Menggunakan Bollinger Bands Untuk Trading Otomatis

Cara Membuat Strategi Bollinger Band Untuk Bot Trading

Kami membahas cara menggunakan Bollinger Bands untuk perdagangan otomatis. Kunci untuk menciptakan strategi Bollinger Band yang efektif adalah menemukan parameter yang tepat.

Untuk mengilustrasikan bagaimana menyusun strategi Bollinger Band (BB) kita akan menggunakan Bitcoin sebagai contoh, tetapi kenyataannya adalah apa yang Anda pelajari dapat diterapkan ke pasar mana pun dengan volatilitas yang cukup.

Di bawah ini kami akan memandu Anda melalui apa itu Bollinger Bands, beberapa strategi dasar Bollinger Band, cara mengubah strategi ini untuk perdagangan bot, dan kemudian bagaimana mengotomatiskannya secara gratis di pasar crypto menggunakan Cryzen.com (platform bot perdagangan otomatis berbasis web).

MEMPERBARUI :Cryzen telah dimatikan. Logika lainnya di halaman ini solid, tetapi bot yang saya gunakan untuk mengilustrasikan poin saya tidak lagi beroperasi. Saya sekarang menyarankan untuk membangun strategi BB Anda dengan CryptoHopper sebagai gantinya ( daftar untuk uji coba gratis Anda hari ini menggunakan tautan rujukan kami https://www.cryptohopper.com/?atid=1143).

TLDR; Bollinger Bands berpasangan dengan baik dengan perdagangan otomatis, terutama di pasar yang bergejolak, tetapi untuk mendapatkan hasil maksimal dari strategi Anda, Anda perlu menyesuaikan beberapa pengaturan (minimal 3 – 4 parameter yang membuat pita) dan menggunakan stop (untuk membatasi risiko penurunan). Ada bot perdagangan kripto gratis yang Anda coba gunakan di Cryzen, tetapi Anda juga dapat menggunakan bot Anda sendiri. Pelajari lebih lanjut tentang bot perdagangan.

Apa itu Bollinger Band?

Bollinger Bands adalah indikator yang dikembangkan oleh John Bollinger. Mereka membantu mendeteksi level support dan resistance berdasarkan volatilitas dan rata-rata bergerak.

Bollinger Bands dibentuk dari 3 “band” dimana:

1. Pita tengah adalah Simple Moving Average (SMA) . Periode untuk SMA biasanya diatur ke 20 (artinya itu adalah harga rata-rata di atas 20 lilin).
2. Pita atas adalah SMA ditambah dua standar deviasi (deviasi standar adalah ukuran variasi; dalam hal ini angka yang menentukan ukuran variasi dari pita tengah kita yang akan membiarkan pita atas dan bawah kita mengembang dan berkontraksi seiring perubahan volatilitas harga).
3. Pita bawah adalah SMA dikurangi dua standar deviasi .

Pita melebar saat harga bergejolak dan berkontraksi saat harga tidak memiliki volatilitas.

Atau dengan ungkapan ini dengan cara lain, ketika aksi harga menyimpang dari pita tengah dan menuju atau melewati pita luar, pita luar melebar, dan ketika aksi harga memeluk band tengah, kontrak pita luar.

Jadi jika harga stabil, pita akan mengencang, dan jika harga naik, runtuh, atau banyak bergerak naik turun, maka pita akan menjadi semakin lebar.

Gagasan di balik semua ini adalah bahwa harga umumnya akan diperdagangkan di dalam band, tetapi ketika harga diperdagangkan menuju bagian bawah atau atas dari band itu cenderung menyiratkan penembusan, kerusakan, atau pembalikan.

Dengan demikian, dari sudut pandang yang sangat sederhana, pita bawah menunjukkan di mana harganya murah dan bagus untuk dibeli, dan band atas menunjukkan di mana harganya mahal dan menjual yang bagus.

Dengan mengingat poin terakhir itu, strategi dasar Bollinger Band untuk mendambakan bagian bawah dan memperpendek bagian atas cenderung efektif… Sementara versi bernuansa strategi itu cenderung lebih efektif.

Kami akan membahas strategi terperinci dalam satu menit, tapi untuk sekarang mari kita lihat contoh beberapa band.

Contoh Bollinger Band

Pada contoh di bawah ini, kami melihat candle harian pada Bitcoin dalam nilai Tether (BTC-USDT) di pertukaran cryptocurrency Binance.

Di sini saya ingin Anda melihat grafik dan membayangkan Anda membeli setiap kali harga mencapai pita bawah dan menjual setiap kali mencapai pita atas.

Jadi, semoga reaksi Anda mencerminkan catatan kecil yang saya gambar di grafik dan kira-kira seperti, "oke, yang bekerja dengan baik pada titik, baik, tapi wow ... jika saya telah otomatis bahwa saya akan mengambil beberapa kerugian serius dan kehilangan beberapa keuntungan epik, tidak.”

Dan itulah masalahnya, kita bisa melihat beberapa permainan bagus di sini, dan kita bisa melihat strategi Bollinger Band yang luar biasa HAMPIR kerja. tetapi kita juga dapat melihat bahwa kita perlu menambahkan lebih banyak nuansa jika kita ingin mengotomatisasi ini.

Kenyataannya adalah, terkadang waktu terbaik mutlak untuk melakukan long adalah tepat saat band atas dipukul, tepat ketika aset itu "mahal" (breakout)). Dan sebaliknya, kadang-kadang tempat terbaik untuk melakukan short adalah saat asetnya “murah” (breakdown).

Strategi aktual John Bollinger menjelaskan keanehan ini (lihat:https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book), sebagian besar strategi pro menjelaskan keanehan ini (lihat salah satu dari banyak contoh:https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/), Anda bisa yakin bot yang digunakan anak laki-laki besar (terklasifikasi), dan tentu saja kita juga harus.

Sehingga kemudian, mari kita lanjutkan dan tambahkan beberapa nuansa.

Menyempurnakan Strategi Bollinger Band Untuk Otomatisasi

Ada sejumlah cara berbeda untuk menyempurnakan Strategi Bollinger Band untuk otomatisasi.

Kita dapat memprogram dalam beberapa aturan yang kompleks, jenis yang Anda temukan di buku John, kita dapat menambahkan sedikit detail seperti menggunakan stop saat kita membeli (itu akan menghemat banyak sakit kepala pada grafik di atas), dan/atau kita dapat menyesuaikan beberapa parameter.

Salah satu metode efektif yang dapat diterapkan oleh siapa saja yang memiliki bot, terutama jika mereka menggunakan bot yang tidak mereka program sendiri, sedang menyesuaikan parameter (karena hampir setiap bot akan membiarkan Anda melakukan ini).

Jadi, ke bagian parameter penyesuaian.

Jika Anda Tidak Memiliki Fungsi Berhenti :Jika bot Anda tidak memiliki fungsi stop, pertimbangkan untuk menggunakan pertukaran yang melakukan atau bot yang melakukannya, tetapi jika tidak, pilih saja tempat di mana Anda akan keluar dari perdagangan yang bertentangan dengan Anda dan patuhi itu. Perdagangan yang efektif berakar pada manajemen risiko.

Memperbaiki Parameter Bollinger Band

Sekarang kita masuk ke inti artikel ini.

Pertama, jika saat ini Anda tidak memiliki bot, jangan ragu untuk membuat akun gratis di cryzen.com dan gunakan yang gratis (Anda juga dapat mendaftar untuk versi premium jika Anda mau, ingat untuk menggunakan KODE PROMO T61736 untuk diskon Anda; salah satu akan bekerja untuk apa yang kita lakukan di sini).

Di atas, kami membahas bahwa kami bekerja dengan SMA (pita tengah kami) dan dua SMA yang ditambah dengan deviasi standar (pita atas dan bawah kami) untuk mendapatkan inti pita kami.

Jadi secara logika, kami pertama-tama dan terutama akan mengubah parameter kami yang membuatnya.

Secara khusus, kami akan mengutak-atik:

• Periode pita tengah (di Cryzen disebut “WINDOW_MEAN”). Ini adalah berapa banyak lilin SMA kami (atau harga rata-rata) dihitung.
• Periode standar deviasi kami (SMA WINDOW_STD). Ini adalah berapa banyak lilin standar deviasi kami dihitung. — Tidak setiap bot akan memiliki ini, jika Anda tidak memilikinya, gunakan bot kami atau abaikan saja
• Penyimpangan pita atas kami (STD_MULTIPLE_UPPER). Ini adalah angka positif yang mempertimbangkan berapa banyak standar deviasi di atas sma/rata-rata pita teratas.
• Penyimpangan pita bawah kami (STD_MULTIPLE_LOWER). Ini adalah angka negatif yang mempertimbangkan berapa banyak standar deviasi di bawah sma/rata-rata pita teratas.

Sekarang mari kita definisikan beberapa variabel dasar untuk parameter ini, jenis yang mungkin kita gunakan untuk membuat Bollinger Band yang umum.

Untuk memulai, mari kita gunakan deviasi standar 1,5 +/- yang cukup umum alih-alih standar 2 untuk memberi kita lebih banyak pemicu beli/jual, tetapi sebaliknya mari kita gunakan SMA 20 hari tradisional untuk pita tengah kita.

Pengaturan itu terlihat seperti ini di Cryzen:

• WINDOW_MEAN:20
• WINDOW_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-1.5

Sekarang mari kita terapkan parameter tersebut dan backtest anak anjing ini!

Backtesting :Jika Anda menggunakan strategi otomatis, Anda harus tahu apa itu backtesting, tapi jika tidak, Anda akan senang belajar. Backtesting adalah ketika Anda menguji strategi Anda selama periode waktu tertentu untuk melihat bagaimana kinerjanya. Anda harus selalu menguji ulang setiap strategi secara bebas untuk setiap jenis pasar tempat Anda ingin menjalankannya.

Strat yang berbeda untuk pasar yang berbeda :Di bawah ini saya melihat pasar beruang (pasar yang sedang tren turun), dan dengan demikian saya merancang strategi untuk bekerja di pasar beruang. Kami biasanya ingin merancang setidaknya tiga strategi atau "strats, ” 1. Strategi bull untuk tren naik, 2. Strategi rentang untuk pasar sideways, dan 3. Strategi beruang untuk tren turun. Kami sedang membangun lapisan beruang di sini. Saya akan membahas strategi lain sedikit lebih banyak di bawah.

Gambar di atas menunjukkan backtest Strategi Bollinger Band kami. Anda dapat melihatnya sendiri di sini dengan mengikuti tautan ini:https://www.cryzen.com/result/8542/57f141a7-e671-47a7-973c-438c99dead14 (Anda dapat menggunakan Cryzen untuk berbagi strategi melalui tautan; keren, Baik?)

Kami dapat melihat bahwa strategi out-of-the-box kami tidak bekerja dengan baik (lihat pengembalian kami di sudut kanan bawah – 53,75%). Ya, kehilangan 53,75% pada Bitcoin lebih baik daripada HODLing melalui pasar beruang dan kehilangan 72,33%, tapi kami ingin melakukan waaaaaay lebih baik dari itu.

Mari kita perbesar dan lihat apa yang salah sehingga kita dapat membuat beberapa penyesuaian (yaitu, mari kita "mengubah beberapa parameter").

Gambar kami diperbesar ke data backtest Bollinger Band kami.

Gambar di atas adalah backtest yang sama, baru di zoom.

Menggunakan Cryzen kita dapat melihat visual tidak hanya seperti apa band kita, tapi di mana kami membeli dan menjual juga.

Mampu melihat apa yang salah secara visual membantu kami mendeteksi apa yang salah secara sekilas dan menganalisis dengan lebih baik seberapa efektif strategi kami. Kebanyakan bot akan memberi Anda representasi visual dari data, jadi pastikan untuk memeriksanya.

Jadi, hanya dengan melihat di atas saya dapat melihat bahwa pemicu jual saya lebih baik daripada pemicu beli saya, tetapi saya ingin banyak melebarkan band bawah untuk menghindari membeli terlalu dini (ini masuk akal, kami merancang ini untuk pasar beruang, jadi kita perlu memberi diri kita cukup ruang untuk menemukan dasar).

Juga, Saya tidak berpikir itu membantu bahwa SMA sangat reaktif, mungkin kita bisa bermain dengan rata-rata bergerak yang mempertimbangkan periode waktu yang lebih lama (ini akan membutuhkan lebih banyak tren untuk membentuk band tengah untuk dipindahkan, yang berarti pita kami akan lebih lambat melebar dan berkontraksi).

Jadi, mari gandakan ukuran rata-rata bergerak dan berikan lebih banyak ruang pada pita bawah sebelum pembelian akan dipicu.

Sesuatu seperti ini:

• WINDOW_MEAN:40
• WINDOW_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-3.5

Strat BB kami disesuaikan. Lihat:https://www.cryzen.com/result/8545/c87478e2-cf2e-40ab-b4f5-7a942152c14e.

Bagus, kami telah mengambil strategi yang kehilangan hampir sebanyak HODL melalui pasar beruang dan mengubahnya menjadi strategi yang tidak hanya mengalahkan pasar beruang 2018, tetapi sebenarnya mengembalikan sekitar 6% hanya dengan menyesuaikan dua parameter!

Tetap, kita bisa lebih baik.

Untuk melakukan yang lebih baik, kami dapat terus menyesuaikan parameter, kita dapat mempertimbangkan bagaimana bot layering dapat bekerja (menjalankan banyak bot pada satu pasangan perdagangan di satu bursa), kita dapat menerapkan beberapa strategi manajemen risiko seperti berhenti, dan banyak lagi.

Mari kita pergi ke perhentian berikutnya, karena saya pikir ini mungkin hal yang paling efektif dan penting yang dapat dilakukan oleh setiap trader.

Menggunakan Stop untuk Membawa Strategi Kami ke Tingkat Selanjutnya

Keren abis, mari kita dengan santai memasukkan stop loss 5% dan lihat apa yang terjadi. Mungkin tidak akan menjadi masalah besar, tapi siapa yang tahu.

Di Cryzen, akan terlihat seperti ini:STOP_LOSS_TRIGGER:.05 (di mana .05 adalah 5%).

Strategi Bollinger Band Dengan Stop. Lihat contoh:https://www.cryzen.com/result/8548/63a86d59-29ce-493a-9934-6af228196565.

Oke, Dingin. Jadi, alih-alih pengembalian 6% yang kami buat…. tunggu, Apa?!…. Kami menghasilkan lebih dari 81% di pasar beruang 2018?!

Apakah kamu bercanda? Itu mengagumkan.

?

Jujur saja, alasan saya menambahkan perhentian pada titik ini adalah karena saya tahu kami akan mendapatkan hasil seperti ini.

Berhenti sangat penting saat membuat strategi khusus.

Saat berdagang, dan terutama saat mengotomatiskan perdagangan, Anda harus memotong kerugian pada perdagangan yang buruk.

Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang baik. Semakin Anda membatasi sisi negatifnya, semakin Anda akan melihat pengembalian Anda naik.

Sekarang meskipun kita bisa berhenti di sini dan menyebarkan bot ini, ada cara untuk membuat strategi Anda lebih efektif.

Jadi untuk bagian terakhir kami, mari kita bicara tentang bagaimana kita bisa lebih meningkatkan ini.

BISAKAH KITA LEBIH BAIK? Ya kita bisa, lihat bagaimana kami melewatkan aksi harga itu di musim panas 2018. Ada banyak cara untuk meningkatkannya, satu adalah parameter yang disesuaikan, yang lain akan masuk kembali dengan tangan saat kami menyeret ke samping, lainnya adalah layering bots… Saya akan membahas ini lebih lanjut di bawah.

CATATAN :Di bawah ini adalah info keluaran Cryzen lainnya. Kami dapat melihat algo kami memberi kami lebih dari 81% pengembalian, mengungguli pengembalian pasar dengan jumlah yang tidak masuk akal (kelebihan 153,68%), dan memiliki penarikan yang wajar sebesar 18,54% (tidak bagus, tetapi wajar mengingat total pengembalian dan kinerja kami terhadap pasar).

Contoh penarikan dalam perdagangan otomatis.

Mengambil Strat Bollinger Anda Melewati Level Berikutnya dan Ke Level Setelah Itu (Juga Beberapa Kata Perhatian)

Dasar-dasar di atas menurut saya akan memberi Anda semua yang perlu Anda ketahui untuk membuat strat BB efektif Anda sendiri. Di bawah ini saya hanya akan memberi Anda daftar peluru kebijaksanaan, peringatan, dan ide:

1. Perhatikan penarikan . Drawdown adalah jumlah yang Anda kalahkan di antara kemenangan. Ada kemungkinan bagi Anda untuk meledakkan akun Anda menggunakan strategi yang sukses jika Anda mendapatkan keuntungan besar di antara keuntungan besar dalam teori. Inilah mengapa saya menekankan betapa pentingnya menggunakan stop .
2. Tes balik tidak sama dengan tes masa depan . Kita tidak pernah tahu bagaimana kinerja suatu strategi di masa depan, gunakan modal dalam jumlah rendah untuk menguji strategi perdagangan Anda atau mensimulasikan strategi Anda (perdagangan kertas).
3. Pasangan perdagangan yang berbeda memerlukan strategi yang berbeda , kebanyakan alt lebih fluktuatif daripada Bitcoin. Susun strategi Anda untuk aset tersebut.
4. Lagi, Anda mungkin membutuhkan lebih dari satu bot (atau satu bot dengan strategi berbeda) . Strategi ini bekerja sangat baik di pasar beruang, tapi di pasar banteng, Anda mungkin ingin melakukan penyesuaian. Untuk pasar bull, Anda dapat mencoba membalik variabel pita atas dan bawah untuk membuat pita atas lebih lebar daripada pita bawah, untuk pasar berkisar, Anda bisa mencoba mengencangkan kedua band dan memperpendek periode middle band untuk memperdagangkan pasar.
5. Karena Anda mungkin membutuhkan bot yang berbeda untuk banteng, jangkauan, dan beruang ... itu berarti Anda tetap harus pintar mendeteksi seperti apa kondisi pasar secara umum .
6. Anda tidak perlu melakukan perdagangan spot dengan strategi ini, Anda bisa menggunakan ini untuk margin panjang dan pendek. Pendek bagian atas band dengan berhenti, panjangkan bagian bawah dengan berhenti, itu juga valid (hanya risiko lebih tinggi).
7. Anda dapat menggunakan trailing stop alih-alih pemicu penjualan pita atas .
8. Anda dapat membeli dengan tangan di biarkan strat memilih jalan keluar Anda (atau entri pendek) .
9. Anda dapat melapisi bot . Satu bot dapat membeli di -3,5 pada candle harian, seseorang mungkin membeli di -4,5 (jika stop hit tetapi Anda masih ingin berada di posisi lebih rendah). Itu hanya salah satu contoh yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Anda melapisi strat MACD dan strat BB? Ada banyak cara untuk melapisi.
10. Anda dapat membeli dan menjual persilangan pita tengah .
11. Terkadang Anda mungkin ingin menunggu untuk masuk kembali ke posisi setelah dihentikan T, terutama jika Anda menggunakan pita yang lebih ketat. Di lain waktu Anda mungkin ingin memasukkan posisi dengan tangan bahkan jika Anda dihentikan.
12. Anda dapat bermain dengan strategi lanjutan seperti mempersingkat kerusakan yang dikonfirmasi atau merindukan terobosan yang dikonfirmasi, meskipun ini akan membutuhkan pemrograman tingkat lanjut.
13. Dan banyak lagi.

Dan itu saja. Ada lubang kelinci untuk turun, tapi sejujurnya yang perlu Anda lakukan hanyalah mengubah beberapa parameter dan melakukan stop yang memberi Anda cukup ruang untuk berlari agar memiliki Strategi Bollinger Band yang valid. Lebih dari itu, ini semua tentang menambahkan kompleksitas dan nuansa.