campuran aset dan strategi investasi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan klien. Gaji, keterampilan, . Pemahaman menyeluruh tentang konsep statistik ini sangat penting untuk optimasi portofolio yang sukses.

Korelasi dan Penyebab

Korelasi tidak boleh dikacaukan dengan kausalitas. Ungkapan terkenal "korelasi tidak berarti sebab-akibat" sangat penting untuk memahami dua konsep statistik.

Jika dua variabel berkorelasi, itu tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Korelasi hanya menilai hubungan antar variabel, dan mungkin ada faktor berbeda yang mengarah pada hubungan tersebut. Penyebab mungkin menjadi alasan untuk korelasi, tapi itu bukan satu-satunya penjelasan yang mungkin.

Kursus Matematika untuk Keuangan Perusahaan CFI mengeksplorasi konsep matematika keuangan yang diperlukan untuk pemodelan keuangan. Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk memperkirakan kinerja keuangan perusahaan. Sekilas tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana &mengapa membangun model.

Bagaimana Menemukan Korelasinya?

Koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut:

Di mana:

• R _xy – koefisien korelasi hubungan linier antara variabel x dan y
• x _Saya – nilai variabel x dalam sampel
• x – mean dari nilai-nilai variabel x
• kamu _Saya – nilai variabel y dalam sampel
• ȳ – mean dari nilai-nilai variabel y

Untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus di atas, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mendapatkan sampel data dengan nilai variabel x dan variabel y.
2. Hitung rata-rata (rata-rata) x untuk variabel x dan ȳ untuk variabel y.
3. Untuk variabel x, kurangi mean dari setiap nilai variabel x (sebut saja variabel baru ini “a”). Lakukan hal yang sama untuk variabel y (sebut saja variabel ini “b”).
4. Kalikan setiap nilai-a dengan nilai-b yang sesuai dan temukan jumlah dari perkalian ini (nilai akhir adalah pembilang dalam rumus).
5. Kuadratkan setiap nilai-a dan hitung jumlah hasilnya
6. Temukan akar kuadrat dari nilai yang diperoleh pada langkah sebelumnya (ini adalah penyebut dalam rumus).
7. Bagilah nilai yang diperoleh dalam langkah 4 dengan nilai yang diperoleh dalam langkah 7 .

Anda dapat melihat bahwa perhitungan manual dari koefisien korelasi adalah proses yang sangat membosankan, Apalagi jika sampel datanya besar. Namun, ada banyak perangkat lunak yang dapat membantu Anda menghemat waktu saat menghitung koefisien. Fungsi CORREL Fungsi CORRELFungsi CORREL dikategorikan dalam fungsi Statistik Excel. Ini akan menghitung koefisien korelasi antara dua variabel. Sebagai analis keuangan, fungsi CORREL sangat berguna ketika kita ingin mencari korelasi antara dua variabel, misalnya., korelasi antara ain Excel adalah salah satu cara termudah untuk dengan cepat menghitung korelasi antara dua variabel untuk kumpulan data yang besar.

Contoh Korelasi

John adalah seorang investor. Portofolionya terutama melacak kinerja S&P 500 dan John ingin menambahkan saham Apple Inc. Sebelum menambahkan Apple ke portofolionya, dia ingin menilai korelasi antara saham dan S&P 500S&P – Standard and Poor'sStandard &Poor's adalah perusahaan intelijen keuangan Amerika yang beroperasi sebagai divisi dari S&P Global. S&P adalah pemimpin pasar dalam memastikan bahwa menambahkan saham tidak akan meningkatkan risiko sistematis portofolionya. Untuk mencari koefisiennya, John mengumpulkan harga berikut selama lima tahun terakhir ( Langkah 1 ):

Dengan menggunakan rumus di atas, John dapat menentukan korelasi antara harga Indeks S&P 500 dan Apple Inc.

Pertama, John menghitung harga rata-rata setiap sekuritas untuk periode tertentu ( Langkah 2 ):

Setelah dilakukan perhitungan harga rata-rata, kita dapat menemukan nilai-nilai lainnya. Ringkasan perhitungan diberikan dalam tabel di bawah ini:

Dengan menggunakan angka yang diperoleh, John dapat menghitung koefisien:

Koefisien menunjukkan bahwa harga S&P 500 dan Apple Inc. memiliki korelasi positif yang tinggi. Artinya harga masing-masing cenderung bergerak ke arah yang sama. Karena itu, menambahkan Apple ke portofolionya akan, nyatanya, meningkatkan tingkat risiko sistematis.

Bacaan Terkait

Terima kasih telah membaca penjelasan CFI tentang Korelasi. CFI adalah penyedia resmi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam keuangan Anda karier. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya CFI tambahan di bawah ini:

• Bias Penahan Bias Penjangkaran Bias penjangkaran terjadi ketika orang terlalu mengandalkan informasi yang sudah ada sebelumnya atau informasi pertama yang mereka temukan saat membuat keputusan. Jangkar adalah konsep penting dalam keuangan perilaku.
• Analisis Keuangan DinamisAnalisis Keuangan DinamisPanduan ini akan mengajarkan Anda cara melakukan analisis keuangan dinamis di Excel menggunakan rumus dan fungsi lanjutan. INDEKS, COCOK, dan Fungsi INDEX MATCH MATCH, Menggabungkan SEL, COUNTA, MID dan OFFSET dalam Rumus. Saat digunakan, fungsi Excel ini membuat analisis laporan keuangan Anda lebih dinamis
• Pengujian HipotesisPengujian HipotesisPengujian Hipotesis adalah metode inferensi statistik. Ini digunakan untuk menguji apakah pernyataan tentang parameter populasi benar. Pengujian hipotesis
• Distribusi PoissonDistribusi PoissonDistribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori probabilitas untuk memprediksi jumlah variasi dari tingkat kejadian rata-rata yang diketahui, di dalam